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Ideias da comunidade

#AN031: Janeiro, 5 Choques Geopolíticos Janeiro de 2026 não reserva um único evento "cisne negro", mas sim uma sequência de choques geopolíticos progressivamente desencadeados: energia na Europa, Oriente Médio/Irã, América Latina, Ucrânia e tensões renovadas entre EUA e Europa/Ártico, juntamente com um elemento paralelo na Ásia-Pacífico (Taiwan) que reacende o sentimento de apetite e aversão ao risco. O resultado, para o mercado cambial, é um mês em que o prêmio de risco oscila constantemente entre o dólar, moedas de refúgio e blocos relacionados a commodities. 1) Europa: Proibição permanente do gás russo (longo prazo, impacto imediato nos preços esperados) Em 26 de janeiro, a UE aprovou definitivamente uma regulamentação para proibir as importações de gás russo até o final de 2027, incluindo GNL até o final de 2026 e gasodutos até 30 de setembro de 2027 (com possibilidades técnicas de adiamento em casos específicos). Por que isso importa para o mercado cambial (agora, não em 2027): Preço cambial em expectativas: uma trajetória de menor dependência energética reduz o risco estrutural extremo na Europa, mas, no curto prazo, pode gerar um prêmio de volatilidade (precificação de gargalos, contratos, infraestrutura de GNL, choques climáticos/de consumo). Se a energia voltar a ser um fator determinante da inflação, a cadeia será: energia → expectativas do IPC → taxas esperadas do BCE → EUR. Implicações operacionais: EUR: tende a reagir mais a surpresas nos preços da energia do que às próprias notícias. A verdadeira questão é "quanto custará substituir" e "com que estabilidade". NOK/SEK: frequentemente se tornam proxies regionais quando o mercado recalibra o crescimento energético e europeu (foco em petróleo/gás e risco global). 2) Oriente Médio/Irã: "armada", sanções, petróleo e volatilidade do USD Em poucos dias, o canal de posicionamento Irã → petróleo → inflação global → USD foi reacendido: novas sanções dos EUA contra entidades e embarcações ligadas ao transporte de petróleo iraniano e a retórica/mobilização militar impulsionaram o Brent e o WTI em cerca de 3% em uma sessão, reativando o prêmio de risco energético. Mecanismo cambial chave: Petróleo em alta → pressão inflacionária (global) em alta → taxas de juros reais esperadas em alta → rotação para USD ou fuga para ativos de refúgio (JPY/CHF) se as preocupações com o risco de eventos aumentarem. Paralelamente, o Irã apresenta sinais de estresse financeiro (venda de ações e moeda sob pressão), um indicativo de que o mercado local está precificando um cenário de maior risco. Quem tende a se movimentar mais: O CAD (petróleo) geralmente se beneficia se a alta for ordenada e favorável ao crescimento. JPY/CHF (portos seguros) se o mercado interpretar a escalada como um risco de choque repentino. Moedas de mercados emergentes: sofrem se o consumo de energia se traduzir em maiores custos de importação e condições financeiras mais restritivas. 3) América Latina: Venezuela, "poder duro" e risco geopolítico nos fluxos de capital de mercados emergentes O mês trouxe um elemento raro: um salto qualitativo na postura dos EUA na região, com a prisão/captura de Nicolás Maduro e um discurso que fala em conflito contra as redes de narcotráfico e pressão sobre ativos/rotas de energia. As consequências vão além da Venezuela: aumentam a probabilidade de o mercado aplicar um prêmio de risco mais amplo às moedas de mercados emergentes sensíveis à geopolítica e às sanções. Câmbio: O que realmente observar Não se trata apenas de "USD vs. VES" (não tradicionalmente negociáveis): trata-se da percepção de instabilidade regional e "imprevisibilidade política". Efeito secundário: atenção aos canais de energia e fluxos de capital para USD e instrumentos líquidos quando a incerteza aumenta. 4) Ucrânia: inverno rigoroso, infraestrutura afetada e risco energético europeu "retornando" Ataques ofensivos à infraestrutura e às redes elétricas (Kharkiv e outras áreas) estão tornando a questão da Ucrânia novamente "macro-relevante", justamente quando a Europa discute o fim definitivo de sua dependência energética de Moscou. Para o mercado cambial: Qualquer aumento no risco para a Europa (energia/segurança) tende a produzir: EUR mais frágil durante picos de aversão ao risco, demanda por USD/CHF e, frequentemente, por JPY, e reprecificação do gás/petróleo, conforme o ponto (1). 