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Ideias da comunidade

VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX ( CBOE:VIX ). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX , pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é: "A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100. A fórmula para o VIX Fix é: (Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100 Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão." No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P . Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
CME_MINI:ES1!Educacional
por leofelipesenger
Indícios de mudança de fase + Como escalar posições usando GAPs COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Amigos minha ideia nesse vídeo é explicar o como observo a mudança de fases do mercado considerando o desequilíbrio das forças, através dos GAPs de barra. Em meu ponto de vista, comprar correções de modo a escalar compras mais altas é o melhor modo de fazer preço médio para frente, em busca de usar o dinheiro do mercado para potencializar os ganhos. Dado que, se você estiver no lado certo do movimento, escalar a posição com os gaps vai de deixar com um lote maior e um ajuste de stop de modo a evitar o aumento do custo efetivo da operação, isso significa que você pode escalar lotes e ajustar stops em quanto o movimento ocorrer. Não falei sobre parciais nesse vídeo, mas caso você venha trabalhar com parciais é ainda mais tranquilo, visto que se você após comprar com ordem limitada fazer sua parcial de 1x o risco o restante da posição pode ser carregada como bônus da operação. _________________ Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional. 🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Educacional
por leandrosander_
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Ainda sobre Volatilidade e Instrumentos: BVOL e BTC MOVEA FTX oferece dois instrumentos ligados a volatilidade. O BTC MOVE (tem vencimentos diferentes) é como se fosse um straddle sintético. O Straddle é uma estrutura de opções onde se compra um call e uma put no mesmo strike e vencimento. O que se espera é que o ativo se move muito (aumento da vol) para qualquer lado, afim de que a opção vencedora se valoriza mais que o custo da estrutura. Chamei de sintético o MOVE por que ele não tem opções ligadas a ele, então você não pode se desfazer de uma perna, apenas estar long ou short no contrato, ou seja, esperando movimento ou não. Tem também o Bitcoin Volatility Token ( BITMEX:BVOL ) que é um instrumento que tenta rastrear a volatilidade implícita do BTC , através do MOVE e do BTC-PERP. Nestes links você encontra mais detalhes sobre os instrumentos: BVOL e MOVE . "Disclaimer" não tenho nenhuma relação com a FTX. Apenas achei interessante os instrumentos oferecidos, já que venho listando diferentes derivativos ligados a volatilidade (ver ideias relacionadas). Vamos expandir os horizontes. Tem muito a se desenvolver em ferramentas pensando em volatilidade. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
BEducacional
por leofelipesenger
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Técnicas para obter melhores preços 🎯Olá a todos! 👋 Publicamos uma idéia sobre os três principais tipos de ordens que os operadores do mercado utilizam: Ordens a Mercado, ordens Limite e ordens Stop. Esta semana, pensamos em dar um passo adiante e discutir algumas das técnicas mais avançadas que os operadores profissionais utilizam para obter melhores preços, usando esses três tipos de ordem. 🎯 Técnica 1: Usar ordens Limit-Thru em vez de ordens a Mercado 📈 Esta é uma técnica popular entre os traders em quase todos os cenários. Se você está procurando "tirar" liquidez (você é o agressivo na negociação), usar uma ordem Limit-thru é quase sempre uma opção melhor do que usar uma ordem a Mercado. As ordens Limit-thru são assim chamadas porque são ordens Limite - "Eu gostaria de comprar ações a este preço e não abaixo" - mas o preço acima mencionado está acima da melhor oferta. Por exemplo, vejamos novamente a AAPL. Digamos que as ações são negociadas a $175,01 e oferecidas a $175,03. Uma ordem de compra Limit-thru poderia ter um preço de $175,05. Uma ordem limite como esta "atravessa" o preço da melhor oferta, e é, portanto, "negociável". A razão pela qual as ordens Limit-thru são freqüentemente melhores que as ordens