Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é uma ferramenta de análise técnica usada para medir o preço médio ponderado por volume. O VWAP é normalmente usado com gráficos intradiários como forma de determinar a direção geral dos preços intradiários. É semelhante a uma média móvel, pois quando o preço está acima do VWAP, os preços estão subindo e quando o preço está abaixo do VWAP, os preços estão caindo. O VWAP é usado principalmente por analistas técnicos para identificar a tendência do mercado.

Cálculo

Existem cinco etapas no cálculo do VWAP:

        1. Calculo do preço típico para o período.

        [(Máxima + Mínima + Fechamento)/3)]

        2. Multiplicar o preço típico pelo volume do período.

        (Preço Típico x Volume)

        3. Criar um total cumulativo de preço típico.

        Acumulado (Preço Típico x Volume)

        4. Criar um total acumulado do volume.

        Acumulado (volume)

        5. Dividir os totais acumulados.

        VWAP = Acumulado (Preço Típico x Volume) / Acumulado(Volume)

O básico

O indicador Preço Médio Ponderado por Volume é semelhante a uma média móvel, pois quando os preços estão avançando, estão acima da linha do indicador e quando estão em declínio, estão abaixo da linha do indicador. No entanto, lembre-se de que, assim como uma média móvel, o VWAP também pode sofrer um atraso. O atraso é inerente ao indicador porque é um cálculo de uma média usando dados passados. 

O VWAP pode ser usado em qualquer período de tempo: intradiário (segundos, minutos, horas), semanas, mêses, anos, décadas, séculos. Por exemplo, se você selecionar um intervalo semanal, a soma dos valores será acumulada a partir do primeiro dia de negociação de cada semana.

O que procurar

Identificação de tendências

A identificação de tendências é um dos principais benefícios do uso do indicador Preço Médio Ponderado por Volume. A premissa é muito direta, mas pode ser muito útil, principalmente quando usada para confirmar sinais de negociação.

A tendência de alta é caracterizada por preços negociados acima do VWAP.

A tendência de baixa é caracterizada por preços negociados abaixo do VWAP.

O mercado lateralizado é caracterizado por preços acima e abaixo do VWAP.

Resumo

O Preço Médio Ponderado por Volume é um indicador interessante porque, ao contrário de muitas outras ferramentas de análise técnica, é mais adequado para análises intraday. É uma maneira sólida de identificar a tendência subjacente de um período intradiário. Quando o preço está acima do VWAP, a tendência é alta e, quando está abaixo do VWAP, a tendência é baixa. Há uma desvantagem, no entanto. Embora seja usado principalmente em uma base intradiária, ainda pode haver uma grande diferença entre o indicador e o preço. O indicador começa a calcular no aberto e para de calcular no fechamento. Portanto, para um gráfico usando um período curto (ou seja, 1 minuto), pode haver várias centenas de períodos nesse mesmo dia. Quanto mais próximo estiver do fechamento do dia, mais atraso o indicador terá. Isso vale para qualquer indicador que calcule uma média usando dados passados.

Inputs

Ocultar VWAP para 1D ou acima
Se selecionado, o VWAP só será exibido em períodos de tempo intradiários. Isso é útil com o período âncora "Sessão", porque o VWAP só faz sentido quando o período âncora é maior que o período de tempo do gráfico.
Período da âncora
Período de cálculo do indicador. Essa configuração especifica a âncora, ou seja, a frequência com que o cálculo do VWAP será redefinido. Para que o VWAP funcione corretamente, cada período do VWAP deve incluir várias barras dentro dele, portanto, por exemplo, definir a âncora como "Sessão" e o período de tempo como "1D" não é útil porque o indicador será redefinido em cada barra.
Valores possíveis: Sessão, Semana, Mês, Trimestre, Ano, Década, Século, Resultados (redefinidos nos resultados), Dividendos (redefinidos nos dividendos), Desdobramentos (redefinidos nos desdobramentos).
Fonte
A fonte para o cálculo do VWAP. Tradicionalmente, o valor médio da barra é usado como a fonte. Por padrão, a fonte é hlc3, mas hl2 é outra opção comum.
Offset
A alteração desse número moverá o VWAP para frente ou para trás, em relação ao mercado atual. Zero é o padrão.
Modo de cálculo das bandas
Determina as unidades usadas para calcular a distância das bandas. Quando "Porcentagem" é selecionada, um multiplicador de 1 significa 1%.
Multiplicador de bandas #1-3
Se selecionado, o indicador calculará os desvios padrão de todos os valores VWAP desde a última âncora. As bandas de desvio padrão serão multiplicadas pelos valores correspondentes antes de serem plotadas no gráfico.
Período de tempo
Especifica o tempo gráfico em que o indicador é calculado. Essa opção permite calcular o VWAP com base em dados de outro tempo gráfico, por exemplo, fazer com que o VWAP calculado no gráfico 1H seja exibido em um gráfico 5m.
Aguardar o fechamento do tempo gráfico
 Especifica o comportamento quando o tempo gráfico do indicador é maior que o do gráfico. Quando a opção "Aguardar o fechamento do tempo gráfico" está marcada, os valores do período de tempo mais alto só chegam e são interconectados no gráfico quando o período de tempo mais alto é concluído.

Estilo

VWAP

Pode alternar a visibilidade do VWAP, bem como a visibilidade de uma linha de preço, mostrando o valor atual real do VWAP. Também pode selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha VWAP Line.

Banda Superior #1-3, Banda Inferior #1-3

Pode alternar a visibilidade das bandas de desvio padrão VWAP e definir suas cores e tipos de linha.

Preenchimento das bandas #1-3

Permite alterar se o espaço entre as bandas de desvio padrão deve ser preenchido e ajustar a cor.

Precisão

Define o número de casas decimais a serem deixadas no valor do indicador antes de arredondar para cima. Quanto maior esse número, mais pontos decimais estarão no valor do indicador.