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Ideias de negociação de VIX

VIX Indíce do medoEstamos em um período de alta volatilidade, guerra comercial e recessão no radar. O VIX mede o sentimento de medo do mercado americano pelas opões de venda dos ativos quando a demanda por essas opções sobe o índice sobe e o contrario também é verdadeiro. se aplicar a teoria de Dow com topo e fundos descendentes podemos acreditar em uma tendencia de baixa. Outro ponto é a retração de Fibonacci do movimento anterior corrigindo próximo a retração de 61,8. Além do retorno a média se observamos o rally vivido pelo ativo podemos projetar uma regressão a média. Com base nesses argumentos técnicos e independente dos noticiários, temos embasamento tecnico para acreditar em uma alta dos indices americanos pra segunda feira. Uma por pontos tecnicos e outra por fluxo de realização nesses pontos. Oportunidade de compra nos principais ETF´s: SPY XLB XLE XLF XLI XLK XLP XLU XLV podem observar os gráficos desses ativos todos em região de linha de tendencia ou de suporte. Abrindo oportunidade de operações curtas, alvo do gráfico de 60 min com entradas pelo 15 min.
CBOE:VIXViés de baixa
por LIMAC
Você conhece o VIX índice®, ou o índice de medo! Então o "índice VIX é uma estimativa de mercado atualizadas de volatilidade esperada é calculada usando os pontos médios das cotações de compra/venda do opção de S & P 500® índice (SPX) de em tempo real. Mais especificamente, o índice VIX destina-se a fornecer uma medida instantânea de quanto o mercado "pensa" o índice S & P 500 irá flutuar nos 30 dias seguintes a cada tique do índice VIX. Não há uma pessoa ou Comissão determina o nível do índice VIX. Em vez disso, o índice VIX reflete um preço de equilíbrio para o risco que se refletem nos preços das opções SPX, que subir e descer com base no fluxo das ordens dos comerciantes ao redor do mundo. Em 1993, Cboe mercados Global, Inc. (f/k/a Cboe Holdings, Inc. (Cboe®) introduziu o Cboe Volatility Index® (VIX índice®), que foi originalmente concebido para medir a expectativa do mercado de 30 dias de volatilidade implicada por no-the-money S & P 100® índice (OEX®) preços de opção. O índice VIX logo se tornou a principal referência para volatilidade do mercado acionário dos Estados Unidos. Isso tem sido regularmente apresentado no Wall Street Journal, Barron e outras publicações financeiras principais, bem como em programas de notícias de negócios, onde o índice VIX é muitas vezes referido como o "índice de medo". Dez anos depois, em 2003, Cboe, com orientação da Goldman Sachs, reformulou o índice VIX para refletir uma forma revisada para medir a volatilidade esperada, que continua a ser amplamente utilizado por teóricos financeiros, gestores de risco e comerciantes de volatilidade iguais. Índice de VIX de hoje baseia-se no S & P 500 índice, o proxy global para o mercado de ações dos EUA, e estimativas esperada volatilidade diretamente a partir dos preços ponderadas do SPX coloca e chama cobrindo uma ampla gama de preços de greve. O valor desta carteira de opção SPX é o que o mundo reconhece como o índice VIX, mas o portfólio em si fornece um script para a replicação de exposição pura volatilidade – uma importante inovação que transformou o índice VIX, de um conceito abstrato em um prática padrão para negociação e volatilidade de hedge". No gráfico eu deixei destacado alguns níveis importantes que foram atingidos pelo vix em alguns momentos em que a economia esteve passando por um período delicado, a região de 96.40 foi o nível máximo atingido pelo vix durante a crise de 2008, a região dos 48 é um nível que o índice começou atingir recentemente com mais frequência em momentos de expresse e eventos emocionantes kkk e a região de 27 é aparentemente um nível de resistência o vix esta com dificuldades de superar e recentemente começou a consolidar nessa região logo depois de fazer um zigzag altistas. bom agora que você conhece o índice e sabe de seu relevância é bom fica de olho nele e procura identificar eventos anormais.
C
por HumbertoAlves