BB/KC Squeeze Channels (v6)

Technical Specification for the BB/KC Squeeze Volatility Indicator in Algorithmic Cryptocurrency Trading
I. Theoretical Foundations of Volatility Dynamics
The "Contraction-Expansion" Principle (Volatility Contraction/Expansion)
The fundamental analysis of market volatility dynamics relies on the principle popularized by John Bollinger: periods of low volatility are inevitably followed by periods of high volatility. This phenomenon, known as the cyclical nature of volatility, is the cornerstone of trading strategies based on range breakouts (Breakout Strategy). In the context of technical analysis, volatility contraction manifests as a consolidation phase where the trading range narrows, preceding a strong, directional price impulse.
The essence of volatility contraction lies in a phase of market equilibrium that is inherently unstable. Most often, this reflects the covert activities of large market participants who are either accumulating or distributing a significant volume of the asset. These actions occur within a narrow price corridor to avoid sharp price movements until the entire position is acquired. As a result, activity decreases, the range narrows, and the market accumulates "energy" for the subsequent large-scale expansion. For the cryptocurrency market, characterized by high impulsivity and a tendency toward sharp trending moves, accurately identifying the deep contraction phase becomes a powerful algorithmic predictor.
Identifying Prerequisites: Distinguishing Pre-Breakout Contraction
To build a reliable indicator, it is crucial to distinguish a true pre-breakout squeeze from other types of volatility reduction that do not lead to a strong impulse. Specifically, volatility, measured by the Average True Range (ATR), will always decline after the completion of a strong vertical movement, as the market enters a pullback or deceleration phase. Such a decline is post-impulse and does not necessarily signal an imminent breakout.
It is necessary to find signs of abnormally low volatility that occurs precisely in the consolidation phase. The optimal time to look for a Squeeze signal is the formation of a distinct sideways channel. In this phase, the middle line of the channel indicator (e.g., EMA or SMA) should be relatively horizontal. This confirms that the market is currently in a ranging state (absence of a strong current trend), not in a deceleration phase after a trend. Therefore, the Squeeze indicator algorithm must include a check for confirmed sideways movement (e.g., through analyzing the slope of the middle line or its statistical deviation from the horizontal over the last X periods). Only abnormally low volatility during a range can be classified as a high-confidence pre-breakout contraction.
II. Instrument Selection: Justification for the Composite BB/KC Squeeze Approach
For effective algorithmic determination of the extreme contraction phase, it is necessary to use an indicator that combines the advantages of the two most reliable methods for measuring volatility: Bollinger Bands and Keltner Channels.
Comparative Analysis of Volatility Indicators
| Indicator | Base Metric | Volatility Response | Primary Role in Squeeze |
|---|---|---|---|
| Bollinger Bands (BB) | Standard Deviation (SD) | Fast, Highly Sensitive | Contraction sensor, Early breakout signal |
| Keltner Channels (KC) | Average True Range (ATR) | Smooth, Noise Filtering | Defines stable range, Filters false signals |
Bollinger Bands (BB)
Bollinger Bands are based on the Standard Deviation (SD) of the price from a moving average. This statistical metric makes BB highly sensitive, as they quickly react to sudden changes in volatility. Due to this sensitivity, BB are ideal for early registration of a contraction and for generating the breakout signal. However, their high sensitivity is also a drawback, as it can lead to false signals and premature expansion during market noise.
Keltner Channels (KC)
Keltner Channels, in the modern version developed by Linda Raschke, use the Average True Range (ATR) to calculate the channel width. ATR represents the averaged true range of fluctuations, which provides a smoother and more stable measure of volatility. KC react to market changes slower than BB, but their smoothness allows for better filtering of false signals and determination of the true direction of movement. Unlike fixed-width price channels or percentage envelopes, which perform poorly in dynamic environments, BB and KC automatically adapt to market conditions.
The Squeeze Mechanism: Synergy of Instruments
The BB/KC Squeeze indicator uses the synergy of BB and KC to achieve maximum accuracy in identifying the accumulation phase.
The technical Squeeze condition (Squeeze ON) is defined when the fast and statistically-oriented Bollinger Bands (BB) are inside the wider and smoother Keltner Channels (KC). This state represents quantitative confirmation of extremely low volatility.
