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Média Móvel de Hull

Definição

Há vários tipos de média móvel, muitos das quais você certamente já conhece, como a Média Móvel Simples (MMS) e a Média Móvel Exponencial (MME). A última, juntamente com a Média Móvel Ponderada (MMP), foi introduzida para analisar o lag de preços, dando mais ênfase aos dados mais recentes. A Média Móvel de Hull (MMH) é uma média móvel ágil e suave que se destaca por sua própria natureza. A MMH tenta remover o lag por completo, ao mesmo tempo em que melhora a suavização.

Histórico

A Média Móvel de Hull foi desenvolvida e apresentada pela primeira vez por Alan Hull como uma nova média móvel que se concentra na suavidade, eficiência e eliminação do lag. 

Cálculos

  1. Para calcular a Média Móvel de Hull, siga as seguintes etapas.
  2. Comece calculando uma Média Móvel Ponderada com período n / 2 e, em seguida, multiplique esse valor por 2.
  3. Em seguida, calcule outra Média Móvel Ponderada para o período n e subtraia esse valor do resultado da Etapa 1.
  4. Por fim, calcule uma Média Móvel Ponderada com período sqrt(n) usando os dados que você coletou dos resultados da Etapa 2.

Outra versão desse cálculo pode ser encontrada logo abaixo.

MMH  = MMP(2*MMP(n/2) - MMP(n)),sqrt(n))

Conclusões e o que procurar

Uma Média Móvel de Hull (MMH) usada para analisar um período mais longo pode ser mais adequada para identificar uma tendência de mercado. Para uma análise mais aprofundada, pode-se determinar que, se o valor da MMH estiver subindo e a tendência também estiver subindo, então seria ideal entrar em posições compradas para sua negociação. Por outro lado, se a MMH estiver em queda e a tendência também estiver em queda, então talvez seja melhor pensar em entrar em posições vendidas.

Resumo

A Média Móvel de Hull (MMH) é ágil e suave, o que a distingue de suas colegas relacionadas a médias móveis. A MMH busca eliminar o lag e, ao mesmo tempo, fornecer resultados suaves. A MMH segue o movimento da tendência do mercado e é calculada de forma bastante diferente de suas contrapartes e das médias móveis amplamente utilizadas, como a MMS e a MME.