Resumo do Desempenho: Índice Sharpe

O ganhador do Prêmio Nobel, William Sharpe, introduziu o Índice Sharpe em 1966 com o nome de “índice de recompensa para variabilidade”. O Índice Sharpe é amplamente utilizado por gerentes de portfólio e traders para indicar quanto risco foi assumido para alcançar determinados retornos. A fórmula do Índice Sharpe é SR = (MR - RFR) / SD, em que MR é o retorno médio para um determinado intervalo de negociação mensal e RFR é a razão de retorno risk free (por padrão, 2% ao ano). É possível alterar ela por meio do parâmetro "risk_free_rate" da função "strategy()"). SD é o desvio padrão dos retornos. Consequentemente, essa fórmula produz um valor que poderia ser definido de maneira geral como retorno por unidade de risco, se aceitarmos a premissa de que variabilidade é risco. Quanto maior o índice Sharpe, mais suave será a curva de equity. Ter uma curva de equity suave é um objetivo importante para muitos traders.