CacauGomes

SBSP3 X BPAC11, UMA LUTA BOA!

Viés de alta
Pra quem está pensando em Long&Short está aqui uma oportunidade.
Resumo Executivo (rsrsrs):
CORR 21: 72,42% and CORR 54: 88,75% and CORR 89: 93,66% and CORR 144: 93,05% and CORR 300: 93,27%
Cointegrado: Não ( teste feito em 50, 100 e 150 períodos) obs .: teste feito sob o critério de Dickey Fuler
Posição atual: 0,74
Mínima histórica: 0,72
Como entrar:
Compra: SBSP3 Valor: 59,17 Quantidade: 700 valor compra: R$ 41.419
Vende: BPAC11 Valor: 80,00 Quantidade: 500 valor venda: R$ 40 .000
Margem Exigida: R$28.500,00 (+-) obs .: Para este valor podem ser usadas as ações que estão na carteira, basta você colocá-las como garantia da operação.
Capital necessário na carteira: R$1.420,00 (+-) obs .: trata-se da diferença entre o valor de compra e de venda e neste caso será necessário ter na carteira este valor para inteirar a compra.
Expectativa: 0,83 em %: ((0,83-0,74)/0,74) = 12,16% Valor esperado de retorno: R$4.864,00
Stop: 0,72 em%: ((0,74-0,72)/0,74) = 2,7% Valor arriscado de perda: R$ 1.081,08
Obs .: Este trade baseia-se simplesmente na correlação uma vez que foi verificado e não existe Cointegração entre as séries. Ainda não atingiu o segundo desvio padrão, mas está em cima da mínima histórica, portanto, trata-se de um trade de alto risco.
Recomendações:
01_ A quantidade de 500 papeis é meramente para fins de análise, você pode fazer o trade com a quantidade que quiser, embora devido aos valores de corretagem envolvidos, menos que isso não compensa.
02_ Não arrisque o que não pode perder, todo trade tem seus riscos. Recomendo não empenhar mais do que 2% do seu capital total.
03_ Fique atento para os valores exigidos de margem e de carteira. Ligue para sua corretora e tire as dúvidas.
04_ Após a conclusão do trade, positivo ou negativo, ligue para corretora e peça para fechar o aluguel.
Comentem!
Força, fé e fraternidade!
Comentário: Correção, stop em 0,72.
Trade fechado manualmente: Atingiu a meta de stop pensada, entretanto como trata-se de long and short, da pra esperar um pouquinho e ver se volta. Está atingindo 2 DVP agora, portanto pode esperar um pouco mais. Quem não aguenta, SAIA DE UMA VEZ!!!