A volatilidade implícita oferece uma medida das expectativas do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação potenciais. Explore o gráfico abaixo para avaliar riscos e criar estratégias confiáveis de opções QCOM com base no sentimento do mercado.
set.
out.
nov.
dez.
jan. '26
fev.
mar.
abr.
mai.
jun.
set.
dez.
jan. '27
jun.
jan. '28
Estrutura a termo ATM IV
ATM IV refere-se à volatilidade implícita de um contrato com preço de exercício mais próximo do preço atual do ativo subjacente. Acompanhe a volatilidade implícita at-the-money para opções de QCOM em diferentes vencimentos abaixo.
