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E-mini S&P 500 Futures (Mar 2016)E-mini S&P 500 Futures (Mar 2016)E-mini S&P 500 Futures (Mar 2016)

E-mini S&P 500 Futures (Mar 2016)

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Ideias de negociação de ESH2016

SP500 em momento decisivo!O estudo do SP500 mostra a rápida recueração do índice americano, com frustração de um viés mais baixista por grande parte do mercado. Destaco a região de teste da média móvel de 50 e 200 períodos, que define se a correção dos últimos dias é um pullback pra nova alta ou um cenário de início de lateralização. Os princais suportes são 4.415,00 e 4.100,00. O importante é sempre compreender qual a tendência dos prazos maiores, que segue de alta. A força da recuperação sugere que podemos ter uma nova pernada de alta.
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!Viés de alta
por LucasCostaAT
2
VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX ( CBOE:VIX ). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX , pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é: "A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100. A fórmula para o VIX Fix é: (Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100 Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão." No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P . Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
CME_MINI:ES1!Educacional
por leofelipesenger
Um balanço semanal pelos principais índices (fechamento mensal) Essa semana foi bem agitada, entretanto nada mudou da semana passada para cá, pelo contrário, parece que as coisas só pioraram economicamente. Começou dia 26 com a decisão do Fed em segurar a taxa de juros a 0.25% e prometendo aumento em todas as reuniões daqui para frente. Com certeza esse gráfico não entra na cabeça do investidor que não consegue entender as decisões por parte do banco central americano. Essa confusão só piora quando olhamos para esse outro gráfico: Há uma discrepância absurda e fora do comum entre juros e inflação, o investidor não consegue compreender essa metodologia usada pelo Federal Reserve. Saindo um pouco da macro economia e entrando na análise dos principais onde toda opinião é convertida em decisão que é a chave do fluxo de ordens, o que o mercado está contando para nós? S&P 500 Não é surpresa nenhuma que o S&P anda esticado, muitos analisas acreditaram em reversão, porém o tempo tem sido cruel com a teoria de Dow, passando por cima inclusive até dos fundamentos da price action padrão. Já faz algum tempo que sigo pessimista sobre o S&P, isso vem desde do dia primeiro de novembro, onde começou a montar um range de distribuição, em cima de uma poc (point of control), maior concentração de lote em uma determinada região, como na ideia passada. Também disse sobre a diminuição do fluxo comprador entre 1 e 16 de novembro: Agora é o maior dilema enfrentado pelos participantes do mercado desde muito tempo, o preço médio do mercado. Observem o mercado em uma região da banda azul, que indica o volume médio negociado por uma faixa de 50 semanas. Desde muito tempo, o ativo não chegava nessa região do médio o que é bem ruim para quem possui investimentos dentro da NYSE ou NASDAQ, pois repare na última vez em que o mercado chegou nessa região e despencou bastante desencadeando uma crise. Estamos nessa mesma região, com bastante briga do mercado, repare: Concluindo, a abertura de hoje irá dizer muita coisa e continuaremos observando tudo o que tem acontecido. Ainda sim, deve confirmar tudo que foi dito aqui. Dow Jones Outro que deve sofrer bastante é o índice Dow Jones Industrial Average, por ser mais volátil e mais sensível que o índice S&P 500, já ameaça quebrar a área do preço médio do mercado observe: Como já não bastasse o S&P estando esticado, esse conseguiu ir mais longe atingindo uma máxima história de 36.812 rompendo topo em cima de topo. Apesar disso, ele está em na mesma situação desde o dia 10 de maio, com um range que já se estende a quase um ano, com sua oscilação entre os 33 mil e 36 mil, pode parecer ser pouco, mas não é. É uma volatilidade de 3 mil pontos entre máximas e mínimas. Contudo, esse range está próximo de chegar ao fim, com o mesmo volume de venda no S&P 500 entrando também no DJI. É desesperador para quem possui investimento no setor industrial americano. Em uma provável queda, não existe um alvo pré definido, poderia dizer que pode corrigir até a região da última POC na casa dos 30 mil. Nasdaq Composite O Nasdaq que representa o setor da tecnologia nos estados unidos com certeza foi de longe o índice que foi mais longe com uma valorização de 122%, superando os ganhos até do Bitcoin em 116%. Por incrível que seja, a Nasdaq esteve muito perto de cair, todavia sempre esbarrava no volume médio do mercado ao longo de 2021, mas os markets makers do mercado (em sua maioria, algoritmos de baixa e alta latência) via a oportunidade de colocar dinheiro no carrinho e sempre puxaram o preço do ativo para cima, se beneficiando bastante desses movimentos. Assim como o S&P, a Nasdaq entrou em um range no dia 1 de novembro, onde começou um processo de distribuição e ainda pior que o S&P, ele foi mais longe na correção; uma consequência de uma grande valorização. Se não bastasse tudo isso, o ativo ainda é o único que pode perder a poc em uma plena sexta-feira, causando ainda mais desconforto em quem investe no setor da tecnologia. Não existe um alvo estipulado para onde a Nasdaq irá corrigir. Ibovespa Por último, o ibovespa segue contrariando a lógica do cenário global, igual descrevi no último balanço (observe as ideias relacionadas). recentemente o índice chegou em uma POC, onde com um teste segurou e iniciou um canal de alta. Apenas endossando o que foi dito na última semana, possui alvo para os 120k Observação: O índice S&P 500 pode impactar no ibovespa e reverter para baixa.
