Como ADR% e ATR% são calculados?

O Average Day Range% (ADR%) e o Average True Range% (ATR%) são indicadores de volatilidade que ajudam os traders a avaliar a dinâmica do movimento de preços de um instrumento no mercado.

Average Day Range% (ADR%)

O ADR% mede a variação média dos preços diários como uma porcentagem ao longo de um determinado período. O range é calculado como a diferença entre o preço máximo e mínimo do dia, expressa como uma porcentagem do preço atual do ativo.

Este indicador ajuda a entender o quão ativo o mercado tem estado recentemente e qual volatilidade futura pode ser esperada.

A fórmula que usamos para calcular:

//@version=5
indicator("Average Day Range%", shorttitle="ADR%")
// Average Day Range (ADR)
smaHigh = ta.sma(high, 14)
smaLow = ta.sma(low, 14)
adr = smaHigh - smaLow
// Average Day Range Percent (ADRP)
adrp = adr / close * 100
plot(adrp, title="ADR%")

Average True Range% (ATR%)

O ATR% é a expressão percentual do indicador Average True Range (ATR), que mede o range verdadeiro médio de preço por um determinado período. O ATR leva em conta não apenas as máximas e mínimas diárias, mas também possíveis gaps de preço.

O ATR% é útil para determinar a volatilidade de um instrumento em relação ao seu preço atual.
A fórmula que usamos para calcular:

//@version=5
indicator("Average True Range %", shorttitle="ATR%")
// Average True Range (ATR)
atr = ta.rma(ta.tr(true), 14)
// Average True Range Percent (ATRP)
atrp = atr / close * 100
plot(atrp, title="ATR%")

Para exibição visual, você pode adicionar este script ao seu gráfico através do Editor Pine usando o tempo gráfico diário do gráfico.

A diferença entre ADR% e ATR%:

• O ADR% foca nos movimentos diários e não leva os gaps em conta.
• O ATR% leva em conta os gaps e compara as flutuações de preço atuais com os preços anteriores, o que o torna um indicador de volatilidade mais completo.

Ambos os indicadores são importantes para os traders, pois permitem entender melhor o risco e os potenciais movimentos de preços.