Perfil de Volume

Definição

O Perfil de Volume é um indcador avançado de gráficos que exibe a atividade de negociação durante um período de tempo especificado, com níveis de preços especificados. O indicador considera parâmetros definidos pelo usuário, como número de linhas e período e traça um histograma no gráfico destinado a revelar níveis de preços dominantes e/ou significativos com base no volume. Essencialmente, o Perfil de Volume pega o volume total negociado a um nível de preço específico durante o período especificado e divide o volume total em volume de compra ou volume de venda e, em seguida, torna essas informações facilmente visíveis para o comerciante.

Você pode usar os seguintes tipos de Perfis de Volume:

Conceitos básicosAlgoritmo de cálculo

Os indicadores de Perfil de Volume são calculados usando os dados para o mesmo símbolo a partir de tempos gráficos menores. Por exemplo, para calcular o Perfil de Volume para uma sessão diária, carregamos todas as barras de 1m que foram negociadas nessa sessão diária, analisamos os níveis de preço em que foram negociadas e a direção em que o preço se moveu - se a barra fechar acima ou igual à sua abertura, isso conta como uma barra de alta, caso contrário, é uma barra de baixa. Uma vez analisados, esses dados são adicionados ao histograma do Perfil de Volume.
A lógica específica usada para decidir qual tempo gráfico menor deve ser usado para o cálculo difere de indicador para indicador.
O volume é usado nos cálculos
O Perfil de Volume usa os seguintes tipos de volume:

• volume de negociação - para ações.
• volume de ticks* - para índices/forex e cripto cfd
• volume de base ou de cotação - para criptomoedas

* O volume de ticks indica a quantidade de atualizações de preços.
Usamos o volume de alta/baixa em vez do volume de compra/venda e calculamos o VP com base na direção do preço dentro das barras: se fechamento >= abertura, consideramos um Volume de Alta, se fechamento < abertura, é um Volume de Baixa.Níveis típicos de significância

Ponto de Controle (POC) – O nível de preço do período com o maior volume negociado.

Perfil de Alta – O nível de preço atingido mais alto durante o período especificado.

Perfil de Baixa – O nível de preço atingido mais baixo durante o período especificado.

Área de Valor (VA) – O range de níveis de preços em que uma porcentagem especificada de todo o volume foi negociada durante o período. Normalmente, esse percentual é definido em 70%, no entanto, fica a critério do profissional.

Área de Valor de Alta (VAH) – O nível de preço mais alto dentro da área de valor.

Área de Valor de Baixa (VAL) – O nível de preço mais baixo dentro da área de valor.

Como calcular a área de valor (VA)

Determinar o volume total negociado no perfil (total de compras e vendas).
Pegue o número total de compras e vendas e multiplique-o por 0,7 para determinar qual número é 70% do total de compras e vendas. (70% é um exemplo típico, no entanto, qualquer porcentagem pode ser usada pelo comerciante).
Comece no POC (A linha do perfil com o maior volume total) e registre seu número total de volumes. O POC será a primeira linha do perfil adicionada à Área de Valor.
Agora observe as duas linhas acima do POC (a área do valor inicial) e adicione o volume total de ambos.
Agora observe as duas linhas abaixo do POC (a área do valor inicial) e adicione o volume total de ambos.
Determine qual número de volume total é maior e adicione-o ao número de volume total do POC encontrado na etapa 3.
Repita as etapas 4 e 5 adicionando o maior dos dois números à área de valor.
Depois que o volume total da sua área de valor corresponder ou exceder um pouco o número encontrado na etapa 2, a área de valor foi determinada.
A linha mais alta na Área de Valor será sua Área de Valor de Alta (VAH) e a linha mais baixa na Área de Valor será sua Área de Valor de Baixa (VAL).

Сálculo em tipos de gráficos não padrão (Heikin Ashi, Renko, etc.)

Se você estiver usando os indicadores de perfil de volume nesse tipo de gráfico, é importante considerar que os dados no gráfico são sintéticos (ou seja, não representam preços reais) e os dados de volume também são afetados por isso. Por exemplo, um único candle diário que fecha acima de sua abertura pode se tornar N tijolos Renko separados que sobem em uma sequência, e o volume diário desse candle será dividido por N e o valor resultante será dado para cada tijolo na sequência. Não levar isso em conta pode resultar em previsões imprecisas e prejudicar a eficácia de sua estratégia de negociação.
Estilo

Perfil de volume
Alterna a visibilidade do histograma de volume.

Valores
Alterna se os valores numéricos devem ser exibidos no próprio histograma de volume e ajusta a cor do texto. O que esses valores significam depende da entrada Volume na aba Inputs do indicador: com "Total" selecionado, ele mostra o volume total dessa linha, "Up/Down" mostra o volume Up e Down em uma sequência e "Delta" mostra apenas o delta, ou seja, a diferença entre o volume Up e Down do nível.

Largura (% da caixa)
Altera a largura das linhas no histograma. A linha mais longa é dimensionada de acordo com essa configuração, e todas as outras linhas se baseiam em seu dimensionamento: por exemplo, se o indicador exibir 3 linhas com volumes de 20K, 40K e 100K e a Largura estiver definida como 40, a linha de 100K se estenderá por 40% da largura do histograma, a de 40K se estenderá por 40% de 40% (16% do total) e a de 20K se estenderá por 20% de 40% (8% do total).

Posição
Posicione as linhas à esquerda ou à direita.

Volume Up
Determina a cor e a opacidade do volume ascendente (compras).