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por Victoredbr
Análise para S&P500 (ES1!)O índice S&P fez Pivot de Baixa iniciando com a perna de baixa entre os dias 04/01 e 10/01 se confirmando no dia 19. Quase cumpriu com seu último alvo mas a mínima do movimento foi em 4212.75 no dia 24. No momento temos a mm20 e mm9 descendentes e o preço trabalhando abaixo da mm200 porém as médias curtas ainda estão acima da mais longa mas mesmo assim podemos considerar como tendência de baixa para o S&P. Perdeu depois de muito tempo a média móvel de 200 períodos, testou o fundo em 4260.00 e está sentindo suporte. No dia 24 se formou um candle de padrão de reversão de movimento com volume bem alto e caso sua máxima seja superada no termino do dia, nos abre possibilidade de uma correção pra perna de baixa prévia. Se essa correção vier hoje ou bem logo, a mm200 será superada e o preço encontrará resistência nas médias de 9 e 20 períodos. A região compreendida entre a mm200 e a mm20 é de incertezas quanto a tendência. Teremos um cenário altista se as médias de 20 e 9 forem superadas e estiverem ascendentes e o topo em 4808.25 é o alvo que temos no memento. Até lá a tendência segue de baixa. Caso novas quedas aconteçam temos como último alvo do Pivot de Baixa em 4191.75 (obtido pela projeção de Fibonacci da perda de baixa do Pivot formada entre os dias 04 e 10 de janeiro). Iremos esperar por uma correção de movimento de baixa para obtermos mais alvos para quedas.
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por Felipe_Fiuza
Um balanço semanal pelos principais índicesHoje abordaremos os principais índices ao redor do mundo. S&P 500 Observaremos esse range que começou desde o dia 26 de outubro do ano passado em um processo de distribuição: podendo corrigir bastante na próxima semana, o motivo, a alta inflação americana hoje a 7%, com um fator taxa de juros bem descolada da realidade e os rendimentos americanos decolando, como mostra abaixo: Consequentemente, trouxe muito fluxo vendedor nas opções de S&P e no mercado futuro. A tendência é ter uma correção no ativo podendo voltar a trabalhar na casa dos 4000 pontos. Uma análise agora mais aprofundada. IBOVESPA Nosso índice brasileiro, diferente do S&P pode tomar uma direção contrária devido à entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. (por isso é importante acompanhar o IBOVESPA também dolarizado, pois é esse ativo que os participantes estrangeiros, vê). Realizando uma análise mais aprofundada no IBOVESPA dolarizado; no primeiro volume profile, a linha vermelha é a maior concentração de contratos negociados, repare que o mercado retorna nessa região e observamos a entrada de volume comprador: Análise no IBOVESPA em real brasileiro: Hang Seng Index O índice de Hong Kong pode acumular ganhos nos próximos dias, seguindo uma análise mais aprofundada. Observação: O índice S&P 500 pode puxar o IBOVESPA para baixo por conta de uma correlação com dólar. Dax Dax continua no range, porém, por conta da inflação europeia, recordes de casos de covid 19 na zona do Euro, e S&P podem gerar um volume vendedor também no DAX. Esse foi o giro dos índices semanais. Até a próxima. . Disclaimer: Isso é apenas um estudo, não é recomendação de compra e venda
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por Victoredbr
5
Até onde voaras? garoto!!Mesmo com riscos eminentes que assolam de uma forma global todos os setores, o S&P500 continua sua escalada rumo a niveis desconhecidos. Porem atentando-se apenas ao grafico e analise do volume profile, é notorio que o preço chegou a uma regiao de sobrevenda, e trabalha acima de uma POC (ponto de controle) daquela regiao mensurada. Atentando-se tambem a uma regiao de um fundo duplo dentro de uma estrutura de grande liquidez! O afunilamento do preço em fundos minimamente superior ao anterior, e sucessivas tentativas a regiao de sobrevenda, mostra indefinição no presente momento.
