Indicadores de Perfil de Volume: conceitos básicos

CONTEÚDO:

O que é o perfil de Volume

O Perfil de Volume é um indcador avançado de gráficos que exibe a atividade de negociação durante um período de tempo especificado, com níveis de preços especificados. O indicador considera parâmetros definidos pelo usuário, como número de linhas e período e traça um histograma no gráfico destinado a revelar níveis de preços dominantes e/ou significativos com base no volume.

Essencialmente, o perfil de volume pega o volume total negociado a um nível de preço definido durante o período definido e divide o volume total em volume de compra ou volume de venda e, em seguida, torna essas informações facilmente visíveis para o trader.

Tipos de perfil de Volume

Este recurso de negociação está disponível como tipo de gráfico, indicadores e ferramentas de desenho. Você pode escolher qualquer um deles, que o ajudará a atingir seus objetivos de negociação:

Conceitos básicos de perfil de volume

Metodologia do cálculo

Os indicadores de Perfil de Volume são calculados usando os dados para o mesmo símbolo a partir de tempos gráficos menores.

Por exemplo, para calcular o Perfil de Volume para uma sessão diária, o sistema todas as barras de 1 minuto que foram negociadas nessa sessão diária, analisa os níveis de preço em que foram negociadas e a direção em que o preço se moveu. Se a barra fechar acima ou igual à sua abertura, isso conta como uma barra de alta, caso contrário, é uma barra de baixa. Uma vez analisados, esses dados são adicionados ao histograma do Perfil de Volume.

A lógica específica usada para decidir qual tempo gráfico menor deve ser usado para o cálculo varia dependendo do indicador especifc

Tipos de volumes usados nos cálculos

O Perfil de Volume usa os seguintes tipos de volume:

• Volume de negociação para ações.
• Volume de ticks para índices/forex e cripto CFDs. Ele indica a quantidade de atualizações de preços
• Volume de base ou de cotação para criptomoedas

Usamos o volume de alta/baixa em vez do volume de compra/venda e calculamos o VP com base na direção do preço dentro das barras: se fechamento >= abertura, consideramos um Volume de Alta, se fechamento < abertura, é um Volume de Baixa.

Níveis típicos de significância

Ponto de Controle (POC): O nível de preço do período com o maior volume negociado.

Perfil de Alta: O nível de preço atingido mais alto durante o período especificado.

Perfil de Baixa: O nível de preço atingido mais baixo durante o período especificado.

Área de Valor (VA): O range de níveis de preços em que uma porcentagem especificada de todo o volume foi negociada durante o período. Normalmente, esse percentual é definido em 70%, no entanto, fica a critério do profissional.

Área de Valor de Alta (VAH): O nível de preço mais alto dentro da área de valor.

Área de Valor de Baixa (VAL): O nível de preço mais baixo dentro da área de valor.

Como calcular a área de valor (VA)

Determinar o volume total negociado no perfil (total de compras e vendas).
Pegue o número total de compras e vendas e multiplique-o por 0,7 para determinar qual número é 70% do total de compras e vendas. (70% é um exemplo típico, no entanto, qualquer porcentagem pode ser usada pelo comerciante).
Comece no ponto de controle. A linha do perfil com o maior volume total e registre seu número total de volumes. O POC será a primeira linha do perfil adicionada à Área de Valor.
Agora observe as duas linhas acima do POC (a área do valor inicial) e adicione o volume total de ambos.
Agora observe as duas linhas abaixo do POC (a área do valor inicial) e adicione o volume total de ambos.
Determine qual número de volume total é maior e adicione-o ao número de volume total do POC encontrado na etapa 3.
Repita as etapas 4 e 5 adicionando o maior dos dois números à área de valor.
Depois que o volume total da sua área de valor corresponder ou exceder um pouco o número encontrado na etapa 2, a área de valor foi determinada.
A linha mais alta na Área de Valor será sua Área de Valor de Alta (VAH) e a linha mais baixa na Área de Valor será sua Área de Valor de Baixa (VAL).

Calculos em tipos de gráficos não padrão

Isso se aplica aos seguintes tipos de gráficos:

Se você estiver usando os indicadores de perfil de volume nesse tipo de gráfico, os dados no gráfico não irão representar preços reais e os dados de volume também irão ser distorcidos.

Por exemplo, um único candle diário que fecha acima de sua abertura pode se tornar N tijolos Renko separados que sobem em uma sequência, e o volume diário desse candle será dividido por N e o valor resultante será dado para cada tijolo na sequência. Não levar isso em conta pode resultar em previsões imprecisas e prejudicar a eficácia de sua estratégia de negociação.

Estilo

Perfil de volume
Alterna a visibilidade do histograma de volume.

Valores
Alterna se os valores numéricos devem ser exibidos no próprio histograma de volume e ajusta a cor do texto. O significado desses valores depende da entrada Volume na aba Inputs do indicador: com "Total" selecionado, ele mostra o volume total dessa linha, "Up/Down" mostra o volume Up e Down em uma sequência e "Delta" mostra apenas o delta, ou seja, a diferença entre o volume Up e Down do nível.

Largura (% da caixa)
Altera a largura das linhas no histograma. A linha mais longa é dimensionada de acordo com essa configuração, e todas as outras linhas se baseiam em seu dimensionamento: por exemplo, se o indicador exibir 3 linhas com volumes de 20K, 40K e 100K e a Largura estiver definida como 40, a linha de 100K se estenderá por 40% da largura do histograma, a de 40K se estenderá por 40% de 40% (16% do total) e a de 20K se estenderá por 20% de 40% (8% do total).