In standard settings, BB use a multiplier of 2.0 for Standard Deviation (SD), and KC use a multiplier of 1.5 for ATR. For the statistical width of BB (based on price deviation from the average) to narrow inside the width of KC (based on the averaged range), the current statistical deviation of the price must fall to abnormally low values relative to the historical average range of fluctuations. This is not just low volatility, but its extreme contraction, indicating maximum accumulation of potential energy before an impulse.
III. Quantitative Analysis: How Much, Why, and How Volatility Contracts
How Much: Mathematical Definition of the Degree of Contraction
The degree of volatility contraction before a breakout is measured through a strict mathematical condition that ensures the current volatility is significantly below its averaged historical value.
The Squeeze Condition (Squeeze ON) requires both of the following mathematical formulas to be true :

To understand how much the movement should contract, we must consider the channel width formulas:
* Bollinger Bands Width (\text{BB}_{\text{Width}}):

\text{KC}_{\text{Width}} = 2 \times (\text{ATR} \times 1.5) = 3.0 \times \text{ATR}$$
The Squeeze ON state means that \text{BB}_{\text{Width}} < \text{KC}_{\text{Width}}. This condition is equivalent to \text{SD} \times 4.0 < \text{ATR} \times 3.0. As a result, the current Standard Deviation (SD) must fall below 75% of the Average True Range (ATR) for the contraction to be registered. This requirement for SD to decrease to a level significantly below ATR is the criterion for identifying the deep market calm that serves as the energy base for the subsequent directional movement.
Why and How: Qualitative Signs
Volatility decreases because large market participants are slowly and covertly accumulating positions. They keep the price within a narrow range to fully acquire the necessary volume before allowing the price to impulsively exit consolidation. This creates a sideways movement phase, minimizing risks for the trader and enabling timely tracking of a bullish or bearish breakout.
To enhance the algorithm's reliability and prevent entry into false ranges, the following qualitative signs accompanying a true squeeze must be considered:
* Squeeze Duration: The longer the price remains in the Squeeze ON state, the more energy is accumulated. Experience suggests a minimum duration of 4–8 periods. Extended contraction periods (over 10–12 bars) often precede the strongest impulsive movements in the crypto market.
* Price Position: During the contraction phase, the price should remain close to the middle line (EMA/SMA). This confirms that the market is in equilibrium, and accumulation is occurring around the "fair" price of the current range.
* Momentum Context: The volatility indicator (BB/KC) determines when a move will happen, but not its direction. To predict the direction (prerequisite), a momentum component must be used (e.g., a histogram, as in the TTM Squeeze variant ). The appearance of positive momentum during the contraction, even without price movement, signals potential bullish strength, increasing the likelihood of an upward breakout.
Squeeze State Logic Table
| State | Mathematical Condition (BB vs KC) | Market Interpretation |
|---|---|---|
| Squeeze ON | (\text{BB}_{\text{Upper}} < \text{KC}_{\text{Upper}}) AND (\text{BB}_{\text{Lower}} > \text{KC}_{\text{Lower}}) | Extreme volatility contraction, accumulation phase, breakout pending. |
| Squeeze OFF | \text{BB}_{\text{Upper}} \ge \text{KC}_{\text{Upper}} OR \text{BB}_{\text{Lower}} \le \text{KC}_{\text{Lower}} | Normal volatility, trending movement, or unstable range. |
IV. Technical Specification: Step-by-Step Algorithm for the Squeeze Indicator (BB/KC)
This algorithm represents the sequence of steps required to code the indicator, which captures the contraction state and generates breakout signals.
1. Initialization and Calculation of Basic Values
* Define Period N: Determine the period N (recommended value N=20) for calculating the moving averages, ATR, and Standard Deviation (SD).
* Calculate True Range (TR): For each bar, calculate \text{TR} as the maximum value of three metrics: (High – Low), \text{Abs}(\text{High} - \text{Close}_{\text{prev}}), \text{Abs}(\text{Low} - \text{Close}_{\text{prev}}).