5) EUA-Europa/Ártico: Groenlândia, OTAN e o risco de atrito transatlântico As tensões sobre a Groenlândia e as relações transatlânticas estão se tornando uma nova camada geopolítica que o mercado não pode ignorar, especialmente porque impacta a defesa, a navegação no Ártico e a coesão política europeia. Como isso se transforma em câmbio: O risco de choques políticos (tarifas/retaliação/negociações tensas) aumenta. Em momentos de turbulência, o mercado tende a favorecer o ativo mais líquido e defensivo: frequentemente o dólar americano, com rápidas oscilações entre apetite por risco e aversão ao risco.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
EUR/JPY (1h) – Retomada de Correção do Movimento de BaixaApós forte desvalorização do EASYMARKETS:EURJPY o par fez um candle de reversão tipo martelo na região de 181.756–182.000. Desde então vem retomando de forma estruturada. Tendência de médio prazo ainda baixista (preço abaixo da linha descendente principal desde os HH de ~186.574). Estrutura de curto prazo mudou: Higher Low + Higher High no último swing = Higher Timeframe bearish trend ainda ativa, mas Lower Timeframe bullish shift (CHoCH altista já ocorreu na zona 182.000–182.300). Pullback saudável até 182.893–183.100 (23.6%–24%) Depois retomada em direção a 183.60 (38.2%) e possivelmente 184.16 (50%) Esse movimento seria o primeiro impulso corretivo forte dentro da estrutura maior de baixa Cenário otimista (bullish flip curto prazo – 20–25%) Rompimento direto acima de 184.00 com volume forte Alvos seguintes: 184.73 → 185.54 → 186.00–186.57 Só seria considerado mudança de tendência maior se fechar acima de 185.54 (78.6%) por vários candles Cenário defensivo / bearish continuation (15–20%) Rejeição forte em 183.00–183.60 Volta a testar 182.00 → perda de 181.756 = continuação da perna baixista em direção a 180.50–179.80 Resumo rápido para hoje Viés curto prazo (próximas 12–24h): Altista / corretivo Primeiro alvo lógico: 183.00–183.60 Zona crítica de decisão: 182.893–183.100 Invalidation bearish: perda firme de 181.756 Risco/retorno atual: bom para compra na retração (182.80–183.00) mirando 183.60–184.00 com stop abaixo de 181.90 Isenção de Responsabilidade: A conta easyMarkets no TradingView permite que você combine as condições líderes do setor easyMarkets, negociação regulamentada e spreads fixos reduzidos com a poderosa rede social do TradingView para traders, gráficos e análises avançadas. Acesso sem derrapagem em ordens limitadas, spreads fixos apertados, proteção de saldo negativo, sem taxas ou comissões ocultas e integração perfeita. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros contidos neste site são fornecidos "no estado em que se encontram", destinam-se apenas a ser informativos, não são um conselho nem uma recomendação, nem pesquisa, ou um registro de nossos preços de negociação, ou uma oferta ou solicitação de uma transação em qualquer instrumento financeiro e, portanto, não devem ser tratados como tal. As informações fornecidas não envolvem quaisquer objetivos específicos de investimento, situação financeira e necessidades de qualquer pessoa específica que possa recebê-las. Esteja ciente de que o desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho e/ou resultados futuros. Desempenho passado ou cenários prospectivos com base nas crenças razoáveis do provedor terceirizado não são uma garantia de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos nas declarações de desempenho prospectivas ou passadas. A easyMarkets não faz nenhuma representação ou garantia e não assume nenhuma responsabilidade quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas, nem qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em uma recomendação, previsão ou qualquer informação fornecida por terceiros. Aviso de Risco: 74% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro. Consulte nossa isenção de responsabilidade de risco completa em nosso site.
