Outros VIX - Volatility Index

Já escrevi sobre variações do VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE.

VVXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais".

VVXAZN - VIX da Amazon.

VVXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

VVXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

VVXD - VIX do Dow Jones Industrial Average

VVXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE (EFA). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente.

Fonte: CBOE

Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL.

Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo".

Grande Abraço

Leo

*não é recomendação de investimento.