Soybean BackwardationSpreads dos contratos de soja abrindo, chegando o momento de iniciar arbitragens vendendo curto comprando longo.
Ideias de negociação de ZSQ2023
Relação dos Spread de Soja Chicago em 2021Spreads dos futuros de soja de 2021 a inversão da curva está acontecendo novamente e é preciso estar atento ao momento para montar arbitragens
Análise- Futuro de SojaCom base no gráfico, percebemos que iniciou-se a onda 3 no padrão de ondas. o alvo está projetado entre 17000 e 17900
Soybean Backwardation?Inicio de movimento de inversão da curva de preços dos contratos futuros de soja?
Soja #soybeans só foi fechar o GAPSó foi fechar o gap e retornou a tendência de queda.
É Levantou Kortou no Soja. Após o Ombro cabeça ombro que deixou no topo. Não tem nenhum indicador que aponte alta.
Se subir quero perder!
Soja com derretimento volta ao início do ano e agora reageO contrato futuro de soja "devolveu" todos os ganhos do ano e voltou a patamares de negociação do início de 2021 !
Lógico que a mão pesada da China tem a ver com isso !
Agora o ativo tem um pequeno repique e sobe mais de 3%, muito pouco se compararmos com o derretimento de ontem !
TRAVA DE BAIXA - ZS (SOYBEANS)TRAVA DE BAIXA COM PUTS
Strikes: 1160 e 1140
- Deveria ter esperado a volatilidade diminuir antes de montar a trava de baixa.
- Ponta vendida fechada com 90% de lucro.
Spread de uma saca de Soja, entre Soja-BMF - Soja-CBOTAté 2016 havia um spread maior, de lá pra cá o spread é próximo de zero.
Futuros de soja testano suporteFuturos de soja testando importante região de suporte, fundos anteriores e região de abertura de gap.
As médias móveis então vendidas bem como o HiloActivator.
E a commodity caiu forte na semana !
Mas.....Mas teste de suporte é sempre um alerta ! Muita calma e atenção nessa hora !
OBV Entregando a paçocaNa minha opinião o OBV está entregando uma divergência de alta fortíssima nos contratos de soja. A qualquer momento podemos ver uma explosão nos preços desses contratos.
A possível causa é que a criação de animais tem por base o farelo de soja, no qual nem mesmo na crise o consumo de alimentos diminui. Todos os dados de exportação e consumo permanecem nos mesmos níveis ou até mais alto.
SOJA CBOT rompendo resistencias de FibonacciApós queda expressiva das cotaçoes, a soja volta a esboçar alta, dado rumores de trégua nas guerra comercial entre CHINA e EUA.
Proximo alvo, é rumo aos 61% da retração de FIbonacci.
Soja: Valorização em 10 anosOs preços da soja em 10 anos medidos pela base 100 em 10 anos (utiliza-se o valor 100 no dia 01/ Janeiro de 1999).
Nota-se que a commoditie teve períodos de valorização intensa, o que estimulou o aumento da área de plantio, nos principais países produtores do mundo.
Pelos preços de Chicago, via sequencial de futuros (o determinado preço é sempre o valor do contrato futuro mais próximo) essa obervação, pela base 100, fica mais nítida.
Não obstante, os preços estão, há alguns anos, em tendência de queda. Mais recentemente, com a guerra tarifária entre China e EUA, os preços estão extremamente espremidos.
Em uma análise mais simplista, uma saca de soja comprada a 100 dólares, em 1999, poderia ter sido vendida a mais de 300 dólares, e, agora, tem os preços vendidos a poucos mais de 120 dólares.
A produtividade por área se acompa nhou esse movimento? E os custos de produção?
Uma hora a realidade aparece...
Abraços, Maurillo.
Correlação soja e dólarSoja e dólar mantém correlação negativa. Tendo o dólar apresentado valorização e a soja, desvalorização. Lembrando que o contrato de soja CME é cotado em dólar.
