Por que os dados do modo regular e do Backtesting Profundo não coincidem?

A escolha do intervalo de tempo adiciona um parâmetro de entrada adicional para o cálculo da estratégia. Devido a isso, os resultados do cálculo podem mudar.
No modo regular, o cálculo é baseado nas barras carregadas no gráfico (o número máximo de barras intradiárias depende do plano de assinatura do TradingView). No modo Backtesting Profundo, ele utiliza todas as barras que se enquadram no período de tempo que você escolheu para o cálculo. Para saber mais sobre o comprimento do histórioc de dados disponíveis para Deep Backtesting, veja esse link.

Quando o Backtesting Profundo é usado, os cálculos do script normalmente começarão em um ponto mais anterior em relação ao backtesting regular. Como alguns cálculos como EMA ou RMA dependem de onde eles começam a calcular, seus valores serão diferentes nas barras do gráfico, portanto, as negociações que aparecem no gráfico, que são calculadas usando o backtesting regular, podem não aparecer sempre nos mesmos lugares que as negociações calculadas com o Backtesting Profundo. O mesmo se aplica quando um range de datas personalizado é usado para o Backtesting Profundo, mesmo quando esse range abrange as barras do gráfico. Isso se deve ao fato de que no Backtesting Profundo, os cálculos do script começarão no início do range de datas, enquanto os cálculos de backtesting regulares sempre começam na primeira barra do gráfico.