Volatilidade implícita
A volatilidade implícita é uma métrica usada na negociação de opções que reflete as expectativas do mercado de quanto o preço de um ativo subjacente poderá flutuar em um determinado tempo. Ela é derivada do preço atual da opção e é frequentemente vista como um indicador do humor e das incertezas do próprio mercado. Uma volatilidade implícita mais alta geralmente sinaliza uma expectativa de um maior movimento no preço do ativo subjacente, o que pode resultar no encarecimento do preço das opções. Por outro lado, uma volatilidade implícita menor sugere menores oscilações nos preços previstos, o que se traduz em opções mais baratas. A compreensão da volatilidade implícita ajuda os traders a avaliar os riscos e benefícios em potencial da operação de opções.