Indicador de Média Móvel de Convergência e Divergência (MACD)

A média móvel convergente e divergente (MACD) é um indicador de momentum que mede a diferença entre duas médias móveis, fornecendo uma visão direta e ilimitada de como duas médias convergem e divergem ao longo do tempo. Ele também oferece uma medida do momentum dos preços e das tendências de curto prazo.

CONTEÚDO:

O que é a média móvel convergente e divergente
Como o MACD é calculado
- O que é a divergência do MACD
Configurações do MACD

O que é a média móvel convergente e divergente

O indicador MACD foi originalmente criado por Gerald Appel na década de 1970. Em 1986, Thomas Aspray adicionou uma linha de histograma, que representa a diferença entre o MACD e a linha de sinal.

Atualmente, o MACD consiste em três partes:

A linha MACD, que oscila em torno de zero à medida que as duas médias móveis convergem e divergem
Uma linha de sinal suavizada, que segue o MACD e fornece pontos de cruzamento para identificar possíveis reversões
Um histograma que fornece uma visualização para ajudar a identificar o fortalecimento ou enfraquecimento do momentum e antecipar possíveis cruzamentos entre o MACD e o sinal

Nosso indicador exibe todas as três séries — o MACD, a linha de sinal e o histograma — em um painel separado do gráfico.

Ao analisar esses valores em conjunto, você pode:

Determinar a direção da tendência
Avaliar a força do movimento dos preços
Identificar potenciais pontos de virada
Detectar divergências de momentum e outros padrões

Como o MACD é calculado

O indicador calcula a diferença entre duas médias móveis de comprimentos diferentes para criar a série principal do MACD. Ele suaviza o MACD para derivar uma linha de sinal e, em seguida, calcula o histograma extraindo a diferença entre os valores do MACD e da linha de sinal.

MACD = Média Móvel Rápida − Média Móvel Lenta

Sinal = Média móvel do MACD

Histograma = MACD − Sinal

Onde:

Média Móvel Rápida é a média móvel com o menor comprimento
Média Móvel Lenta é a média móvel com o maior comprimento

O indicador plota os valores do MACD e do sinal como linhas, e os valores do histograma como colunas codificadas por cores. Ele também exibe uma linha zero horizontal para distinguir valores positivos e negativos.

Ao usar esses valores, você pode analisar o momentum e as tendências de várias maneiras. Algumas das interpretações mais comuns:

O MACD movendo-se acima de 0 indica que a média móvel rápida é maior que a média móvel lenta. Isso sugere um momentum médio ascendente ou uma potencial tendência de alta
O MACD movendo-se abaixo de 0 indica que a média móvel rápida é menor que a média móvel lenta. Isso sugere um momentum médio descendente ou uma potencial tendência de baixa
Um valor de histograma acima de 0 ou o MACD movendo-se acima da linha de sinal sugere que o momentum ascendente está aumentando ou o momentum descendente está diminuindo
Um valor de histograma abaixo de 0 ou o MACD movendo-se abaixo da linha de sinal sugere que o momentum descendente está aumentando ou o momentum ascendente está diminuindo

O que é a divergência do MACD

Divergências são discrepâncias entre o movimento do preço e o movimento de um indicador técnico. Existem dois tipos de divergências:

Regular: Sugere enfraquecimento da tendência atual ou preparação para reversão
Oculta: Sugere a continuação da tendência atual

Divergências entre os movimentos relativos do preço de mercado e do MACD podem ajudar a identificar pontos de virada ou mudanças nas tendências. Por exemplo, picos descendentes no MACD enquanto o preço sobe podem indicar a exaustão de uma tendência de alta. Da mesma forma, fundos ascendentes no MACD enquanto o preço cai podem sinalizar a exaustão de uma tendência de baixa.

Divergências entre os movimentos do MACD e do histograma podem sinalizar potenciais mudanças no momentum. Por exemplo, valores decrescentes no histograma enquanto o MACD sobe indicam que o MACD está aumentando a uma taxa mais lenta, sugerindo a possível exaustão do momentum ascendente. Valores crescentes no histograma enquanto o MACD cai indicam que o MACD está diminuindo a uma taxa mais lenta, sugerindo a potencial exaustão do momentum descendente.

Este indicador inclui condições de alerta para quando o histograma muda de positivo para negativo, e vice-versa, para sinalizar os pontos onde o momentum pode estar mudando entre os estados de alta e baixa. Consulte o artigo Introdução aos alertas técnicos para aprender como usá-los.

Configurações do MACD

Fonte: A série de valores para os quais calcular o oscilador
Comprimento rápido: O valor do comprimento para a média móvel rápida
Comprimento lento: O valor do comprimento para a média móvel lenta
Comprimento do sinal: O valor do comprimento para a média móvel do MACD (linha de sinal).
Tipo de MA do oscilador: Especifica o tipo para as médias rápida e lenta no cálculo do MACD. Selecione "EMA" para usar duas médias móveis exponenciais, ou "SMA" para usar médias móveis simples em vez delas
Tipo de MA do sinal: Especifica qual tipo de média móvel o indicador aplica ao MACD para calcular a linha de sinal. Selecione "EMA" para uma média móvel exponencial, ou "SMA" para uma média móvel simples
Tempo gráfico: Define o tempo gráfico que o indicador usa para seus cálculos. A caixa de seleção "Aguardar fechamento do tempo gráfico" abaixo determina se o indicador mostra resultados apenas quando uma barra no tempo gráfico especificado fecha. Isso pode ser especialmente útil para análise múltiplos tempos gráficos