2. Calculation of Keltner Channel (KC) Components
* Calculate KC Middle Line (EMA): Calculate the Exponential Moving Average (EMA) of the closing price (\text{Close}) over period N.
* Calculate ATR: Calculate the Average True Range (ATR) as the moving average of \text{TR} over period N.
* Calculate KC Boundaries: Calculate the Upper and Lower KC lines, using the ATR multiplier Y (recommended Y=1.5 ):
* * 3. Calculation of Bollinger Band (BB) Components
* Calculate BB Middle Line (SMA): Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing price (\text{Close}) over period N.
* Calculate SD: Calculate the Standard Deviation (SD) of the closing price over period N.
* Calculate BB Boundaries: Calculate the Upper and Lower BB, using the SD multiplier X (recommended X=2.0 ):
* * 4. Algorithm for Determining the "Squeeze" State
* Check Squeeze ON Condition: For the current bar, check if both conditions are met: \text{BB}_{\text{Upper}} < \text{KC}_{\text{Upper}} AND \text{BB}_{\text{Lower}} > \text{KC}_{\text{Lower}}.
* Assign State: IF both conditions in step 9 are true, THEN assign the variable \text{SqueezeState} the value \text{ON} (e.g., 1). ELSE assign the value \text{OFF} (e.g., 0).
5. Algorithm for Generating Breakout Signals
* Identify Trigger: Check if \text{SqueezeState} has changed from \text{ON} to \text{OFF} on the current bar. This signifies that volatility has expanded after the contraction period.
* Bullish Breakout Signal: IF \text{SqueezeState}_{\text{prev}} = \text{ON} AND \text{SqueezeState}_{\text{current}} = \text{OFF}, AND the closing price (\text{Close}) of the current bar is above \text{BB}_{\text{Upper}}, THEN generate a BUY (Breakout Long) signal.
* Bearish Breakout Signal: IF \text{SqueezeState}_{\text{prev}} = \tex[span_2](start_span)[span_2](end_span)t{ON} AND \text{SqueezeState}_{\text{current}} = \text{OFF}, AND the closing price (\text{Close}) of the current bar is below \text{BB}_{\text{Lower}}, THEN generate a SELL (Breakout Short) signal.
* Additional Momentum Filtering: To increase reliability, the breakout signal should be valid only IF the breakout occurs in the direction confirmed by a momentum indicator (e.g., if Momentum > 0 for a Bullish breakout, and Momentum < 0 for a Bearish breakout).
The Role of Momentum in the Algorithm
A key addition to the volatility indicator is the momentum component. Defining the Squeeze ON/OFF state helps understand the potential for movement, but not its direction. The momentum indicator (often implemented as a histogram, as in TTM Squeeze ) measures whether accumulation of buying or selling pressure occurs during the contraction phase. Therefore, the indicator must include a sub-component that measures this pressure. Using momentum in conjunction with the BB breakout ensures that entry occurs not just after volatility expansion, but after expansion in a confirmed direction, significantly reducing the number of false breakouts.
V. Parameters, Optimization, and Nuances for the Cryptocurrency Market
Adapting Standard Settings (20, 2.0, 1.5)
The standard parameters N=20, X_{\text{BB}}=2.0, and Y_{\text{KC}}=1.5 are designed for stock markets and provide a reliable starting point. However, the high volatility and dynamics of the cryptocurrency market require fine-tuning to optimize performance.
1. Optimization of Period N
Reducing the period N (e.g., to 18 or 14) on lower timeframes (1-hour and below) increases the indicator's sensitivity to local, fast contractions, which is useful for scalping. However, this may also generate more signals, including false ones. For medium-term trading strategies (4h, Daily), a period of N=20 or N=21 provides an optimal balance between sensitivity and noise filtering.
2. Optimization of Multiplier Y_{\text{KC}}
The Keltner Channel multiplier (Y) defaults to 1.5. KC are smoother and more stable due to the use of ATR. If backtesting shows the indicator generates too many false Squeeze ON signals, it may indicate that the KC channel is too narrow. In this case, a slight increase in multiplier Y (e.g., to 1.6 or 1.7) widens the KC. This requires an even more extreme drop in Standard Deviation for the BB to narrow inside the KC, thereby increasing the strictness and reliability of the Squeeze ON signal.