a mercado é devido à microestrutura do mercado. Se você colocar a ordem Limit-thru como descrito acima, então você pode não conseguir executa-la por completo, mas você não pagará drasticamente mais do que esperava. Com uma ordem a mercado, o market maker poderá executa-la em seu primeiro conjunto de 100 ações e, em seguida, passar as ofertas para outras bolsas onde você recebe o resto da execução. A bolsa BATS está mais próxima de Manhattan do que o datacenter de NY4, que abriga muitos dos maiores servidores de bolsa. Isto significa que sua ordem pode chegar à BATS antes das outras bolsas. Se um market maker souber que há interesse de compra, eles executarão as primeiras 100 ações de alguma coisa, e então passarão sua ordem para outras bolsas que tenham mais liquidez e que potencialmente aumentem seus preços, resultando em um preço pior para você. Isto nem sempre acontece, mas a forma como os mercados são criados permite uma prática como esta. Os profissionais freqüentemente usam ordens Limit-thru (onde o preço da ordem é oferta+0,02c, por exemplo) para contornar estas questões. O mesmo é verdade quando se inverte para vender ativos. Técnica 2: Trabalhe suas ordens. 💪 Curiosidade: O livro de ordens que você vê pode não ser o verdadeiro livro de ordens. É verdade! Quando se trata do mercado para qualquer tipo de security, existem dois tipos de ordens limite: Ordens "Lit", e ordens "Dark". Quando se olha a fundo o mercado, você está vendo apenas uma parte da situação! Às vezes, haverá ordens ocultas entre o preço que você quer e o preço que é mostrado. Ao colocar sua ordem dentro do spread, é possível obter melhores preços do que você obteria se não fosse por ordens dark / pegs / etc. Além disso, se você colocar sua ordem entre o spread, você se torna o novo melhor preço do seu lado. Isto pode levar alguém buscando o lado oposto da negociação encontrá-lo onde você está. Isto é especialmente verdade nos mercados de opções onde os spreads são muitas vezes grandes e de movimento lento. Trabalhando suas ordens (lançando-as e movendo-as) provavelmente você terá melhores execuções do que acertando o melhor preço fixado do outro lado da negociação. Basta ter certeza de não perder o movimento enquanto espera para ser executado! Técnica 3: Use o livro de ordens a seu favor. 🧾 É raro quando isso acontece, mas ocasionalmente operadores inexperientes do mercado "expõem o seu próprio jogo" no mercado. Isto normalmente envolve uma grande ordem limite lit que se mostram fácilmente indetificaveis no livro de ordens. Se esta pessoa começar a sinalizar uma agressividade, você pode ser capaz de conseguir um preço incrível nos ativos que você está à procura. Por exemplo: Digamos que você está procurando comprar algumas ações da AAPL, e você abre o livro de ordens (depth of market). A partir daí, você pode ver que há uma ordem limite de venda enorme que está lentamente movendo seu preço cada vez mais baixo em uma tentativa de ser executada. Este tipo de pressão de venda clara pode levar a um movimento de preço significativo, já que a frente do mercado administra toda a liquidez que esse tubarão está procurando. Isto pode continuar por algum tempo até que o tubarão comece a se alimentar. Quando isto acontece, as ações provavelmente encontraram uma área de demanda local, o que provavelmente é um preço muito melhor do que o que se esperava quando você abriu o ticket de ordem. Resumindo, pode fazer sentido aproveitar estas situações se você as vir antes de mandar as ordens. É isso aí! Algumas dicas e truques para obter melhores preços usando ordens e o livro de ordens. -Equipe TradingView 💘 Se você não viu, esta foi a primeira ideia:
NASDAQ:AAPLEducacional
por TradingView
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Outros VIX - Volatility IndexJá escrevi sobre variações do CBOE:VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE. CBOE:VXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais". CBOE:VXAZN - VIX da Amazon. CBOE:VXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF ( AMEX:EWZ ). CBOE:VXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF ( AMEX:EEM ) CBOE:VXD - VIX do Dow Jones Industrial Average CBOE:VXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE ( AMEX:EFA ). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente. Fonte: CBOE Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL. Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo" . Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
