OPEN-SOURCE SCRIPT
Kalman Filter (Smoothed)
The Kalman Filter is a recursive statistical algorithm that smooths noisy price data while adapting dynamically to new information. Unlike simple moving averages or EMAs, it minimizes lag by balancing measurement noise (R) and process noise (Q), giving traders a clean, adaptive estimate of true price action.
🔹 Core Features
Real-time recursive estimation
Adjustable noise parameters (R = sensitivity to price, Q = smoothness vs. responsiveness)
Reduces market noise without heavy lag
Overlay on chart for direct comparison with raw price
🔹 Trading Applications
Smoother trend visualization compared to traditional MAs
Spotting true direction during volatile/sideways markets
Filtering out market “whipsaws” for cleaner signals
Building blocks for advanced quant/trading models
⚠️ Note: The Kalman Filter is a state-space model; it doesn’t predict future price, but smooths past and present data into a more reliable signal.
🔹 Core Features
Real-time recursive estimation
Adjustable noise parameters (R = sensitivity to price, Q = smoothness vs. responsiveness)
Reduces market noise without heavy lag
Overlay on chart for direct comparison with raw price
🔹 Trading Applications
Smoother trend visualization compared to traditional MAs
Spotting true direction during volatile/sideways markets
Filtering out market “whipsaws” for cleaner signals
Building blocks for advanced quant/trading models
⚠️ Note: The Kalman Filter is a state-space model; it doesn’t predict future price, but smooths past and present data into a more reliable signal.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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