Educacional
por easyMarkets
Possível movimentação índice 28/01/2026Compartilho análise pessoal sobre a possível movimentação para o mini índice no dia de amanhã pregão 28/01/2026 utilizando como base as marcações de suporte e resistência que o índice tem trabalho nos últimos dias, todavia devemos lembrar que o mercado e soberano, nunca vamos saber exatamente oque o mercado vai fazer, e nem precisamos, basta sabermos oque nós vamos fazer e quando fazer, reintero que não e sugestão de compra ou venda, apenas compartilhamento de estudo pessoal
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
por alexrodrigues-pare
Dólar perdendo força no mundo! Devido todas as falas de D.Trump, sobre tarifas novas, Groenlândia, investidores estão realocando seu capital, estão fazendo uma rotação, dólar está perdendo muita força frente a maioria das moedas, quem está se beneficiando muito, são os países da américa latina e emergentes, Brasil até então é o queridinho do carry trade, investidor tem liquidez para entrar e sair. DXY com grandes chances de romper fundo, pode dar muitas oportunidades, observar muito o EUR/USD, AUD/USD e NZD/USD. EUR/USD: o euro se beneficia muito com o dólar fraco, podendo buscar a máxima de setembro de 2025. AUD/USD: devido a força do mercado de trabalho na Austrália, superando expectativas, já se fala em aumento de juros no próximo mês, fortalecendo o dólar Australiano, assim com o dólar americano fraco, trás muita força ao par, que está testando topos de setembro de 2024 NZD/USD: Devido a sua exportação de commodities, se fortalece muito frente ao dólar fraco, acompanhando o AUD/USD, podendo ir testar resistência de julho de 2025
TVC:DXYEducacional
por Jonatan1996
Operação NAS100 26/01/2026 (+4XR)Relato da Operação — Nasdaq A operação na Nasdaq foi construída a partir de um contexto institucional bem definido nos tempos maiores (HTF), com foco em continuidade de movimento após captura de liquidez. Na semana anterior, o mercado deixou uma região clara de desequilíbrio, com sobreposição de FVG e BPR formados na quarta-feira. Essa região permaneceu intocada até a abertura de domingo, quando o mercado abriu com um gap de baixa de aproximadamente 0,48%. Esse gap promoveu uma varredura ampla de liquidez, capturando os fundos formados entre quarta e sexta-feira, incluindo fundos de Londres e Nova York. Após essa varredura, o preço reagiu exatamente dentro da região de BPR/FVG mapeada em tempos maiores, mostrando defesa clara dessa zona institucional. Importante destacar que, antes desse movimento, o mercado já havia realizado a inversão de um FVG de 4 horas e passou a trabalhar acima dessa região, indicando mudança de estado e aceitação de preços mais altos. Na quinta-feira, o preço acumulou acima dessa região invertida, formando mínimas relativas, e na sexta-feira deixou uma máxima, sem realizar nova manipulação de fundos. Isso deixou um cenário claro de liquidez pendente acima, especialmente considerando os topos nivelados visíveis no HTF. Na abertura de domingo, após capturar a liquidez inferior, o preço voltou a trabalhar acima do range anterior e realizou o fechamento completo do gap. A partir desse ponto, o mercado passou a aceitar preços acima do gap, utilizando essa região como suporte. Além disso, o gap coincidiu com um desequilíbrio anterior que havia sido rompido e voltou a ser respeitado, reforçando a confluência da zona. Durante a sessão asiática, o preço realizou uma correção pontual, formando um fundo intermediário. Na sessão de Londres, esse fundo foi varrido apenas com pavio, seguido de reação imediata, caracterizando uma captura leve de liquidez e confirmação de interesse comprador. Com a sustentação acima da região institucional e após a inversão das ineficiências formadas no LTF, o mercado ofereceu um pullback técnico em OTE, sem violação da estrutura de alta. Esse retorno ocorreu dentro da perna impulsiva anterior, reforçando o cenário de continuidade. A execução foi realizada no LTF após a confirmação de aceitação acima da região de OTE, com stop posicionado abaixo da mínima que originou o pullback. O alvo foi definido na máxima do dia anterior (PDH), região clara de liquidez, resultando em uma relação risco-retorno aproximada de 4,3 vezes. A operação foi baseada em: • Varredura de liquidez em tempos maiores • Defesa institucional em região de FVG/BPR • Aceitação acima do gap de abertura • Pullback em OTE sem quebra estrutural • Execução no LTF alinhada à continuidade do fluxo
FX:NAS100Educacional
por RenanPimentelTrader
Op venda USD/CHF 24/01/26 (+6XR)USD/CHF — Motivos da Entrada no Trade Vendido A entrada vendida no USD/CHF foi baseada no alinhamento entre fluxo do timeframe maior, reação em zonas de desequilíbrio e comportamento de liquidez, seguindo a leitura clássica da metodologia ICT. No gráfico diário, o mercado já vinha em fluxo de baixa, após rejeitar uma região importante de Fair Value Gap. Essa rejeição indicava que o preço não aceitava valores mais altos e que o movimento principal era de continuação para baixo. O alvo natural desse fluxo era a mínima do dia 23/12/2025, ainda não alcançada. No quatro horas, o preço voltou para preencher um desequilíbrio anterior, mas fechou abaixo do candle que criou esse movimento, mostrando rejeição da região. A partir disso, foi deixado um novo Fair Value Gap em H4, que passou a ser a área onde eu procuraria vendas, e não compras. No duas horas, houve confluência com essa região. O mercado havia invertido um Fair Value Gap anterior durante o impulso, deixando outro FVG exatamente na mesma faixa de preço do H4. Isso reforçou a zona como ponto válido para atuação vendedora. Ao descer para H1 e M15, o preço começou a formar topos semelhantes, deixando liquidez acima deles. Nessa região também estavam o topo da sessão de London e um topo relevante da sessão de Nova York de semanas anteriores. O mercado permaneceu lateralizado, indicando acúmulo antes de um movimento direcional. Em seguida, o preço varreu essa liquidez acima dos topos e retornou rapidamente para dentro do range, passando a trabalhar novamente abaixo do topo da sessão de London. Esse comportamento indicou falha de continuidade para cima e reforçou o cenário de venda. No M5, após a varredura da liquidez, o preço deixou um Fair Value Gap durante o movimento inicial de queda. Quando o mercado voltou para esse FVG e mostrou rejeição, executei a venda. O stop foi posicionado acima do topo que capturou a liquidez, mantendo um risco técnico claro. O alvo principal foi a mínima do dia anterior, que também coincidia com a mínima da semana, com possibilidade de continuação em direção ao alvo maior do diário. Em resumo, a entrada foi feita porque: • O fluxo do diário era de baixa • O H4 confirmou rejeição e continuação • A zona de entrada tinha confluência de desequilíbrios • O preço varreu liquidez antes de cair • A entrada em M5 confirmou o retorno do fluxo Foi uma operação executada a favor do fluxo principal, com entrada clara, stop lógico e alvo bem definido.
