Multi-Day VWAP

Chart the multi-day Volume Weighted Average Price ( VWAP ). Normally, the VWAP is tracked for the current day, from the first bar of the day (regular or extended session). The VWAP shows the current value of:

-> sum(hlc3 * volume , barsForDay) / sum( volume , barsForDay),

-> where 'barsForDay' is the total number bars that have elapsed during the day for the chart interval.

The multi-day version tracks the VWAP for N days back, by averaging the previous N - 1 day bars VWAP and the current VWAP for the current bar (chart interval).

This is very different that simply using a volume weighted moving average , since the closing VWAP values are used for the historical day bars. The results are interesting for intraday trades... especially for values of 1, 2, 3, 4, and 5 days.

Enjoy.

Notas de Lançamento

Test update.

Script de código aberto

No verdadeiro espirito do TradingView, o autor desse script o publicou como código aberto, para que os traders possam entendê-lo e verificá-lo. Parabéns ao autor Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização desse código em publicações e regida pelas Regras da Casa.

Para acesso rápido no gráfico, adicione esse script para seus favoritos — saiba mais aqui.

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