OPEN-SOURCE SCRIPT
Atualizado Price × Volume Table

It creates a table showing:
1- Daily Close × Daily Volume
2- Current Close × Current Volume
3- Close × Highest Volume (last 360 candles)
1- Daily Close × Daily Volume
2- Current Close × Current Volume
3- Close × Highest Volume (last 360 candles)
Notas de Lançamento
This indicator displays a real-time table showing important volume and liquidity metrics to help traders assess market activity at a glance.Included Metrics:
Price × Volume (1D): Daily closing price × volume from the selected higher timeframe (default: 1D).
Current Price × Volume: Live price × volume for the current bar.
Close × Max Volume (Lookback): Current close multiplied by the highest volume observed over a user-defined lookback period (default: 360 candles).
Relative Volume (RVOL %): Compares current volume with its moving average (default MA: 200) and shows the result as a percentage.
User Settings:
Toggle any of the 4 rows on/off
Customize the moving average length for RVOL
Choose the lookback period for highest volume
Select the timeframe for daily data
Use Case:
This tool helps traders:
Spot volume anomalies
Gauge institutional interest via RVOL
Identify high-liquidity conditions for entries/exits
Notes:
Table is positioned in the bottom-right corner
All values are auto-formatted (e.g., 1.5M, 3.2B)
Compatible with all instruments and timeframes
Notas de Lançamento
Feature Added:- 1- Current candle volume change
2- Previous candle Volume change
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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