Educacional
por RenanPimentelTrader
O que é Gamma de Opções?Pontos Básicos O Gamma é uma grega de segunda ordem que mostra dinamicamente a taxa de variação do delta (risco direcional) em comparação com a taxa de variação no ativo subjacente. Essencialmente, o gamma representa a velocidade com que o delta muda à medida que o preço se move através dos strikes (preços de exercício sobre os quais os contratos de opções se baseiam). Outra forma de expressar isso é que o gamma mostra o quão rápido o delta muda entre pontos de preço fixos em uma ação. Todas as opções compradas (long options) possuem gamma positivo (long gamma). Muitos dos modelos na SpotGamma baseiam-se na medição do gamma agregado no mercado. Analisamos todos os strikes em todos os vencimentos para entregar modelos abrangentes que representam níveis estruturais importantes, os quais influenciam a amplitude provável da ação do preço. Quando medimos que o gamma total do mercado está mais alto, queremos dizer que se espera que o preço seja negociado em um intervalo (range) menor. Um gamma mais forte no mercado desacelera a ação do preço. Além disso, níveis de preço específicos com gamma forte no mercado são onde esperamos que o movimento dos preços desacelere, tendo uma chance razoável de reversão. Intermediário: Como Acompanhar as Mudanças no Gamma do Mercado Atualizamos os modelos de vanna de mercado e gamma de mercado diariamente como parte do nosso serviço principal. Isso significa que exibimos o posicionamento modelado de vanna e gamma dos market makers (formadores de mercado) e detalhamos as implicações desses fluxos nos relatórios diários. Também discutimos esses assuntos diariamente em um Discord para membros ativos da SpotGamma. Avançado: Casos de Uso Táticos O quão fora do dinheiro (OTM) ou dentro do dinheiro (ITM) uma opção está também afeta o comportamento do gamma. Opções Long OTM: Ao manter opções compradas OTM, o investidor se beneficia da “vantagem ofensiva” do gamma, o que significa que ele aumenta os deltas e, portanto, a exposição direcional à medida que a operação se torna cada vez mais correta em relação à direção. Opções Long ITM: Por outro lado, ao manter opções compradas ITM, beneficia-se da “vantagem defensiva” do gamma. Isso ocorre porque os deltas (e a exposição direcional) diminuirão a velocidade à medida que a operação se torna cada vez mais errada em relação à direção. Especialista: Dinâmica das Gregas De certa forma, o gamma é considerado a “mágica” das opções, pois o tamanho da exposição direcional (delta) aumenta quando se está certo sobre a direção (aumentando os lucros) e diminui quando se está errado (diminuindo as perdas). No entanto, o custo dessa mágica é o decaimento temporal (theta). A conexão com os market makers é que, quando eles estão comprados em gamma (gamma de mercado positivo), eles operam contra a direção da tendência para garantir lucros após movimentos favoráveis com tamanho aumentado graças ao gamma. É por isso que o gamma positivo do mercado tende a criar um ambiente de volatilidade realizada reduzida (movimentos de preço menores). Quando o gamma é considerado sob a perspectiva do seu próprio portfólio e não do mercado, ele mostra se você está contando com movimentos grandes ou pequenos. Sempre que estiver comprado em opções, você estará sempre: Long Gamma (Gamma positivo) Long Vega (Vega positivo) Short Theta (Theta negativo) Isso significa que você se beneficia fortemente de picos na IV (volatilidade implícita) e de movimentos acentuados do mercado (se estiver com o delta protegido/delta hedged). Você pode fechar posições com lucro ou negociar o ativo subjacente contra a direção do lucro para travar ganhos e reduzir riscos; isso é chamado de gamma scalping. O objetivo aqui é gerar mais caixa com o gamma scalping do que o valor perdido com o theta (passagem do tempo). Se estiver vendido em gamma (short gamma), essas dinâmicas se invertem e o risco de pinagem (pin risk) também se torna um problema. Quando vendidos em opções, queremos pequenos movimentos de mercado para coletar mais através do theta do que perdemos com grandes movimentos. Além disso, se grandes movimentos retornarem ao ponto de partida, isso anula o prejuízo para o vendedor da opção (na ausência de complexidades de hedge). Como ser short gamma significa ser short vega, posições vendidas em gamma se beneficiam quando a IV diminui. Sobre o pin risk, isso significa que aqueles que detêm opções vendidas OTM enfrentam um risco crescente de exercício (assignment) à medida que se aproximam do dinheiro (at the money), pois não estão mais no caminho de precificar um resultado onde a opção expira sem valor. Em relação ao impacto da IV no próprio gamma, uma diminuição na IV geralmente aumenta o gamma porque há mais mudança de delta entre os strikes, já que menos IV significa um intervalo implícito menor. Também se segue que, como a volatilidade implícita é proporcional à raiz quadrada do tempo, o aumento do tempo enfraquecerá o gamma. Especialista: Exceção à Dinâmica No entanto, a dinâmica desta regra geral torna-se invertida em opções profundamente OTM, caso em que “o gamma cairá se reduzirmos a volatilidade e subirá se aumentarmos a volatilidade ” (Natenberg, 2015, p. 151). Esta é uma diferença comportamental nas faixas mais amplas de moneyness (o quão OTM ou ITM uma opção está). É útil conhecer essa exceção para perceber que as regras gerais próximas ao dinheiro não são universais, mas é melhor focar principalmente nas regras gerais para não se distrair na compreensão da dinâmica.
