Short XLKO outro setor que entrei foi o XLK, a leitura é bem semelhante à feita em XLV nas questões de volume, além de estar bem próxima a formação do S&P, em si, no qual também tenho uma posição short.
Além disso, assim como citei na operação no BSE, esse é um setor com muita euforia - além de uma valoração nas nuvens - o que pode trazer mais volatilidade na queda.
Outro fator que pesa contra o setor de tecnologia é alta das taxas do treasury de 10 anos (US10Y), que engatou uma tendência de alta desde que o mercado (e o FED) começou a despertar para o fato de que a inflação pode não ser tão transitória quanto se esperava.
Exposição feita através de trava de baixa.
Em comparação com XLV, usei um alvo mais próximo, com uma trava mais aberta. Vamos ver como cada um ser comporta, vale como um estudo também.
Diferenças:
Distância p/ o strike comprado
XLV: 7%
XLK: 9%
Distância entre os strikes
XLV: 4,5%
XLK: 8%
Máx profit
XLV: 17x
XLK: 10x
Dados da trava de baixa com put
Entrada: 21/out/21
Vencimento: 17/ dez /21
Custo: 0,93
Strikes: 147/136
Lucro máximo: 10,8x
