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Forecasting - Holt’s Linear Trend ForecastingHolt's Forecasting method Holt (1957) extended simple exponential smoothing to allow the forecasting of data with a trend. This method involves a forecast equation and two smoothing equations (one for the level and one for the trend): Forecast equation: ŷ = l + h * b Level equation: l = alpha * y + (1 - alpha) * (l + b) Trend equation: b = beta * (l - l) + (1 - beta) * b where: l (or l) denotes an estimate of the level of the series at time t, b (or b) denotes an estimate of the trend (slope) of the series at time t, alpha is the smoothing parameter for the level, 0 ≤ alpha ≤ 1, and beta is the smoothing parameter for the trend, 0 ≤ beta ≤ 1. As with simple exponential smoothing, the level equation here shows that l is a weighted average of observation y and the one-step-ahead training forecast for time t, here given by l+b. The trend equation shows that b is a weighted average of the estimated trend at time t based on l-l and b, the previous estimate of the trend. The forecast function is not flat but trending. The h-step-ahead forecast is equal to the last estimated level plus h times the last estimated trend value. Hence the forecasts are a linear function of h.
Indicador Pine Script®
por capissimo
Atualizado Set 4, 2019
33

Dados de mercado selecionados fornecidos pela ICE Data services. Dados de referência fornecidos pela FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.© 2025 TradingView, Inc.

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