SP:SPXEducacional
por AndreFigueiredo_OE
minha telaTestando mais uma tela. Já testei várias. Testando todos indicadores indicados em vídeos nacionais e estrangeiros em vários canais no youtube. Muitos deles não funcionam de primeira como os autores dos vídeos garantem e mostram. A funcionalidade real vem na hora dos ativos em operação, e não com ativo parado ou em gráfico passado. Tem que testar realmente com gráfico em movimento com ativos em negociação real. Aí sim, terá a comprobatória da efetividade e eficácia da funcionalidade positiva dos indicadores. Testei muitos, e muitos deles funcionam bem, porém com muita complexidade e dificuldade para muitos traders interpretarem corretamente, e isso dificulta muito a análise de ativos em seu andamento real de negociação. O simples funciona melhor, e caro não se compra, e barato não se vende.
OANDA:XAUUSDEducacional
por Doploures
O que é Delta de Opções?Pontos Básicos O Delta é uma grega de primeira ordem que mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação ao movimento do ativo subjacente. O Delta é a grega dominante e a principal responsável pelo preço de uma opção. Gamma, vanna e charm são todas gregas de segunda ordem que se relacionam diretamente com o delta. Isso significa que fazer o hedge (proteção) do delta também protege, indiretamente, essas gregas de ordens superiores. Todas as opções possuem uma classificação de delta, e isso determina quanto se ganha ou se perde conforme o preço do ativo subjacente se move. O Delta não tem relação com o volume, mas está no cerne da mecânica de funcionamento das opções. Por exemplo, o delta pode ser usado para aproximar a porcentagem de chance de uma opção expirar sem valor ou não: uma opção de delta 20 tem cerca de 80% de chance de expirar sem valor. Outro exemplo, uma opção de delta 20 teria aproximadamente a mesma relação risco/retorno que a posse de 20 ações. Avançado: Casos de Uso Analíticos Existem algumas formas fundamentais de utilizar o delta. Exposição Equivalente: Ele mostra a participação percentual em um ativo subjacente. De forma instantânea, e desconsiderando fatores não lineares, uma call de delta +30 terá o mesmo lucro ou prejuízo (PnL) decorrente do movimento do ativo que a posse de 30 ações. Da mesma forma, uma put de delta -30 terá instantaneamente o mesmo PnL que estar vendido (short) em 30 ações daquele ativo. No entanto, o gamma e outras forças fazem com que a quantidade de deltas mude conforme ocorrem variações no ativo subjacente, no tempo e na volatilidade implícita (IV). Probabilidade de Expiração: Outro uso para o delta é estimar a probabilidade de uma opção expirar dentro do dinheiro (ITM). Por exemplo, uma call de delta +30 terá cerca de 30% de chance de expirar ITM. Como outra aproximação, a probabilidade de toque (probability of touch) é aproximadamente o dobro disso, o que significa que haveria cerca de 60% de chance de o ativo subjacente tocar o strike em algum momento durante a vida do contrato. Especialista: Entendendo o Delta Em geral, os deltas são uma forma prática de desenvolver critérios para estratégias, como comprar no delta 50 e vender no delta 25 para uma trava vertical de débito. O delta também ajusta o intervalo para skew (inclinação) e curtose, que são distorções da distribuição normal (curva de Bell) de retornos que seriam ignoradas em uma estratégia que utiliza apenas distâncias fixas de strike entre os spreads, em vez de intervalos baseados em delta. Aproximadamente, uma opção está próxima do delta 50 quando está no dinheiro (ATM), que é quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício (strike). Dessa forma, os deltas podem informar sobre o moneyness (a relação do strike com o preço atual). Por exemplo, se dissermos que uma opção moveu do delta 30 para o delta 20, sabemos que ela se moveu de “fora do dinheiro” para “mais fora do dinheiro ainda” (further OTM). E isso sem sequer precisar saber se era uma call ou uma put. No entanto, efeitos lognormais (o mercado de opções precificando um teto de preço ilimitado e um piso de preço finito para o ativo) frequentemente farão com que os deltas das puts próximas ao dinheiro sejam menores do que os deltas das calls.