CME_MINI:ES1!
por Danilofibo440
Análise para S&P500 (ES1!)Vem em tendência de Alta com a média móvel de 9, 20 e 200 alinhadas e apontadas para cima. Fez uma perna de alta entre os dias 01/10 e 17/11 com Pulback na região de 50% da Retração de Fibonacci para em seguida retomar altas. Vemos que no dia 08/12 tivemos um teste do topo e um leve recuo o que nos sinaliza a possibilidade de um Topo Duplo o que nos liga um alerta para esse cenário. Caso o topo prévio do dia 8 seja superado iremos aguardar o topo em 4740.50 ser também superado. Um Pulback nessa região seria saudável e abriria alvos para as altas. No momento temos alvos para altas em 4848.00, 4932.00 e o mais distante em 5068.00 (alvos obtidos pela Extensão de Fibonacci da perna de alta compreendida entre os dias 03 e 08 de dezembro). Para o Topo Duplo se confirmar deve-se esperar pela perda do fundo em 4492.00. Até lá temos a região das Retrações do movimento (4628.00, 4602.00, 4576.00) que nos servem como suporte para a formação de Pivot de Alta para se romper o topo. Temos o fundo em 4492.00 como alvo para quedas e se o ativo chegar lá podemos ver o S&P consolidando ou perdendo o patamar para se testar o fundo em 4260.00 e a mm200. Antes temos suporte em 4443.50.
CME_MINI:ES1!
por Felipe_Fiuza
S&P500 Mais uma puxada ou daqui pra frente é só pra trás ?CME_MINI:ES1! SP:SPX BMFBOVESPA:IVVB11 S&P sofre um breve correção, devido ao nível estratosférico em que se encontra, a pergunta que fica é: Se essa correção vai ser mais acentuada, ou vamos continuar subindo ? Sabemos que os mercados de risco não costumam reagir bem ao aumento das taxas de juros, visto que isso faz o dinheiro por consequência ficar mais caro, é provável que venhamos a ter um mercado não tão pujante como era de costume. Sendo assim, acredito que podemos ficar em um cenário mais lateral ou até mesmo de uma deriva nessa faixa de preço. O que o mercado não se agradou nessa terça feira dia 30/11/21 foi a fala do Mr. Jerome Powell, de uma vez por todas ele assumiu que a inflação não é tão transitória quanto pensavam, isso faz com que os estímulos sejam reduzidos mais rapidamente, junto com a redução de compras de títulos, tudo isso buscando conter um pouco dessa expansão monetária que por consequência gera inflação. Acredito que boa parte da nova variante já está precificada e qualquer noticia ou dados agora vão ser meramente especulação, precisamos de informações mais concretas. Uma nova onda de Lockdowns no mundo inteiro não iria ser algo nada positivo para os mercados, visto que muitos setores ainda estão lutando em busca da retomada. Concluindo com o ponto de vista gráfico, vejo que temos uma possível perna de alta com alvo em 4874 ou nessa zona de preços, agora caso o ativo venha perder os suportes do topo anterior e também níveis de Fibonacci, podemos estar presenciando um movimento mais lateral ou até mesmo uma reversão caso a o último fundo seja perdido. O OBV segue otimista. Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional. 🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CME_MINI:ES1!Viés de alta
por leandrosander_
6
Barra de ignição SP500 e VIX com possível gap de fuga.Vejo os mercados globais em um ponto critico. O aumento abrupto da volatilidade pode ser um prenúncio de uma movimentação, tão intensa quando a que tivemos no "corona crash", dia que os mercados precificarão o COVID-19 Não podemos descartar as possibilidades de um novo momento de Panic sell! Então acredito que devemos reconsiderar nossas posições long nos mercados a fim de não ser pegos de surpresa. O contexto aponta para mais quedas!!! CUIDADO Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional. 🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por leandrosander_
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