Perfil de Volume AutoAncorado

Definição

O indicador Perfil de Volume AutoAncorado (AAVP) determina automaticamente os pontos de preço mais importantes e os níveis de volume dependendo do tempo gráfico atual do gráfico e calcula o perfil de volume para esses pontos. Isso pode ajudar os traders a identificar níveis de suporte e resistência, assim como áreas de alta liquidez.

Nota: você pode ler mais sobre os recursos compartilhados por todos os indicadores de perfil de volume no artigo da Central de Ajuda Indicadores de Perfil de Volume: conceitos básicos. O texto abaixo descreve os recursos exclusivos desse indicador de perfil de volume específico. 

Cálculo
Ao calcular o Perfil de Volume AutoAncorado, verificamos uma lista de tempos gráficos em uma sequência até que o número de barras no intervalo de tempo para o qual o VP é calculado seja menor que 5000. A sequência de tempos gráficos é: 1,  5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Nota: Nos gráficos de Futuros e Spread, os Perfis de Volume são calculados não solicitando um tempo gráfico com menos de 5.000 barras, mas usando um tempo gráfico um nível abaixo do atual com base na lista de tempos gráficos acima. A exceção são todos os tempos gráficos baseados em segundos, que sempre usam dados 1S.

Vejamos o exemplo a seguir. O indicador AAVP está definido para calcular uma vez por semana no símbolo que é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana (para fins de experimento, vamos supor que não haja lacunas em que nenhuma negociação tenha ocorrido e que cada minuto de cada semana tenha uma barra associada a ele).

1. Primeiro, o indicador verifica o período de tempo "1" e vê que o gráfico de 1m para esse símbolo tem 7D * 1440m = 10080 barras de dados de 1m, o que está acima do limite de 5000 barras. Ele seleciona o próximo tempo gráfico na sequência

2. Em seguida, o indicador faz o mesmo com o período de tempo "3". O gráfico de 3m para o símbolo tem 7D * (1440 / 3) = 3360 barras de dados. Isso está abaixo do limite de 5000 barras, portanto, as barras de 3m serão usadas no cálculo do AAVP.

Inputs

Período de Ancoragem

O Período de Ancoragem especifica a âncora do cálculo do Perfil de Volume, ou seja, com que frequência o Perfil de Volume é recalculado e onde ele começa. As opções disponíveis são:

Auto - O ponto inicial do cálculo do Perfil de Volume depende do tempo gráfico do gráfico:

• "Sessão" em todos os tempos gráficos intradiários
• "Mês" no tempo gráfico de 1D
• "Trimestre" em todos os tempos gráficos entre 2D e 10D
• "Ano" em todos os tempos gráficos entre 11D e 60D
• "Década" em todos os tempos gráficos acima de 61D

Maior Alta - O Perfil de Volume começa na barra com a maior alta entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Período.

Menor Mínima - O Perfil de Volume começa na barra com a menor mínima entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Período.

Volume Mais Alto - O Perfil de Volume começa na barra com o volume mais alto entre as últimas X barras, em que X é especificado no argumento Período.

Sessão - O Perfil de Volume começa no início da última sessão diária.

Semana - O Perfil de Volume começa no início da última semana.

Mês - O Perfil de Volume começa no início do último mês.

Ano - O Perfil de Volume começa no início do último ano.

Trimestre - O Perfil de Volume começa no início do último trimestre (período de três meses: Janeiro-Março, Abril-Junho, Julho-Setembro, Outubro-Dezembro).

Década - O Perfil de Volume começa no início da última década.

Século - O Perfil de Volume começa no início do último século.

Resultados - O Perfil de Volume começa na barra com o último relatório de resultados do símbolo atual.

Dividendos - O Perfil de Volume começa na barra com o último relatório de dividendos do símbolo atual.

Desdobramentos - O Perfil de Volume começa na barra em que houve o último desdobramento do símbolo atual.

Período

Uma janela contínua que especifica o número de barras que o indicador analisa ao procurar a âncora. Aplica-se somente aos períodos de âncora de Maior Máxima, Menor Mínima e Maior Volume. Por exemplo, com o período de âncora de Máxima Alta e o período de 100, o indicador procurará nas últimas 100 barras a barra com o valor "máxima" mais alto para iniciar o cálculo do Perfil de Volume.

Layout de Linhas / Tamanho da Linha

Essas duas entradas especificam a maneira como o indicador calcula quantas linhas cada histograma terá.

Se a entrada “Layout das Linhas” for definida como “Número de linhas", a entrada “Tamanho da linha" especificará o número total de linhas no histograma, e o número de ticks por cada linha será calculado automaticamente, com base na fórmula: Ticks Per Row = (Histogram Top - Histogram Bottom) / Number of Rows / Tick size. Dependendo da extensão do histograma, o valor de Ticks Per Row pode ser arredondado para cima ou para baixo, e o número total de linhas pode exceder o que está especificado no limite.

Vamos considerar um símbolo com um tamanho de tique de 0,01 e um histograma de perfil de volume que abrange uma alteração de preço de 10 para 11, o que eleva o número total de ticks para 100. Se o “Tamanho da linha” for definido como 25, a altura de uma única linha será (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticks. O histograma resultante tem 25 linhas, com cada linha abrangendo 4 ticks.

Se o cálculo da altura da linha resultar em um número decimal, o indicador arredondará o cálculo de ticks por linha para garantir que a altura seja um número inteiro. Ele também pode criar linhas adicionais para garantir que todos os dados sejam representados no histograma. O fato de o valor de Ticks Por Linha ser arredondado para cima ou para baixo depende de qual deles resulta em um número total de linhas mais próximo do valor na entrada "Tamanho da Linha".

Por exemplo, se no caso acima a entrada “Tamanho da Linha” for alterada para 30, a altura inicial da linha será (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticks por linha.

Se esse número for arredondado para o número inteiro mais próximo, 3, cada linha do histograma resultante terá 3 ticks por linha. Como resultado, as primeiras 30 linhas representam apenas 30 * 3 = 90 ticks de uma centena que o histograma abrange. Isso deixa 10 ticks não contabilizados e, para eles, são criadas quatro linhas adicionais: as três primeiras com tamanho 3 e a última com tamanho 1, aumentando o número total de linhas para 34.

Se, em vez disso, for arredondado para cima, cada linha do histograma terá uma altura de 4 ticks. Nesse caso, todos os 100 ticks cabem em 25 linhas sem nenhum resto. Como 34 linhas estão mais próximas de 30, o “Tamanho da linha” solicitado, o indicador usa 3 ticks como altura da linha.

Se essa entrada for definida como “Ticks Por linha”, o tamanho da linha indicará o número de ticks em cada linha (1 tick é o movimento mínimo que o preço desse símbolo pode fazer: por exemplo, para NASDAQ:AAPL, 1 tick é 0,01 porque o preço precisa se mover pelo menos 0,01 USD, ou seja, 1 centavo). Por exemplo, se for definido como 25, isso significa que cada linha terá a altura de 25 ticks. Nesse caso, o número de linhas será calculado automaticamente e o histograma do Perfil de volume que abrange o preço de 200 a 300 para um símbolo com um tamanho de tick de 0,01 terá (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 linhas por cada histograma.

Volume
Alterna entre mostrar o volume total de cada linha (Total), dividir cada linha em alta/baixa  ou mostrar sua diferença (Delta).

Volume da Área de Valor
Especifica qual porcentagem de todo o volume da sessão de negociação deve ser destacada pela Área de Valor.