AMEX:SPYEducacional
por AndreFigueiredo_OE
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EUR/USD — Leitura Institucional com Correlação, SMT por Tempo.EUR/USD — Leitura Institucional com Correlação, SMT por Tempo e POIs HTF Contexto Geral A leitura deste cenário foi construída a partir de uma análise intermarket, considerando correlação entre pares, estrutura de mercado, liquidez e confirmação macro via DXY. O foco não esteve na entrada isolada, mas na intenção institucional previamente demonstrada, observada por meio da sequência de reação entre ativos correlacionados. Em timeframes superiores, o mercado apresentava regiões claras de liquidez e POIs HTF bem definidos, alinhados com um viés direcional de fortalecimento do dólar. ⸻ Correlação Intermarket e Sequência de Entrega A confirmação do viés ocorreu de forma sequencial, e não simultânea: • GBP/USD apresentou reação antecipada ao interagir com seu POI por volta das 7h (NY), deslocando e demonstrando intenção direcional sem necessidade de nova captação de liquidez. • DXY interagiu com uma região de interesse, realizou captação de liquidez de sessões anteriores e apresentou continuidade altista, confirmando o viés macro do dólar. • EUR/USD, por sua vez, ainda não havia interagido com sua região de interesse quando os ativos correlacionados já demonstravam intenção. Essa assimetria indicou que o viés institucional estava definido antes da chegada do EUR/USD ao seu POI. ⸻ SMT por Tempo como Filtro de Validade Além do SMT estrutural clássico, observou-se SMT por tempo. O GBP/USD reagiu e deslocou antes que o EUR/USD chegasse à sua região de interesse, criando um descompasso temporal entre ativos correlacionados. Esse atraso do EUR/USD funcionou como validação contextual, sugerindo que o ativo estava sendo utilizado como instrumento de execução e mitigação, e não como o primeiro a revelar intenção. O tempo, nesse contexto, atuou como filtro de validade do POI. ⸻ POIs, Estrutura e Liquidez O POI principal foi definido pela confluência entre: • um Fair Value Gap em M30, • e um Breaker em H1, também visível e válido em H2 e H4, caracterizando um POI de alta relevância. O FVG apresentou alinhamento em múltiplos timeframes (M30, H1, H2 e H4), sendo o M30 utilizado como nível de precisão. Antes da interação com o POI, o mercado desenvolveu um Market Maker Model, com duas fases claras de acumulação, seguido por ampla captação de liquidez: • sessão Asiática, • sessão de Londres, • sessão de Nova York AM, • e a própria abertura da NY. A liquidez foi utilizada como ferramenta de execução após a intenção já estar definida. ⸻ Gatilho e Execução A execução foi considerada somente após: • a captação de liquidez estar concluída, • o preço interagir com o FVG de M30, • e o mercado demonstrar rejeição à região. A venda foi executada dentro do FVG de M30, após a interação com o POI, como consequência direta do contexto previamente validado por correlação, tempo e macro. ⸻ Gestão de Risco e Alvo • Entrada: venda no FVG de M30 • Stop: acima da máxima relevante associada à sessão de Nova York AM do dia anterior • Alvo: Previous Day Low (PDL) • Risco-retorno: aproximadamente 2,85R ⸻ Conclusão Técnica A leitura foi construída a partir da convergência entre POIs HTF, estrutura de liquidez, Market Maker Model, SMT por tempo, correlação intermarket e confirmação macro via DXY. A execução foi consequência do processo, e não o ponto central da análise.
