Outros VIX - Volatility IndexJá escrevi sobre variações do CBOE:VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE.
CBOE:VXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais".
CBOE:VXAZN - VIX da Amazon.
CBOE:VXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF ( AMEX:EWZ ).
CBOE:VXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF ( AMEX:EEM )
CBOE:VXD - VIX do Dow Jones Industrial Average
CBOE:VXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE ( AMEX:EFA ). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente.
Fonte: CBOE
Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL.
Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo" .
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
