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Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor

Atualizado
Portfolio Metrics...

Standard Deviation

Jensen's Alpha

Beta

Expected Return (CAPM, Ra)

Sharpe Ratio

Treynor Ratio
Notas de Lançamento
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Notas de Lançamento
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alphabetacapmexpectedreturnjensensalpharisksharpeStandard Deviation (Volatility)Trend AnalysistreynorVolatility

Script de código aberto

No verdadeiro espírito do TradingView, o autor desse script o publicou como código aberto, para que os traders possam compreendê-lo e analisá-lo. Parabéns ao autor! Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização desse código em publicações é regida pelas Regras da Casa. Você pode favoritá-lo para usá-lo em um gráfico.

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