Educacional
por RenanPimentelTrader
Mini Índice – WING2026 – Análise para 19/01/2026Em relação ao Índice Brasileiro WING2026, para amanhã, 19/01/2025, dado o cenário macro em que nos encontramos, e os pontos tecnicos do comportamento do preço, avaliamos que, persistindo o DI Futuro com alta na manhã, e abrindo abaixo dos 166.700pts (abaixo da atual resistência onde se encontra) e onde já houve 02 falsos rompimentos, estando ainda abaixo da SMMA20 do 15Min (formando um Pullback para continuação no do movimento Intraday), estaremos com um olhar à procura de operações na venda à descoberto para o dia citado (19/01/26 – segunda-feira). Por outro lado, caso abra acima da resistência onde se encontra e supere os 166.700pt, com volume forte comprador, estaremos olhando com um olhar mais comprador. Isso não quer dizer que abriu acima comprou ou abriu abaixo, vendeu. Pois, pode abrir muito esticado, com Gap longo, e nesse caso esperaria um pullback e outras confluências para a tomada de decisão, conforme cada um tem segundo seu operacional. Todavia, uma análise prévia ajuda a começar o dia com a mente mais clara. Importante observar que logo acima da atual região de preço onde fechou na sexta, temos as médias de 20 períodos do 1H e do 15Min, as médias 60 periodos do 5min, a média de 200 períodos também do 5Min. Além de estar abaixo de um ordem Block que não era mitigado há algum tempo. Confesso que estou com um olhar mais para vendas, mas tudo vai depender do que acontecer nos primeiros 15Min de pregão para que esse viés se confirme ou não. Afinal, se abrirmos acima da região de Ordem Block e Resistência, com volume comorador forte, e DI Futuro esteja em queda, isso pode mudar meu viés para compras. Essa não é uma recomendação de compra ou venda, mas apenas um compartilhamento de minha visão operacional, buscando compartilhar minhas análises com outros traders. Suas decisões de compra ou venda são de sua inteira responsabilidade, assim como o mérito dos acertos também é seu. De todo modo, tenha um bom gerenciamento de risco e sempre busque objetivos operacionais que compense o risco tomado. Jamais busque alvos que seja menor que o seu risco, pois, precisará ter uma taxa de assertividade acima de 80% para que essa conta feche no final, mesmo porque é importante lembrar: você vai errar! O Trader convive com o erro todos os dias, assim como com o acerto. Por isso, é preciso buscar uma boa relação de "Stop X Gain". BMFBOVESPA:WING2026
ACTIVTRADES:BRA50G2026Educacional
por Traderologia
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Possível Pausa na alta? IBOV | IBOV.USD | Títulos | DI | USDBRLSempre busco interligar mercados como base fundamental da minha análise. Entender a dinâmica do mercado acionário no Brasil, ao meu entendimento, requer uma visão ampla de Dólar e títulos. Visualizando o IBOV de fechamento desta semana de 12Jan26 Notei uma leve indicação de uma correção, se não para agora, mas com algo bem próximo. Para trazer um conteúdo mais aprofundado, vou apresentar meus gráficos de: IBOV | | USDBRL | TVC:BR10Y/TVC:US10Y | FX_IDC:USDBRL*TVC:US10Y | BMFBOVESPA:IBOV/FX_IDC:USDBRL | BMFBOVESPA:IBOV/BMFBOVESPA:IBOV.USD*1000 Começo pelo IBOV, o Gráfico de capa. O índice brasileiro, mostrou um pequeno recuo na resistência de 165k, as projeções para 175k ou 180k dependem muito de Dólar por volta de R$5,30, considerando o IBOV em Dólar. Com o cenário macro mais desafiador e a risco de qualquer notícia sobre eleições ou avanço com piores informações do Banco Master, tende a elevar a moeda americana e trazer pressões ao IBOV. Considere olhar o USDBRL, fechou com R$5,36 e mostrou um sinal de possível repique no suporte e se caso o risco aumente, pode voltar a R$5,60. Os títulos de 10 anos do Brasil e dos EUA, também mostraram que existe um espaço para novos compradores. Esse é um bom mercado para se acompanhar, devido ser muito utilizado por grandes banco e fundos. Compradores podem enfraquecer a demanda por IBOV. Se a força do USDBRL pode ser um forte demonstrador de risco, imagine somar com os títulos de 10 anos americanos. O risco total contra Brasil em caso de alta e Excelente cenário em caso de baixa. Pois diz que as maiores pressões contra Brasil estão ou fortes ou fracas. Tudo bem que no gráfico não bateu no suporte, mas fechou com leve alta e pode ainda tentar alcançar a resistência. Agora, vamos olhar do ponto de vista dos americanos, ao verem IBOV. A resistência é forte. O índice chegou perto no início de 2020 e caiu com a pandemia, mas essa linha, vem desde 2012 e 2013, sem ser alcançada. Por fim, finalizo com uma métrica de acompanhar o Dólar diferente, embora próximo ao USDBRL ele oferece um spred, que normalmente é seguido pelo USDBRL. Fechou com R$5,37, mas com sinal de possível falha na baixa e alcançou um linha interessante de suporte. Conclusão da Pesquisa: Os mercados estão interligados e obter uma visão Holística pode te ajudar a entender possíveis posição durante a semana ou para o ano. Espero que esta pesquisa possa servir para você. Se foi interessante, ajude impulsionando-a e compartilhando. Obrigado!