Volume Down
Determina a cor e a opacidade do volume de baixa (vendas).

Área de Valor Up
Determina a cor e a opacidade da Área de valor para cima.

Área de Valor Down
Determina a cor e a opacidade da Área de valor inferior.

VAH
Alterna a visibilidade da Área de Valor Máxima.

VAL
Alterna a visibilidade da Área de Valor Mínima.

POC
Alterna a visibilidade do Ponto de Controle.

POC em desenvolvimento
Alterna a visibilidade do Ponto de Controle em Desenvolvimento, mostrando como o POC estava mudando quando o mercado estava em sessão.

Desenvolvimento de VA
Alterna a visibilidade da Área de Valor em Desenvolvimento, mostrando como o VA estava mudando quando o mercado estava em sessão.

Caixa do Histograma (indisponível para o Perfil de Volume de Range Visível)
Determina a cor de fundo e a opacidade da área de Perfil de volume.

O que procurar

Níveis de Suporte e Resistência

A primeira coisa para a qual a maioria dos traders usará o Perfil de Volume é identificar os níveis básicos de suporte e resistência. É importante observar que o uso do Perfil de Volume como um identificador para níveis de suporte e resistência é um método reativo. Isso significa que, diferentemente dos métodos proativos (como linhas de tendência e médias móveis), que são baseados na ação e análise atuais dos preços para prever futuros movimentos de preços, os métodos reativos dependem dos movimentos anteriores de preços e do comportamento do volume. Os métodos reativos podem ser úteis na aplicação de significado ou significância aos níveis de preços nos quais o mercado já visitou. A análise técnica básica mostrou que um nível de suporte é um nível de preço que suportará um preço em sua descida e um nível de resistência é um nível de preço que resistirá ao preço em sua subida. Portanto, pode-se concluir que um nível de preço próximo à parte inferior do perfil que favorece fortemente o lado da compra em termos de volume é uma boa indicação de um nível de suporte. O oposto também é verdade. Um nível de preço próximo ao topo do perfil, que favorece fortemente o volume lateral de venda, é uma boa indicação de um nível de resistência.

Nós de Volume

Nós de Volume Altista (HVN) são picos de volume no nível de preços ou ao redor dele. HVN pode ser visto como um indicador de um período de consolidação. Geralmente, há uma grande quantidade de atividade no lado de compra e venda e o mercado permanece nesse nível de preço por muito tempo em comparação com outros níveis no perfil. Isso pode implicar uma "área de valor justo" para o ativo. Quando o preço se aproxima de uma HVN anterior (ou área de valor justo), é esperado um período sustentado de movimento lateral. É menos provável que o mercado rompa imediatamente esse preço.

Nós de Volume Baixista (LVN) são o oposto. São vales (ou quedas significativas) de volume no nível ou ao redor de um preço. Os Nós de Volume Baixista são geralmente o resultado de um rally de breakout ou de um colapso. Durante um rali ou um colapso, normalmente haverá uma explosão inicial de volume e, em seguida, uma queda significativa. A desistência pode implicar uma "área de valor injusto" para o ativo. Quando o preço se aproxima de um LVN anterior (ou área de valor injusto), é muito mais provável que o mercado recupere ou salte desse nível de preço. Por ser vista como uma área de valor injusta, o mercado não passará tanto tempo lá se comparado a outros níveis do perfil.

Estratégia de exemplo

Assim como na maioria das outras ferramentas ou estudos, o Volume Profile tem vários usos. Existem muitas estratégias de negociação por aí usando o Perfil de Volume como um componente-chave. Abaixo estão os princípios básicos de uma dessas estratégias, que se baseia na comparação do preço de abertura do dia atual com o perfil de volume do dia anterior.

Se o dia atual abrir acima da área de valor do dia anterior (mas ainda abaixo do Perfil de Alta), procure que o preço retorne ao ponto de controle e continue a subir (a direção da abertura do dia). Portanto, durante o retrocesso ao ponto de controle, há uma oportunidade de compra.
Se o dia atual abrir abaixo da área de valor do dia anterior (mas ainda acima do Perfil de Baixa), procure que o preço retorne ao ponto de controle e continue a cair (a direção da abertura do dia). Portanto, durante o retrocesso ao ponto de controle, há uma oportunidade de venda.
Se o preço de abertura do dia atual estiver completamente fora do perfil do dia anterior (acima do Perfil de Alta ou abaixo do Perfil de Baixa), isso poderá ser visto como um possível corredor na direção do preço de abertura em relação ao rande perfis do dia anterior.

Resumo

O Perfil de Volume é uma ferramenta de análise técnica extremamente valiosa usada por traders de todos os lugares. A chave para a relevância contínua do perfil de volume é sua versatilidade. É uma ferramenta de gráficos que realmente possui uma ampla variedade de usos. Ao contrário de muitos outros estudos, há pouco ou nenhum debate sobre a utilidade do Perfil de Volume. Os dados fornecidos pelo Perfil de Volume são incontestáveis, deixando para o profissional encontrar maneiras novas e criativas de usá-los. Embora, na sua forma mais simples, seja um ótimo método reativo para descobrir áreas tradicionais de suporte e resistência, os comerciantes ainda estão encontrando maneiras de mapear o indicador de maneira predicativa ou proativa. Considere o exemplo da estratégia de negociação dado anteriormente neste artigo. Ser capaz de comparar um evento em tempo real (o dia atual aberto) com eventos históricos (o perfil de volume do dia anterior) e tomar uma decisão de negociação com base no relacionamento é um ótimo exemplo disso.