Preço médio ponderado pelo tempo

O Preço Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP) é um indicador de negociação utilizado para ajudar traders a administrar suas posições no mercado. Ele é calculado dividindo o valor total de um título negociado durante um período de tempo específico pelo número total de ações negociadas durante esse período. O valor resultante fornece uma maneira simples e eficaz de medir o preço médio pelo qual um título é negociado durante um determinado período de tempo.

O TWAP é mais comumente usado para facilitar a execução de ordens maiores sem impacto excessivo sobre o preço de mercado. A ordem é dividida em ordens menores separadas que são executadas com um atraso entre elas para garantir que o tamanho das ordens não afete negativamente o mercado. O valor do TWAP representa o preço médio para o período especificado e pode ser usado para especificar automaticamente um preço adequado para a ordem.

Inputs

Período de Ancoragem

Período de cálculo do indicador. Esta configuração define a Âncora, ou seja, com que frequência o cálculo do TWAP será reinicializado. Para que o TWAP funcione corretamente, cada período do TWAP deve incluir várias barras dentro dele, portanto, por exemplo, ajustar ambos e o tempo para '1D' não é útil porque o indicador será zerado em cada barra.

A adição de um novo tempo gráfico personalizado através do menu Intervalo acima do gráfico também adicionará esse período de tempo ao dropdown do Período de Ancoragem nas configurações do indicador.

Fonte

A fonte para o cálculo do TWAP. Tradicionalmente, o valor médio da barra é usado como a fonte. Por padrão, a fonte é ohlc4.

Offset

Alterar este número fará o TWAP mover-se tanto para frente como para trás, em relação ao mercado atual. Zero é o padrão.