Transformação de Fisher

Definição

A Transformada de Fisher é um indicador técnico que converte o preço em uma distribuição normal gaussiana e indica quando os preços sofrem mudanças significativas ao fazer referência a dados de preços recentes. As informações fornecidas pela Transformada de Fisher podem ajudar a identificar reversões ou grandes mudanças no preço dos ativos. Em última análise, esse indicador pode ser usado para determinar tendências e destacar os principais movimentos de preços dentro dessas tendências.

Histórico

A Transformada de Fisher foi desenvolvida e introduzida pela primeira vez por J.F. Ehlers para atuar como um indicador de análise técnica que identifica grandes reversões de preço.

Cálculos

A fórmula da Transformada de Fisher é a seguinte:

Transformada de Fisher = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Definição:

ln= logaritmo natural

X= a transformação do preço de -1 para 1

1. Para calcular a Transformada de Fisher, primeiro escolha o período de recuo que gostaria de examinar (por exemplo, nove períodos). Esse será o número de períodos nos quais o indicador será aplicado.
2. Depois de selecionar o período, vá em frente e converta os preços dos períodos em valores entre -1 e +1. Não se esqueça de inserir X e concluir todos os cálculos entre os colchetes da fórmula.
3. Em seguida, multiplique seus resultados pelo logaritmo natural.
4. Com esse novo resultado, multiplique por 0,5.
5. Repita o processo de cálculo à medida que cada período for concluído e converta o preço mais recente em um valor entre -1 e +1 (com base nos períodos mais recentes). Agora está tudo pronto.
6. Para finalizar, adicione/subtraia os valores calculados de seu valor calculado anterior. Agora está tudo pronto.

Conclusões

Os pontos de inflexão tornam-se muito mais claros com o uso da Transformada de Fisher e sua capacidade de rastrear os preços dos ativos. Além disso, enquanto alguns traders optam por procurar valores mais drásticos que sinalizem reversões de preço, outros podem achar mais interessante acompanhar as mudanças direcionais da Transformada de Fisher. Embora a Transformada de Fisher seja normalmente aplicada aos preços dos ativos, ela também pode ser aplicada a outros indicadores.

O que procurar

Conforme mencionado na seção Definição, a Transformada de Fisher é um indicador técnico que converte o preço em uma distribuição normal gaussiana, muitas vezes incluindo dados que normalmente não são distribuídos normalmente (ou seja, preços do mercado).

Esse indicador técnico é o que alguns chamariam de "ilimitado" e, portanto, é possível que ocorram valores extremos no longo prazo. A base do que constitui um extremo é determinada pelas leituras históricas do ativo com o qual se está trabalhando. Os valores de leitura diferem dependendo do ativo que você está analisando. As leituras dos ativos são importantes porque têm o potencial de sinalizar uma reversão, que pode ser confirmada ou rejeitada pelas mudanças direcionais da Transformada de Fisher.

A Transformada de Fisher geralmente tem uma linha de sinal associada. Ela é essencialmente a média móvel de valor da Transformada de Fisher e se move mais lentamente do que a linha do indicador tradicional. Ela é frequentemente usada quando a Transformada de Fisher se move através da linha de acionamento.

Muitos traders optam por usar a Transformada de Fisher com outros indicadores que mapeiam especificamente a análise de tendências. Isso ocorre porque a Transformada de Fisher envia muitos sinais de negociação diferentes, alguns dos quais não são muito lucrativos. Ao combiná-la com outros indicadores, os traders obtêm uma visão mais completa sobre quando reconhecer e agir com base nos sinais de compra e venda.

Lembre-se de que o indicador Fisher Transform não deve ser confundido com as Bandas de Bollinger. Eles podem parecer diferentes em um gráfico, mas ambos têm como base a distribuição de preços de ativos e podem ser confundidos com frequência. Uma forma de diferenciá-los facilmente é lembrar que a Transformada de Fisher aparece em um gráfico de preços como um indicador separado, enquanto as Bandas de Bollinger são sobrepostas de forma distinta sobre o preço.

Limitações

Conforme mencionado na seção O que procurar, a Transformada de Fisher pode, muitas vezes, enviar muitos sinais de negociação, causando um pouco de saturação quando tudo o que ela está tentando fazer é facilitar a identificação de reversões e mudanças extremas no preço para os traders. Isso pode se tornar um grande problema, e é por isso que é altamente recomendável combiná-la com outro indicador.

Resumo

A Transformada de Fisher é um indicador que converte o preço em uma distribuição normal gaussiana e alerta os traders sobre o movimento do preço e as mudanças na tendência, tomando como referência os dados recentes do preço. As informações fornecidas pelo indicador podem ajudar os traders a determinar o momento certo de comprar e vender, com base em reversões ou grandes mudanças no preço dos ativos. A Transformada de Fisher é melhor combinada com outros indicadores de análise de tendência para ajudar a identificar as tendências de preço e destacar os principais movimentos de preço de um ativo no mercado.