Ficam evidentes, a Linha de tendência de alta para o dólar, que lhe serve como suporte de preços e a linha de tendência de baixa para a soja. A soja se encontra estabilizada em um suporte, de mínimas de preços.
Importante a formação de uma Ombro - Cabeça - Ombro no dólar. Se rompido a linha do ombro, o câmbio tende a ter quedas.
Em suma, para o agricultor brasileiro, que vende a produção pelo preço de Chicago e pelo câmbio, o resultado é positivo.
Instrumentos de Hedge, via opções podem ser utilizados para arbitrar entre os preços, e se aproveitar da correlação negativa entre os preços.
Long&Short com soja e trigoAnalisando a série histórica do spread entre futuros de Soja e Trigo (CBOT - Chicago), dividindo ZS1! por ZW1! podemos observar um padrão, o spread geralmente permanece entre 1'4 e 2'4.
Atualmente o spread encontra-se próximo a 1'5, portanto existe a possibilidade de realizar um pair trading, comprando Soja (ZS1!) e vendendo Trigo (ZW1!).
Independente do direcional, da valorização ou não dos contratos de soja e trigo, a exposição será somente em relação ao spred. Se o spread aumentar o trade será positivo, se o spread diminuir o trade será negativo.
ZS - Tendência de baixa no Curto e Médio PrazoMercado de soja mostra-se pesado em um momento em que o dólar encontra-se bastante valorizado em diversos países produtores da commodity.
Deveremos acompanhar, no curto prazo, retorno para os níveis de 960/ bushel.
A piora do cenário em relação à situação macroeconomia pode levar este ativo para a região dos 920 / bushel .
Aponto aqui um cenário de venda, sobretudo caso ocorra qualquer repique na região de 1020.
É volei, LK - Levantou Kortou!
Soja [ZS] em tendência de alta Apesar dos abalos sentidos em todos os mercados hoje, dia 04/04/2018, as commodities agrícolas, em especial o soja, não teve grandes impactos em relação à sua tendência de alta no médio prazo.
Ao traçar linhas de tendência no gráfico semanal e diário, vemos que, hoje, na mínima do dia, na região dos U$980/bushel, houve uma reação que graficamente sustenta a continuidade do cenário de alta. Com uma recuperação de 40 pontos em relação à mínima, formou-se, no suporte, um grande martelo, cuja mínima pode ser marcada como ponto para projetar por Fibonacci preços decorrentes desta condição técnica.
A projeção supracitada deve levar os preços para a região entre 1038 e 1052 U$/bushel . Caso a máxima seja vencida com consistência ( Volume e fechamento em máxima) poderemos ver o mercado na região de 1070 novamente, onde enfrentará forte resistência, sobretudo, auxiliada pela finalização da grande colheita do Brasil safra 2017/2018.
Acima desse patamar os preços se sustentariam e fariam novos topos caso a escassez e aumento da demanda de confirmem. O alvo de U$1200/bushel poderá ser atingido com a redução da tensão comercial entre EUA e China.
Compre SojaMotivos para voce acreditar na alta da soja
- Estados Unidos diminuíram sua área plantada para a próxima safra
- O dolar vem favorecendo muito as exportações pela tendência de alta que vem apresentando
- As tensões comerciais entre china e estados unidos
- Argentina sofreu com a seca que pegou a soja numa fase de extrema importância para sua produtividade
SOJASoja em chicago segue em tendência de alta apos cinco pregões consecutivos, os produtores americanos aproveitam o cenário pessimista da Argentina para desovar seus estoques, o que implica em diminuir estoques da safra 2017-2018. Ja no Brasil não tivemos muitas variações, pois as atenções seguem voltadas para os Estados Unidos e Argentina. Os preços atuais encontram-se em zona de resistência onde pode se ter uma forte briga e realizações pelos compradores.
ZS seguindo a tendencia de BaixaAs pedras no caminho são os FiBO (desenhado e previsto, right?). Talvez quem está vendido já pode realizar algum lucro hj.
BONUS: pressão de colheita, óbvio!
Abs!
RN
