Médias Móveis

Definição

Média Móvel (MA) é um indicador baseado em preço, atrasado (ou reativo) que exibe o preço médio de um título durante um período de tempo definido. Uma Média Móvel é uma boa maneira de avaliar o momento, confirmar as tendências e definir áreas de suporte e resistência. Essencialmente, as médias móveis suavizam o "ruído" ao tentar interpretar gráficos. O ruído é composto de flutuações de preço e volume. Como uma Média Móvel é um indicador de atraso e reage a eventos que já ocorreram, ela não é usada como indicador preditivo, mas como indicador interpretativo, usado para confirmações e análises. De fato, as médias móveis são a base de várias outras ferramentas conhecidas de análise técnica, como as bandas de Bollinger e o MACD. Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que seguem a mesma premissa básica e adicionam uma variação. Os mais notáveis são a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e a Média Móvel Ponderada (WMA).

Tipos

As Médias Móveis visualizam o preço médio de um instrumento financeiro durante um período especificado. No entanto, existem alguns tipos diferentes de médias móveis. Elas geralmente diferem na maneira como diferentes pontos de dados são ponderados ou recebem significância.

Média Móvel Simples (SMA)

Média Móvel Simples é uma Média Móvel não ponderada. Isso significa que todos os dias no conjunto de dados têm igual importância e têm o mesmo peso. À medida que cada novo dia termina, o ponto de dados mais antigo é descartado e o mais novo é adicionado ao início.

CÁLCULO

Um exemplo de SMA de 3 períodos

Soma dos valores do período / número de períodos

Preços de Fechamento a serem utilizados: 5, 6, 7, 8, 9

Primeiro dia de 3 Período SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6

Segundo Dia de 3 Período SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7

Terceiro dia de 3 Período SMA: (7 + 8 + 9) / 3 = 8

Média Móvel Ponderada (WMA)

A Média Móvel Ponderada é semelhante à SMA, exceto que a WMA acrescenta importância aos pontos de dados mais recentes. Cada ponto dentro do período recebe um multiplicador (o maior multiplicador para o ponto de dados mais novo e depois desce em ordem) que altera o peso ou o significado desse ponto de dados específico. Então, assim como o SMA, quando um novo ponto de dados é adicionado ao início, o ponto de dados mais antigo é descartado.

CÁLCULO

É semelhante ao SMA, exceto que adiciona um peso (multiplicador) a cada período. O período mais recente tem mais peso). Um exemplo de WMA de 5 períodos

Soma dos valores do período / número de períodos

Preços de Fechamento a serem utilizados: 5, 6, 7, 8, 9

Período Peso Preço Média Ponderada

1 1 X 5 5

2 2 X 6 12

3 3 X 7 21

4 4 X 8 32

5 5 X 9 45

TOTAL = 15 x 35 = 525

WMA = (soma das médias ponderadas) / (soma do peso)

WMA 115 / 15 = 7,6667

Média Móvel Exponencial (EMA)

A média móvel exponencial é muito semelhante a (e é um tipo de) WMA. A principal diferença com a EMA é que os pontos de dados antigos nunca saem da média. Para esclarecer, os pontos de dados antigos mantêm um multiplicador (embora diminuindo para quase nada), mesmo que estejam fora do comprimento da série de dados selecionada.

CÁLCULO

Existem três etapas para calcular a EMA. Aqui está a fórmula para um EMA de 5 períodos

1. Calcule o SMA

(Valores do período / número de períodos)

2. Calcular o multiplicador

(2 / (Número de períodos + 1), portanto (2 / (5 + 1) = 33,333%

3. Calcule a EMA

Para a primeira EMA, usamos o SMA (dia anterior) em vez de EMA (dia anterior).

EMA = {Fechamento - EMA (dia anterior)} x multiplicador + EMA (dia anterior)

Média Móvel Exponencial Dupla

CÁLCULO

EMA dupla = 2 * EMA - EMA (EMA)

Média Móvel Exponencial Tripla

CÁLCULO

EMA tripla = (3 * EMA - 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))

O básico

As Médias Móveis obtêm um conjunto de dados (preços de fechamento em um período especificado) e produz o preço médio. Agora, diferentemente de um oscilador, as Médias Móveis não se restringem a um número dentro de uma banda ou a um intervalo definido de números. O MA pode se mover bem junto com o preço.

Os prazos ou períodos utilizados podem variar significativamente, dependendo do tipo de análise técnica que está sendo feita. Um fato que quase sempre é lembrado, porém, é que as médias móveis têm um atraso inerente a elas. O que isso significa é realmente muito simples. Quanto maior o período de tempo usado, maior o atraso. Da mesma forma, quanto menor o prazo, menor será o atraso. Basicamente, as médias móveis com prazos mais curtos tendem a permanecer próximas aos preços e se moverão logo após a movimentação dos preços. Prazos mais longos têm dados muito mais pesados e seus movimentos ficam atrás dos movimentos do mercado de forma muito mais significativa. Quanto a quais períodos de tempo devem ser usados, isso realmente depende do critério do profissional. Normalmente, qualquer período inferior a 20 dias seria considerado de curto prazo, qualquer coisa entre 20 e 60 seria de médio prazo e, é claro, qualquer coisa superior a 60 dias seria vista como de longo prazo.

Outra opção que se resume à preferência do profissional é qual tipo de média móvel usar. Embora todos os diferentes tipos de médias móveis sejam bastante semelhantes, eles têm algumas diferenças que o comerciante deve estar ciente. Por exemplo, a EMA tem muito menos atraso que a SMA (porque coloca uma importância maior nos preços mais recentes) e, portanto, fica mais rápida que a SMA. No entanto, como o SMA atribui um peso igual a todos os pontos de dados, não importa quão recentes, o SMA tem uma relação muito mais próxima com áreas importantes, como o Suporte e Resistência tradicionais.

