VWAP Auto Ancorada
O VWAP Auto Ancorada difere de outros indicadores e desenhos de VWAP porque é automaticamente vinculada ao início do último período disponível no gráfico e só é exibido a partir desse ponto.
Observe que o indicador VWAP Auto Ancorada não é escrito em Pine e, portanto, não há como examinar seu código-fonte.
InputsPeríodo da AncoragemO Período de Ancoragem especifica a âncora do cálculo do VWAP, ou seja, com que frequência o VWAP é recalculado e onde ele começa. As opções disponíveis são:
Auto - O ponto de partida do cálculo do VWAP depende do período de tempo no gráfico:
- "Sessão" em todos os tempos gráficos intradiários
- "Mês" no período de tempo 1D
- "Trimestre" em todos os períodos de tempo entre 2D e 10D
- "Ano" em todos os períodos de tempo entre 11D e 60D
- "Década" em todos os tempos gráficos acima de 61D
Maior Máxima - O VWAP começa na barra com a maior máxima entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.
Menor Mínima - O VWAP começa na barra com a menor mínima entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.
Maior Volume - O VWAP começa na barra com o maior volume entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.
Sessão - O VWAP começa no início da última sessão diária.
Semana - O VWAP começa no início da última semana.
Mês - O VWAP começa no início do último mês.
Ano - O VWAP começa no início do último ano.
Trimestre - O VWAP começa no início do último trimestre (período de três meses: janeiro-março, abril-junho, julho-setembro, outubro-dezembro).
Década - O VWAP começa no início da última década.
Século - O VWAP começa no início do último século.
Ganhos - O VWAP começa na barra com o último relatório de ganhos do símbolo atual.
Dividendos - O VWAP começa na barra com o último relatório de dividendos do símbolo atual.
Desdobramentos - O VWAP começa na barra com o último desdobramento do símbolo atual.
Fonte
A fonte para o cálculo do VWAP. Tradicionalmente, o valor médio da barra é usado como a fonte. Por padrão, a fonte é hlc3, mas hl2 é outra opção comum.
Essa opção não afeta o cálculo do período de ancoragem, ou seja, a âncora Highest High sempre compara os dados "high", independentemente da fonte escolhida.
Comprimento
Uma janela móvel que especifica o número de barras que o indicador analisa ao procurar a âncora. Aplica-se somente aos períodos de âncora Maior Máxima, Menor Mínima e Maior Volume. Por exemplo, com o período de âncora Maior Máxima e o comprimento de 100, o indicador procurará nas últimas 100 barras a barra com o maior valor "máximo" para iniciar o cálculo do VWAP.
Modo de cálculo das bandas
Determina as unidades usadas para calcular a distância das bandas. Quando "Porcentagem" é selecionada, um multiplicador de 1 significa 1%.
Multiplicador de Bandas
O valor pelo qual as bandas de desvio padrão serão multiplicadas antes de serem plotadas no gráfico.
Deslocamento
A modificação desse número moverá o VWAP para Frente ou para Trás, em relação ao mercado atual. Zero é o padrão.
Estilo
VWAP
Pode alternar a visibilidade do VWAP, bem como a visibilidade de uma linha de preço mostrando o valor atual real do VWAP. Também é possível selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha VWAP.
Banda Superior #1-3, Banda Inferior #1-3
É possível alternar a visibilidade das bandas de desvio padrão do VWAP e definir suas cores e tipos de linha.
Fundo
Pode alterar o preenchimento do espaço entre as bandas de desvio padrão e ajustar a cor.
Precisão
Define o número de casas decimais que devem ser deixadas no valor do indicador antes do arredondamento. Quanto maior esse número, mais casas decimais haverá no valor do indicador.