Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)
O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é uma ferramenta de análise técnica usada para medir o preço médio ponderado por volume. O VWAP é normalmente usado com gráficos intradiários como forma de determinar a direção geral dos preços intradiários. É semelhante a uma média móvel, pois quando o preço está acima do VWAP, os preços estão subindo e quando o preço está abaixo do VWAP, os preços estão caindo. O VWAP é usado principalmente por analistas técnicos para identificar a tendência do mercado.
Cálculo
Existem cinco etapas no cálculo do VWAP:
1. Calculo do preço típico para o período.
[(Máxima + Mínima + Fechamento)/3)]
2. Multiplicar o preço típico pelo volume do período.
(Preço Típico x Volume)
3. Criar um total cumulativo de preço típico.
Acumulado (Preço Típico x Volume)
4. Criar um total acumulado do volume.
Acumulado (volume)
5. Dividir os totais acumulados.
VWAP = Acumulado (Preço Típico x Volume) / Acumulado(Volume)
O básico
O indicador Preço Médio Ponderado por Volume é semelhante a uma média móvel, pois quando os preços estão avançando, estão acima da linha do indicador e quando estão em declínio, estão abaixo da linha do indicador. No entanto, lembre-se de que, assim como uma média móvel, o VWAP também pode sofrer um atraso. O atraso é inerente ao indicador porque é um cálculo de uma média usando dados passados.
O VWAP pode ser usado em qualquer período de tempo: intradiário (segundos, minutos, horas), semanas, mêses, anos, décadas, séculos. Por exemplo, se você selecionar um intervalo semanal, a soma dos valores será acumulada a partir do primeiro dia de negociação de cada semana.
O que procurar
Identificação de tendências
A identificação de tendências é um dos principais benefícios do uso do indicador Preço Médio Ponderado por Volume. A premissa é muito direta, mas pode ser muito útil, principalmente quando usada para confirmar sinais de negociação.
A tendência de alta é caracterizada por preços negociados acima do VWAP.
A tendência de baixa é caracterizada por preços negociados abaixo do VWAP.
O mercado lateral é caracterizado por preços acima e abaixo do VWAP.
Resumo
O Preço Médio Ponderado por Volume é um indicador interessante porque, ao contrário de muitas outras ferramentas de análise técnica, é mais adequado para análises intraday. É uma maneira sólida de identificar a tendência subjacente de um período intradiário. Quando o preço está acima do VWAP, a tendência é alta e, quando está abaixo do VWAP, a tendência é baixa. Há uma desvantagem no entanto. Embora seja usado principalmente em uma base intradiária, ainda pode haver uma grande diferença entre o indicador e o preço. O indicador começa a calcular no aberto e para de calcular no fechamento. Portanto, para um gráfico usando um período curto (ou seja, 1 minuto), pode haver várias centenas de períodos nesse mesmo dia. Quanto mais próximo estiver do fechamento do dia, mais atraso o indicador terá. Isso vale para qualquer indicador que calcule uma média usando dados passados.
Período Âncora
Período de cálculo do indicador. Valores possíveis: Sessão, Semana, Mês, Ano, Década, Século.
Deslocamento
A alteração desse número moverá o VWAP para frente ou para trás, em relação ao mercado atual. Zero é o padrão.
Estilo
VWAP
Pode alternar a visibilidade do VWAP, bem como a visibilidade de uma linha de preço, mostrando o valor atual real do VWAP. Também pode selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha VWAP Line.
Precisão
Define o número de casas decimais a serem deixadas no valor do indicador antes de arredondar para cima. Quanto maior esse número, mais pontos decimais estarão no valor do indicador.