Posição
Posicione as linhas à esquerda ou à direita.

Volume Up
Determina a cor e a opacidade do volume ascendente (compras).

Volume Down
Determina a cor e a opacidade do volume de baixa (vendas).

Área de Valor Up
Determina a cor e a opacidade da Área de valor para cima.

Área de Valor Down
Determina a cor e a opacidade da Área de valor inferior.

VAH
Alterna a visibilidade da Área de Valor Máxima.

VAL
Alterna a visibilidade da Área de Valor Mínima.

POC
Alterna a visibilidade do Ponto de Controle.

POC em desenvolvimento
Alterna a visibilidade do Ponto de Controle em Desenvolvimento, mostrando como o POC estava mudando quando o mercado estava em sessão.

Desenvolvimento de VA
Alterna a visibilidade da Área de Valor em Desenvolvimento, mostrando como o VA estava mudando quando o mercado estava em sessão.

Caixa do Histograma
Determina a cor de fundo, bem como a opacidade da área do perfil de volume. Esta opção não está disponível para o intervalo do perfil de volume visível.

O que procurar

Níveis de Suporte e Resistência

Voce poderá o Perfil de Volume é identificar os níveis básicos de suporte e resistência.

Você pode usar o perfil de volume para identificar os principais níveis de suporte e resistência. Essa abordagem difere das demais porque o perfil de volume é uma ferramenta reativa, o que significa que mostra o que já aconteceu em vez de prever o que está por vir. Ao contrário de indicadores proativos, como linhas de tendência ou médias móveis, que tentam prever movimentos futuros, o perfil de volume revela onde ocorreu atividade de negociação significativa no passado.

Essa abordagem retrospectiva é realmente valiosa porque ajuda a entender por que certos níveis de preço são importantes. Quando você vê um nível de preço onde ocorreu atividade de compra significativa anteriormente, esse ponto geralmente se torna uma zona de suporte — um local onde o preço tende a se recuperar. A mesma lógica funciona ao contrário — se você notar uma forte atividade de venda em um nível de preço mais alto, essa área normalmente atua como resistência, empurrando o preço de volta para baixo quando ele tenta rompê-lo.

Nós de Volume

Nós de volume altista (HVN) são picos de volume em níveis de preço específicos. Você pode pensar neles como zonas de consolidação onde ocorreu uma atividade significativa de compra e venda, mantendo o preço estagnado em uma área por um longo período. Essa atividade intensa sugere uma área de valor justo — um preço onde o mercado encontrou equilíbrio entre compradores e vendedores.

Quando o preço retorna a um HVN anterior, espere que ele desacelere e se mova lateralmente. É menos provável que o mercado rompa esses níveis rapidamente, pois eles representam áreas onde os traders se sentiam confortáveis negociando antes.

Nós de volume baixista (LVN) são o oposto — são vales onde o volume caiu significativamente. Eles geralmente se formam durante rompimentos ou quebras, quando o preço se moveu rapidamente através de um nível. Você pode ver isso como uma "área de valor injusto", onde o mercado não quis permanecer.

Quando o preço se aproxima de um LVN anterior, é mais provável que ele avance rapidamente ou se recupere rapidamente. Como os traders veem esses níveis como injustos, ele não passará muito tempo lá em comparação com as zonas de alto volume.

Estratégia de exemplo

Assim como na maioria das outras ferramentas ou estudos, o Volume Profile tem vários usos. Existem muitas estratégias de negociação que usa o Perfil de Volume como um componente-chave. Abaixo estão os princípios básicos de uma dessas estratégias, que se baseia na comparação do preço de abertura do dia atual com o perfil de volume do dia anterior.

Se o dia atual abrir acima da área de valor do dia anterior (mas ainda abaixo do Perfil de Alta), procure que o preço retorne ao ponto de controle e continue a subir (a direção da abertura do dia). Portanto, durante o retrocesso ao ponto de controle, há uma oportunidade de compra.

Se o dia atual abrir abaixo da área de valor do dia anterior (mas ainda acima do Perfil de Baixa), procure que o preço retorne ao ponto de controle e continue a cair (a direção da abertura do dia). Portanto, durante o retrocesso ao ponto de controle, há uma oportunidade de venda.

Se o preço de abertura do dia atual estiver completamente fora do perfil do dia anterior (acima do Perfil de Alta ou abaixo do Perfil de Baixa), isso poderá ser visto como um possível corredor na direção do preço de abertura em relação ao rande perfis do dia anterior.

Resumo do Perfil de Volume

O Perfil de Volume é uma ferramenta de análise técnica extremamente valiosa usada por traders de todos os lugares. A chave para a relevância contínua do perfil de volume é sua versatilidade. É uma ferramenta de gráficos que realmente possui uma ampla variedade de usos. Ao contrário de muitos outros estudos, há pouco ou nenhum debate sobre a utilidade do Perfil de Volume.

Os dados fornecidos pelo Perfil de Volume são incontestáveis, deixando para o profissional encontrar maneiras novas e criativas de usá-los. Embora, na sua forma mais simples, seja um ótimo método reativo para descobrir áreas tradicionais de suporte e resistência, os comerciantes ainda estão encontrando maneiras de mapear o indicador de maneira predicativa ou proativa. Considere o exemplo da estratégia de negociação dado anteriormente neste artigo. Ser capaz de comparar um evento em tempo real (o dia atual aberto) com eventos históricos (o perfil de volume do dia anterior) e tomar uma decisão de negociação com base no relacionamento é um ótimo exemplo disso.