VEducacional
por leofelipesenger
Operações estruturadas e seu potencialOperações estruturadas são estratégias que envolvem ações e opções na mesma operação, ou, opções e opções, também na mesma operação. Basicamente esse é o significado da expressão. Opções permitem que você compre ou venda algum ativo, numa data futura, por um determinado preço. Assumindo esse direito com posições montadas em ações, você se protege e permite ganhos exponenciais. Se não tem dinheiro para comprar um papel, por exemplo, mas vai receber dividendos no próximo mês, que o permitirão comprar mais ações, pode adquirir opções que te dão o direito de comprar, no futuro, por um preço mais baixo. Não sabe se os preços vão cair e te levar ao prejuízo? Então compre opções de venda que, caso os preços caiam, vão te permitir vender os papéis por um preço mais alto, eliminando por completo um possível prejuízo. O mercado está confuso e não sabe se os preços vão subir ou cair? Então compre opções de compra e venda ao mesmo tempo, em determinado strike, com a mesma data de vencimento, ganhando em qualquer cenário. As possibilidades de operações estruturadas são diversas. Associadas com Análise Técnica, o potencial é absurdo. Afinal, sabemos, pelos gráficos, quais os pontos de suporte e resistência que os preços vão lutar. Você pode até adquirir um dever de comprar ou vender uma ação, ao vender uma opção ao invés de comprar. A relação com a opção, neste caso, é inversa. Vendendo uma opção de compra, você poderá ter o dever de vender a ação. Se vender uma opção de venda, poderá ter que comprar a ação. Eu digo “poderá”, porque a outra parte que compra a opção, tem o direito de exercê-la, podendo fazer isso ou não, afinal, é um direito e não uma obrigação. Portanto, esses são os conceitos base do que sejam operações estruturadas. Claro que não dá para abordar todas que existem neste texto. Mas espero que tenha conseguido passar uma ideia do que são, abrindo sua mente para esse universo fantástico. Renan Antunes
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Grafistas
EUROPA EM QUEDA - MMA200EUROPA EM QUEDA - MMA200 Índices dos países europeus em queda devido a precificação dos desdobramentos da guerra. Ao dá uma olhada em alguns índices europeus uma característica me chamou atenção e é um conceito que gosto de observar na hora de fazer meus investimentos. Se trata da localização da media móvel simples de 200 períodos em relação ao preço. Sempre tenho muito cuidado quando os preços estão longe dessa media pois traz a ideias de mercado esticado. Um trade que aprendi esse conceito é o Oliver Velez caso não conheçam e queiram pesquisar.
TVC:SX5EEducacional
por Nico_holder14
S&P Cenários: voo de galinha - dead cat bounce - teste ATHAcho importante exercitar cenários na prática da análise técnica: ajuda a planejar ações e também a estabelecer parâmetros de acompanhamento . Estou tomando a liberdade de utilizar o termo "dead cat bounce" para descrever um dos cenários que tracei. Este termo é mais adequado para um ativo ruim e ou que já caiu muito (efetivamente em tendência de baixa), que dá uma respirada (subida), e volta a cair mais. Justifico a utilização aqui por três motivos: 1º que as médias no momento sinalizam o índice para baixo; 2º ele deveria cair mais, é saudável a continuidade do ajuste em direção a referências históricas de múltiplos ( interessante o valuation do Damodaran no artigo de 19/03 ); e 3º por que acho o termo adequado para descrever a psicologia do mercado neste momento, há esperanças do retorno da normalidade, caso não aconteça o choque será maior (aí para o comprados só dando com um gato morto na cabeça, rsrsrs)! Dito tudo isso vamos aos cenários que tracei para o CAPITALCOM:US500 para acompanhar na semana: 1) Voo de galinha: o S&P não sobe muito mais do que subiu na semana passada e volta a cair. A região de preços em que ele fechou tem próximo duas possíveis resistências (uma inclinada) desenhadas no gráfico e média de 200 períodos do diário e 50 do semanal (não plotadas). 2) O pulo do gato morto - "Dead Cat Bounce" : preço passa pelas possíveis resistências, passeia acima das médias, para depois acabar voltando e fazendo novas mínimas. Este cenário vai empolgar, por que trará esperança de um teste de ATH. Vejo a possibilidade dele se desenrolar em duas semanas. 