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Curvas de volatilidade de Futuros de Arroz


A volatilidade implícita oferece uma medida das expectativas do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação potenciais. Explore o gráfico abaixo para avaliar riscos e criar estratégias confiáveis de opções Futuros de Arroz com base no sentimento do mercado.
set.
out.
dez.
fev. '26
abr.
jun.
ago.

Estrutura a termo ATM IV


ATM IV refere-se à volatilidade implícita de um contrato com preço de exercício mais próximo do preço atual do ativo subjacente. Acompanhe a volatilidade implícita at-the-money para opções de Futuros de Arroz em diferentes vencimentos abaixo.
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