Curvas de volatilidade de Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures
A volatilidade implícita oferece uma medida das expectativas do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação potenciais. Explore o gráfico abaixo para avaliar riscos e criar estratégias confiáveis de opções Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures com base no sentimento do mercado.
nov.
fev. '26
abr.
jun.
ago.
nov.
fev. '27
abr.
jun.
Estrutura a termo ATM IV
ATM IV refere-se à volatilidade implícita de um contrato com preço de exercício mais próximo do preço atual do ativo subjacente. Acompanhe a volatilidade implícita at-the-money para opções de Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures em diferentes vencimentos abaixo.