3) Teste do ATH : os touros ressurgiram. O aumento exponencial de incertezas não abala ninguém. A festa não pode parar (como ficaria o bônus de quem trabalha no mercado financeiro). E o índice se firma acima do 4600, começa a desfazer o alinhamento de médias e vai testar o ATH. Este é um cenário que pode levar mais semanas e ele se desdobrará, dependo da trajetória, em outros cenários: por que pode ser novos ATHs ou um topo duplo. O cenário 1 pode se concretizar rapidamente, porém a anulação dos outros dois cenários só se dará, na minha opinião, se os preços alcançarem a "R.I.P. zone", abaixo dos 4200. Ali só um milagre para salvar os comprados. Por que até lá, mesmo recuando no começo da semana, pode ser um recuo de zig zag para cima. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
CAPITALCOM:US500Educacional
por leofelipesenger
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SEJA UM BOM MARINHEIROVocê não precisa acertar o preço do petróleo amanhã para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Nem precisa depender da alta ou da queda dos preços em alguma operação. Se dominar “operações estruturadas”, vai ganhar enquanto a maioria perde. Somente a mistura de ações e opções te permitem estar preparado(a) para as melhores oportunidades do mercado. Porque você pode ganhar, tanto se os preços subirem, quanto caírem. A mídia financeira não está interessada em divulgar a verdade, mas o que gera mais cliques. Os preços são alvos de manipulação, onde fundos de investimento fingem duelar pelas negociações, enquanto há acordos por baixo dos panos. Seu patrimônio serve como brinquedo na mão de quem gosta do jogo do poder. Milhões são movimentados de um lado para o outro, apenas para se adequar a burocracias, numa grande jogatina corrupta. Enquanto a maioria olha para os noticiários e aposta tudo na alta do petróleo, há tubarões tentando tragar sardinhas que adoram seguir a manada. Depois que você aperta o clique do mouse não tem como voltar atrás. Você não controla os preços dos ativos que investe. Não tem bola de cristal para ter certeza de que determinados fatos irão ocorrer. Vive numa ilusão fantasiosa, alimentada pelos meios de comunicação. Deixe de ser massa de manobra. Livre-se de suas vulnerabilidades. Você pode não ter milhões na conta, mas não precisa ficar torrando dinheiro achando que tem algo de errado com suas decisões. Muitos influenciadores digitais de finanças adoram se gabar de previsões. Não se iludam, eles não apostam nas próprias recomendações. Tudo é um grande palco para se ganhar dinheiro com aplausos. Você quer estar certo ou ganhar dinheiro? Porque pode errar mais do que acertar, e isso pode ser ruim para seus investimentos. Não seria melhor poder ganhar sempre, mesmo que seja pouco? O bom marinheiro está preparado para a tempestade quando o mar está calmo. Ele não depende das previsões do tempo. Aprenda a ser um bom marinheiro. Renan Antunes
TVC:USOILEducacional
por Grafistas
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IVESTINDO NA TECNOLOGIA DO 5G!#5GTK11 É um ETF que replica no Brasil um grande índice listado na bolsa de NY! Os ETFs são fundos de investimentos negociados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência. Ele pode ser uma alternativa simples e acessível para facilitar o acesso de qualquer investidor no mercado de Ações, Renda Fixa, Ouro (e outros metais) e até criptomoedas. O 5GTK11 replica o índice do FIVG , que é um índice listado na bolsa de Nova Iorque. Esse indice (FIVG) também é um ETF, e o mesmo possuí mais de 99% do seu capital investido nas maiores empresas envolvidas diretamente na tecnologia 5g. Qualcomm. Skyworks Solutions, Nokia Corporations e muitas outras fazem parte do seu portfólio de investimentos, fazendo com que o nosso ETF #5GTK11 seja uma oportunidade de investir diretamente na tecnologia 5G antes mesmo dela chegar até nós! - “Aaah mais é muito caro esse négocio aí!” - MENTIRA!!! Com investimentos a partir de R$100,00 reais, você já pode investir nessa ETF, e se tornar sócio de uma das maiores técnologias da atualidade! E fica por aqui mais um episódio da série “abc da bolsa” , e lembrando que, essas informações são meramente de cunho educacional, e elas não representam indicações de investimentos! Opere por sua conta e risco! Até a próxima, e bora pro gain!