O que procurar

Ao examinar alguns desses usos comuns para médias móveis, lembre-se de que é a critério do profissional qual a média móvel em particular que eles desejam usar. Nos exemplos a seguir, haverá instâncias escritas de; Médias Móveis (MA), Médias Móveis Simples (SMA), Médias Móveis Exponenciais (EMA) e Médias Móveis Ponderadas (WMA). A menos que especificado de outra forma, esses indicadores podem ser considerados intercambiáveis em termos dos princípios que regem os seus usos básicos.

Identificação básica de tendências

Usar uma média móvel para confirmar uma tendência no preço é realmente uma das maneiras mais básicas, porém efetivas, de usar o indicador. Considere que, por design, as Médias Móveis “relatam” o que já aconteceu e que também levam em consideração toda uma gama de eventos passados ao calcular sua fórmula. É isso que faz da Média Móvel uma boa ferramenta de análise técnica para confirmações de tendências.

As regras gerais são as seguintes:

Uma média móvel de longo prazo que está claramente em alta é a confirmação de uma tendência de alta.
Uma média móvel de longo prazo que está claramente em declínio é a confirmação de uma tendência de baixa.

Devido à grande quantidade de dados considerados ao calcular uma Média Móvel de Longo Prazo, é preciso uma quantidade considerável de movimento no mercado para fazer com que a MA mude seu curso. Uma MA de longo prazo não é muito suscetível a rápidas mudanças de preço em relação à tendência geral.

Suporte e Resistência

Outro uso bastante básico para as Médias Móveis é identificar áreas de suporte e resistência. De um modo geral, as médias móveis podem fornecer suporte em uma tendência de alta e também podem fornecer resistência em uma tendência de baixa. Embora isso possa funcionar por períodos mais curtos (20 dias ou menos), o suporte e a resistência fornecidos pelas médias móveis podem se tornar ainda mais facilmente aparentes em situações de longo prazo.

Cruzamentos

Os cruzamentos requerem o uso de duas médias móveis de comprimento variável no mesmo gráfico. As duas médias móveis devem ter dois tamanhos e prazos diferentes. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias (médio prazo) e uma média móvel simples de 200 dias (longo prazo) Os sinais ou possíveis oportunidades de negociação ocorrem quando o SMA de curto prazo cruza acima ou abaixo do SMA de longo prazo.

Cruzamento de Alta - Ocorre quando o SMA de curto prazo cruza acima do SMA de longo prazo. Também conhecida como Cruzamento de Ouro (golden cross).

Cruzamento de Baixa - Ocorre quando o SMA de curto prazo cruza abaixo do SMA de longo prazo. Também conhecida como Dead Cross.

No entanto é obrigatório que o trader perceba as deficiências inerentes a esses sinais. Este é um sistema criado combinando não apenas um, mas dois indicadores de atraso. Ambos os indicadores reagem apenas ao que já aconteceu e não foram projetados para fazer previsões. Um sistema como esse definitivamente funciona melhor em uma tendência muito forte. Enquanto estiver em uma tendência forte, esse sistema ou um sistema semelhante pode realmente ser bastante valioso.

Cruzamentos de preços

Se você pegar as duas médias de médias móveis discutidas na seção anterior e adicionar o terceiro elemento do preço, existe outro tipo de configuração chamada Cruzamento de Preço. Com um preço cruzado, você começa com duas médias móveis de diferentes com períodos diferentes (como no cruzamento mencionado anteriormente). Você basicamente usa a Média Móvel de longo prazo para confirmar a tendência de longo prazo. Os sinais ocorrem quando o preço cruza acima ou abaixo da Média Móvel de curto prazo, indo na mesma direção da tendência principal de longo prazo. Assim como no exemplo anterior, vamos usar uma média móvel simples de 50 dias e uma média móvel simples de 200 dias.

Cruzamento de Preço de Alta - o preço ultrapassa o 50 SMA enquanto o 50 SMA está acima do 200 SMA. O 200 SMA está confirmando a tendência. Preço e SMA de curto prazo estão gerando sinais na mesma direção da tendência.

Cruzamento de Preço de Baixa - o preço cruza abaixo do 50 SMA enquanto o 50 SMA está abaixo do 200 SMA. O 200 SMA está confirmando a tendência. Preço e SMA de curto prazo estão gerando sinais na mesma direção da tendência.

Sumário

Um analista técnico experiente saberá que deve ter cuidado ao usar as médias móveis (como em qualquer indicador). Não há dúvida sobre o fato de serem identificadores de tendência. Isso pode ser um pouco valioso de informação. No entanto, é importante estar sempre ciente de que eles são indicadores atrasados ou reativos. As médias móveis nunca estarão na vanguarda quando se trata de prever mudanças no mercado. O que eles podem fazer, porém, é como muitos outros indicadores que resistiram ao teste do tempo, fornecem um nível adicional de confiança a uma estratégia ou sistema de negociação. Quando usado em conjunto com indicadores mais ativos, você pode pelo menos ter certeza de que, em relação à tendência de longo prazo, deseja negociar na direção correta.

Valores

Período

O período a ser usado no cálculo da média móvel. 9 dias é o padrão.

Fonte

Determina quais dados de cada barra serão usados nos cálculos. Fechamento é o padrão.

Deslocamento

A alteração desse número moverá a média móvel para frente ou para trás em relação ao mercado atual. 0 é o padrão.

Estilo

Pode alternar a visibilidade da MM, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o valor atual real da MM. Também pode selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha do MA.