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VWAP Auto Ancorada

O VWAP Auto Ancorada é um indicador que exibe um cálculo de Preço Médio Ponderado por Volume para um único período definido pelo usuário. O mecanismo geral de cálculo do VWAP e as noções básicas do conceito estão descritos neste artigo da Central de Ajuda.
O VWAP Auto Ancorada difere de outros indicadores e desenhos de VWAP porque é automaticamente vinculada ao início do último período disponível no gráfico e só é exibido a partir desse ponto.
Observe que o indicador VWAP Auto Ancorada não é escrito em Pine e, portanto, não há como examinar seu código-fonte.
Inputs

Período da AncoragemO Período de Ancoragem especifica a âncora do cálculo do VWAP, ou seja, com que frequência o VWAP é recalculado e onde ele começa. As opções disponíveis são:
Auto - O ponto de partida do cálculo do VWAP depende do período de tempo no gráfico:

  • "Sessão" em todos os tempos gráficos intradiários
  • "Mês" no período de tempo 1D
  • "Trimestre" em todos os períodos de tempo entre 2D e 10D
  • "Ano" em todos os períodos de tempo entre 11D e 60D
  • "Década" em todos os tempos gráficos acima de 61D

Maior Máxima - O VWAP começa na barra com a maior máxima entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.

Menor Mínima - O VWAP começa na barra com a menor mínima entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.

Maior Volume - O VWAP começa na barra com o maior volume entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Comprimento.

Sessão - O VWAP começa no início da última sessão diária.

Semana - O VWAP começa no início da última semana.

Mês - O VWAP começa no início do último mês.

Ano - O VWAP começa no início do último ano.

Trimestre - O VWAP começa no início do último trimestre (período de três meses: janeiro-março, abril-junho, julho-setembro, outubro-dezembro).

Década - O VWAP começa no início da última década.

Século - O VWAP começa no início do último século.

Ganhos - O VWAP começa na barra com o último relatório de ganhos do símbolo atual.

Dividendos - O VWAP começa na barra com o último relatório de dividendos do símbolo atual.

Desdobramentos - O VWAP começa na barra com o último desdobramento do símbolo atual.

Fonte

A fonte para o cálculo do VWAP. Tradicionalmente, o valor médio da barra é usado como a fonte. Por padrão, a fonte é hlc3, mas hl2 é outra opção comum.

Essa opção não afeta o cálculo do período de ancoragem, ou seja, a âncora Highest High sempre compara os dados "high", independentemente da fonte escolhida.

Comprimento

Uma janela móvel que especifica o número de barras que o indicador analisa ao procurar a âncora. Aplica-se somente aos períodos de âncora Maior Máxima, Menor Mínima e Maior Volume. Por exemplo, com o período de âncora Maior Máxima e o comprimento de 100, o indicador procurará nas últimas 100 barras a barra com o maior valor "máximo" para iniciar o cálculo do VWAP.

Modo de cálculo das bandas
Determina as unidades usadas para calcular a distância das bandas. Quando "Porcentagem" é selecionada, um multiplicador de 1 significa 1%.

Multiplicador de Bandas

 O valor pelo qual as bandas de desvio padrão serão multiplicadas antes de serem plotadas no gráfico.

Deslocamento

A modificação desse número moverá o VWAP para Frente ou para Trás, em relação ao mercado atual. Zero é o padrão.

Estilo

VWAP

Pode alternar a visibilidade do VWAP, bem como a visibilidade de uma linha de preço mostrando o valor atual real do VWAP. Também é possível selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha VWAP.

Banda Superior #1-3, Banda Inferior #1-3

É possível alternar a visibilidade das bandas de desvio padrão do VWAP e definir suas cores e tipos de linha.

Fundo

Pode alterar o preenchimento do espaço entre as bandas de desvio padrão e ajustar a cor.

Precisão

Define o número de casas decimais que devem ser deixadas no valor do indicador antes do arredondamento. Quanto maior esse número, mais casas decimais haverá no valor do indicador.