5Educacional
por charlesjosue96
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Como Encontrar Novas Ações Para NegociarOlá, pessoal! 👋 Já se cansou de olhar para os mesmos tickers? Procurando aprender sobre diferentes setores da economia? Quer ampliar o número de ativos que você negocia? Confira nossas Sparks . Criamos as Sparks para servirem de inspiração para você se aprofundar nos temas, para encontrar novas e interessantes oportunidades nos mercados. As Sparks são listas de observação curadas, construídas em torno de temas relevantes. Aqui estão alguns exemplos: Ações AI : Para quando você quiser apostar na ascensão das máquinas 🤖 Ações de Legados : Empresas que são propriedade da mesma família há gerações ⌛ A Indústria da Morte : Alguém tem que ganhar dinheiro com caixões, certo? 💀 Ações Espaciais : Para quando você quiser que seu portfólio seja lançado ap espaço. 🚀 -Equipe TradingView
NYSE:AIEducacional
por TradingView
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SOBRE TENDÊNCIAS, A IMPORTANCIA DOS CANAIS. No video falo conceitos importantes sobre tendências e principalmente operações em canais. Livro comentado no video. www.amazon.com.br Analista Responsável: José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704) As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do analista de valores mobiliários José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlata
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por JoseRenato_CNPI-T
A importância do calendário econômicoSe você não conhece o calendário econômico está provavelmente perdendo oportunidades no mercado. Oportunidades de operar ou até mesmo de preservar o seu capital. Os eventos no calendário econômico são os responsáveis pelos maiores momentos de volatilidade do mercado há anos, principalmente quando se trata de dados de Emprego, Juros e Inflação Americana, e o melhor de tudo, eles tem data e hora marcada para acontecer. Conhecer os indicadores é o primeiro passo para estar bem preparado para operar o mercado financeiro, mas entende-los e interpreta-los é o caminho para se tornar um Trader profissional. Veja minha breve explicação dos momento de volatilidade que tem hora marcada no mercado.
BITFINEX:BTCUSDEducacional
por GFauth
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O QUE FAZER COM BITCOIN EM PLENA GUERRA?Análise técnica de BTC/USDT com um viés extremamente educativo, com o intuito de recuperar o emocional cativo por noticias e análises completamente furadas e distantes da realidade. Espero com essa análise que fique bem claro de que tudo que um trader precisa é de um gráfico de preços, porém, é claro, analisado e interpretado de forma correta para que cada vez mais você tenha a consciência do que de fato está ocorrendo nos mercados. Os mercado são movidos por pessoas em sua coletividade, então aquele sentimento mais comum é o que vai poder ser examinado e interpretado através dos gráficos. Seja sentimentos de dúvida, otimismo, pessimismo, pânico, ou euforia. Um trader de verdade precisa possuir a habilidade de interpretar o mercado de uma forma extremamente completa usando exclusivamente um gráfico de preços. Semente assim você terá sucesso na sua caminhada como trader.
Educacional
por RaphaelCordeiro
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