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Resumo do Desempenho: Run-up Máximo

Exibe o maior run-up dos ganhos, ou seja, o máximo ganho possível que a estratégia poderia ter incorrido entre todas as negociações que ela fez. Esse valor é calculado separadamente para cada barra que a estratégia gasta com uma posição em aberto. Para calcular o Run-up Máx, que é exibido na aba Resumo do Desempenho no Testador de Estratégia, nós:

  1. Para cada negociação em separado, nós calculamos o Equity antes da abertura da negociação atual. Para a primeira negociação, esse valor será igual ao Capital Inicial.
  2. Para cada negociação, nós calculamos o Equity Mínimo que a estratégia tinha antes da abertura da negociação. Para fazer isso, nós pegamos o Capital Inicial da estratégia e todos os valores de Equity de todas as negociações que já estavam fechadas no momento e encontramos o menor número entre esses valores.
  3. Calculamos o run-up da estratégia para cada barra onde a estratégia estava em uma posição de mercado. Para negociações compradas, é calculada com a seguinte fórmula:Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)                                                 Para negociações vendidas, a formulá é: Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)
  4. Depois de encontrar o run-up para a barra atual, ele encontra o valor máximo entre todos os valores de run-up que nós calculamos. Esse será o Run-up Máximo para a posição atual da estratégia.

Vamos ver como o Run-up Máximo é calculado nesse exemplo:

Nós usamos a Estratégia Supertrend com o Capital Inicial igual a 10000 USD, e abra NYSE:UBER no tempo gráfico 10D conforme o símbolo.

Nós estamos olhando para a primeira negociação, então nosso Equity Máximo e o Equity da Entrada será igual ao Capital Inicial. Na primeira negociação aberta em 13 de novembro de 2020, a estratégia entrou comprada e comprou 32 contratos por 47.11 = 1507.52 USD do valor da ação. Na mesma barra, após a abertura, o preço atingiu uma máxima de 52.12. Se vendermos todas as ações nesse ponto, nosso run-up será de 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28.  Esse é o único valor de run-up que nós temos, então, por enquanto é também o Run-up Máximo. Na próxima barra, em 30 de novembro de 2020, o preço subiu para 56.02. Agora o run-up será igual a 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. Esse valor também se torna o novo Run-up Máximo, uma vez que é maior que aquele encontrado na barra anterior. Então o preço atingirá novas altas duas vezes mais durante a primeira negociação, logo nós teremos um novo valor de Run-up Máximo duas vezes.

Jan 4, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,

Feb 2, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.

Na primeira negociação, o preço não irá subir acima de 64.05, então nós podemos ir para a segunda negociação.

Na segunda negociação (15 de fevereiro de 2022), nós temos o sinal para reverter a posição. Para fazer isso, primeiro nós temos que vender todas as nossas 32 ações para fechar a posição comprada. Nós vendemos 32 contratos a 35.44 = 1134.08 USD. Nosso Equity após o fechamento da primeira negociação é 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 USD. Esse valor será nosso novo Equity Mínimo. Após chegar a zero, nós também fazemos um short em 73 - 32 = 41 contratos a 35.44, efetivamente ganhando1453.04 USD (nós fazemos um short nas ações, então nós emprestamos e vendemos elas na expectativa de compra-las de volta a um preço melhor).

Na barra atual, o preço irá atingir a mínima em 29.71. Se nós comprarmos contratos nesse momento, nosso run-up será
9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. Esse é o valor de run-up na abertura da barra da segunda negociação, mas é menor que 542.08, logo 542.08 permanece como o Rup-up Máximo do momento.

Depois disso, o preço irá atingir nossas mínimas algumas vezes, mas o valor do preço que permitirá a gente obter um novo Run-up Máximo irá vir somente na barra de 12 de Maio de 2022, quando o preço irá atingir uma mínima em 21.28. O run-up nessa barra será igual a 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56.  E uma vez que esse é o maior valor de run-up encontrado no momento, ele se tornará o novo Run-up Máximo.

Na barra de 10 de junho de 2022, o preço irá cair para 20.16 e um novo Run-up Máximo será de 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48.

Finalmente, na barra de 27 de junho de 2022, ao atingir o preço mínimo de 19.9, nós vamos obter um valor de Run-up máximo igual à 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14.