Curvas de volatilidade de Three-Month SOFR Futures
A volatilidade implícita oferece uma medida das expectativas do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação potenciais. Explore o gráfico abaixo para avaliar riscos e criar estratégias confiáveis de opções Three-Month SOFR Futures com base no sentimento do mercado.
set.
out.
nov.
dez.
jan. '26
fev.
mar.
jun.
set.
dez.
mar. '27
jun.
set.
dez.
mar. '28
jun.
set.
dez.
mar. '29
jun.
set.
Estrutura a termo ATM IV
ATM IV refere-se à volatilidade implícita de um contrato com preço de exercício mais próximo do preço atual do ativo subjacente. Acompanhe a volatilidade implícita at-the-money para opções de Three-Month SOFR Futures em diferentes vencimentos abaixo.
