RSI Estocástico (STOCH RSI)

Definição

O indicador RSI Estocástico (Stoch RSI) é essencialmente um indicador de um indicador. Ele é usado na análise técnica para fornecer um cálculo estocástico ao indicador RSI. Isso significa que ele é uma medida do RSI em relação ao seu próprio range de alta/baixa em um período de tempo definido pelo usuário. O RSI estocástico é um oscilador que calcula um valor entre 0 e 1, que é então plotado como uma linha. Esse indicador é usado principalmente para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Histórico

O indicador RSI Estocástico (Stoch RSI) foi desenvolvido por Tushard Chande e Stanley Kroll. Eles apresentaram o indicador em seu livro de 1994, The New Technical Trader.

Cálculo

Neste exemplo, é usado um RSI estocástico de 14 períodos muito comum.

Stoch RSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)

Aqui estão alguns níveis de referência aproximados:

Stoch RSI de 14 dias = 1 quando o RSI está em seu nível mais alto em 14 dias.

Stoch RSI de 14 dias = 0,8 quando o RSI está próximo do seu range de alta/baixa de 14 dias.

Stoch RSI de 14 dias = 0,5 quando o RSI está no meio do seu range de alta/baixa de 14 dias.

Stoch RSI de 14 dias = 0,2 quando o RSI está próximo da mínima do range de alta/baixa de 14 dias.

Stoch RSI de 14 dias = 0 quando o RSI está em seu nível mais baixo em 14 dias.

Noções básicas

É importante lembrar que o RSI Estocástico é um indicador de um indicador, o que o torna mais distante do preço. O RSI está a um palmo de distância do preço e, portanto, um cálculo estocástico do RSI está a dois palmos de distância. Isso é importante porque, como acontece com qualquer indicador que esteja distante do preço, o Stoch RSI pode ter breves desconexões do movimento real do preço. Dito isso, como um indicador de range limitado, a principal função do RSI Stoch é identificar cruzamentos, bem como condições de sobrecompra e sobrevenda.

O que procurar

Sobrecompra/Sobrevenda

As condições de Sobrecompra e Sobrevenda são tradicionalmente diferentes das do RSI. Enquanto as condições de sobrecompra e sobrevenda do RSI são tradicionalmente definidas em 70 para sobrecompra e 30 para sobrevenda, as do Stoch RSI são normalmente 0,80 e 0,20, respectivamente. Ao usar o RSI Stoch, a sobrecompra e a sobrevenda funcionam melhor quando se negocia junto com a tendência subjacente.

Durante uma tendência de alta, procure condições de sobrevenda para encontrar pontos de entrada.

Durante uma tendência de baixa, procure condições de sobrecompra para encontrar pontos de entrada.

Resumo

Ao usar o RSI Estocástico na análise técnica, o trader deve ser cuidadoso. Ao adicionar o cálculo do Estocástico ao RSI, a velocidade aumenta muito. Isso pode gerar muito mais sinais e, portanto, mais sinais ruins, além dos bons. O RSI Estocástico precisa ser combinado com ferramentas ou indicadores adicionais para ser mais eficaz. O uso de linhas de tendência ou a análise básica de padrões gráficos podem ajudar a identificar as principais tendências subjacentes e aumentar a precisão do Stoch RSI. Usar o Stoch RSI para fazer negociações que vão contra a tendência subjacente é uma proposta perigosa.

Entradas

O período de tempo usado no cálculo da %K. 3 é o padrão.

% D = Porcentagem de Desvio entre o preço e a média dos preços anteriores (Momentum). O período de tempo usado no cálculo da %D. 3 é o padrão.

Comprimento do RSI

O período de tempo utilizado no cálculo do RSI

Comprimento do Estocástico

O período de tempo usado no cálculo do estocástico

Fonte do RSI

Determina quais dados de cada barra serão usados nos cálculos. O fechamento é o padrão.

Estilo

Pode alternar a visibilidade da %K, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o valor atual real da %K. Também pode selecionar a cor, a espessura da linha e o estilo visual da linha %K (Linha é o padrão).

Pode alternar a visibilidade da %D, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o valor atual real da %D. Também pode selecionar a cor, a espessura da linha e o estilo visual da linha %D (Linha é o padrão).

Banda superior

Permite alternar a visibilidade de uma linha que indica níveis de sobrecompra. Também é possível selecionar o valor da linha, a espessura da linha, o valor e o tipo visual (traços é o padrão).

Banda inferior

Permite alternar a visibilidade de uma linha que indica níveis de sobrevenda. Também pode selecionar o valor da linha, a espessura da linha, o valor e o tipo visual (traços é o padrão).

Plano de fundo

Alterna a visibilidade de uma cor de fundo dentro das bandas. Também é possível alterar a própria cor, bem como a opacidade.

Precisão

Define o número de casas decimais que serão deixadas no valor do indicador antes do arredondamento. Quanto maior esse número, mais casas decimais haverá no valor do indicador.