A volatilidade implícita oferece uma medida das expectativas do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação potenciais. Explore o gráfico abaixo para avaliar riscos e criar estratégias confiáveis de opções Soybean Oil Futures com base no sentimento do mercado.
set.
out.
nov.
dez.
fev. '26
abr.
jun.
jul.
ago.
set.
nov.
Estrutura a termo ATM IV
ATM IV refere-se à volatilidade implícita de um contrato com preço de exercício mais próximo do preço atual do ativo subjacente. Acompanhe a volatilidade implícita at-the-money para opções de Soybean Oil Futures em diferentes vencimentos abaixo.