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por cristianonunescn
MELI34 | Oportunidade de LONG em construção📈 MELI34 | Oportunidade de LONG em construção No gráfico semanal, MELI34 segue respeitando a tendência de alta dentro de um canal ascendente bem definido. Após uma correção saudável, o preço reage próximo à linha de tendência e começa a mostrar sinais iniciais de retomada. 🔍 Leitura técnica: Tendência primária: Alta Correção dentro do canal (estrutura preservada) Osciladores saindo de região mais fraca Momento de decisão, não de impulso 🎯 Estratégia: LONG somente com confirmação Entrada após retomada da força compradora Stop técnico abaixo da estrutura Alvos no topo do canal e continuação da tendência ⚠️ Não é trade de ansiedade. É trade de paciência, leitura de contexto e gestão de risco.
BMFBOVESPA:MELI34Educacional
por JB_Trader26
Operação destaque da semana. USD/JPYUSDJPY — Venda após captura de liquidez e falha estrutural 1️⃣ Contexto HTF O preço realizou a captura da máxima anual de 2025, caracterizando buy-side liquidity. A extensão acima da máxima não apresentou aceitação, indicando maior probabilidade de run de liquidez do que de continuação estrutural. 2️⃣ POI em HTF Após a varredura da máxima, o preço retornou para um Fair Value Gap relevante em 2H/4H, localizado em zona premium, definido como ponto de interesse institucional. 3️⃣ Construção de liquidez em LTF Em 15m e 5m, o mercado passou a formar topos praticamente nivelados da sessão de London, além do topo da NY AM do dia anterior, deixando buy-side liquidity claramente visível acima desses highs. 4️⃣ Expansão e captura O preço expandiu em direção à liquidez, criou um FVG no caminho, entrou no POI de HTF e realizou a captura dos topos nivelados de London e do topo da NY AM do dia anterior. 5️⃣ Rejeição e mudança de estado Após a captura, houve rejeição do nível, retorno abaixo dos topos capturados e inversão do FVG (IFVG). Em seguida, ocorreu um Market Structure Shift (MSS) no M5, confirmando mudança de viés 🔻 6️⃣ Retração e zona de entrada Durante a retração, o preço formou um BPR (Balanced Price Range), com sobreposição de FVG + IFVG, alinhado com MMXM/OTE e com a quebra de uma linha de tendência de alta que acumulava liquidez abaixo. 7️⃣ Execução A entrada foi planejada na venda do reteste do BPR, somente após confirmação estrutural no LTF, seguindo o modelo: Liquidity Grab + MSS + IFVG + BPR + MMXM.
Educacional
por RenanPimentelTrader
Bandeira de Alta - Entenda como operar essa figura gráficaA bandeira de alta é uma figura que indica continuidade de tendência. Pode-se dizer que as bandeiras representam um breve descanso, após um forte movimento de alta, para depois os preços retomarem a direção do movimento original. O padrão se forma da seguinte maneira: os preços vêm em fortíssimo movimento direcional para cima, isto é, os preços subiram muito em um curto espaço de tempo (chamamos esse movimento de mastro). Então, os preços perdem a força e formam uma consolidação de curta duração. A consolidação pode assumir a forma de um pequeno canal inclinado contra a tendência que chamamos de bandeira. O rompimento da figura completa o padrão. É possível projetar o movimento após o rompimento medindo a amplitude do mastro e transferindo-a para o ponto de rompimento. Dessa forma, se a formação do mastro for de R$ 8,00, o mais provável é que os preços percorram uma distância de mais R$ 8,00 a partir do ponto de rompimento. Geralmente o rompimento da bandeira no gráfico diário não deve demorar mais de quatro semanas para ocorrer. Se ultrapassar esse período é melhor descartar essa formação que pode assumir outras figuras gráficas como retângulos ou triângulos. O volume durante a formação da bandeira tende a diminuir, aumentando novamente no ponto de rompimento. No gráfico acima temos duas bandeiras de alta no gráfico diário da Usiminas (USIM5) , sendo que a bandeira 1 rompeu no pregão de 25/11/2025 e após o seu rompimento subiu aproximadamente 14,85% em apenas 11 dias úteis. Em seguida, fez outra bandeira de alta que foi rompida em 23/12/2025 e após o seu rompimento já subiu mais de 15%. Observe que foi traçada a projeção de alta da bandeira 2 que fica em R$ 7,30 e funciona como alvo de lucro aos comprados. Portanto, fiquem atentos na formação dessa figura gráfica que pode resultar em excelente potencial de lucro no Swing Trade. Bons estudos e ótimos investimentos a todos!
BMFBOVESPA:USIM5Educacional
por Genial Investimentos