Importance of Timeframe Selection
While some indicators like KC and BB show higher effectiveness in trending conditions for trading off channel boundaries , the Squeeze Play strategy is fundamentally different. It deliberately seeks a range (volatility contraction) with the goal of catching the start of a new strong trend.
In the cryptocurrency market, false breakouts and market noise (chop) can be particularly intense on low timeframes. Therefore, for the Squeeze strategy, it is recommended to use timeframes where consolidation is cleanest: 4-hour, Daily, or Weekly charts for major crypto pairs like BTC/USD or ETH/USD. On lower timeframes, multi-timeframe confirmation must be implemented, for example, using a trend filter from a higher timeframe.
VI. Strategic Application of Squeeze Play and Filtering
Using Momentum for Direction Determination
As noted, the volatility indicator (BB/KC) is not a directional indicator. The squeeze function (Squeeze ON) only identifies a high probability of a strong movement. Therefore, successful trading requires the integration of Momentum.
The breakout should be used as a trigger, but the direction must be confirmed by Momentum. For example, a BUY signal should only be generated if two conditions are met:
* Exit from the Squeeze ON state and the closing price breaking above the upper BB (\text{Close} > \text{BB}_{\text{Upper}}).
* The momentum indicator confirms upward pressure (Momentum value is positive).
This approach prevents entries into false breakouts where volatility expands but not in the direction of the accumulated market pressure.
Risk and Position Management
Since the Keltner Channel is based on ATR, which is a dynamic measure of volatility , ATR should be used for setting the Stop-Loss (SL) in the algorithmic strategy.
* Stop-Loss (SL) Setting: It is recommended to set the SL at a level determined by 1 \times \text{ATR} below the middle line (EMA/SMA) or beyond the KC boundary opposite the breakout. Using ATR ensures that the SL dynamically adapts to the current volatility, avoiding overly tight stops during periods of normal range.
* Take-Profit (TP) Setting: Since the goal of Squeeze Play is to catch a strong directional movement, the take-profit can be set based on a fixed Risk/Reward ratio (e.g., 2:1 or 3:1) or based on the price exiting the KC boundaries. Breaking the KC often indicates an extreme price move and can serve as a point for partial or full profit taking.
Filtering Against False Signals in a Range
The main drawback of breakout trading is the high percentage of false signals in wide but non-directional ranges. Using the composite BB/KC Squeeze indicator effectively addresses this problem.
KC, being based on smoothed ATR, is less susceptible to short-term volatility spikes than BB. The Squeeze filter requires the sensitive BB to narrow inside the smoothed KC. This ensures that we enter only those breakouts that were preceded by a prolonged and abnormally low volatility phase. The breakout must be confirmed by the price breaking the BB after the Squeeze ON state ends, signaling a sustained volatility expansion rather than a brief price spike.
VII. Conclusion
The analysis confirms that the user's observation about the relationship between volatility contraction and subsequent strong movements is a fundamentally sound principle, the best implementation of which in the cryptocurrency market is achieved using the composite BB/KC Squeeze indicator.
This indicator provides a precise quantitative definition of "how much" volatility must contract (SD must fall below 75% of ATR) and includes the necessary qualitative prerequisites ("why and how" — consolidation, confirmed by momentum). The presented step-by-step algorithm provides the technical foundation for coding a highly effective tool that identifies accumulation phases and generates breakout signals, adapted to the dynamics of the crypto market. The inclusion of momentum-based filtering and proper risk management tied to ATR are key factors for transitioning from a pure indicator to a profitable trading strategy.

Техническая Спецификация Индикатора Волатильности BB/KC Squeeze для Алгоритмической Торговли Криптовалютами
I. Теоретические Основы Динамики Волатильности
Принцип "Сжатие-Расширение" (Volatility Contraction/Expansion)
Фундаментальный анализ динамики рыночной волатильности опирается на принцип, популяризированный Джоном Боллинджером: периоды низкой волатильности неизбежно сменяются периодами высокой волатильности. Это явление, известное как цикличность волатильности, является краеугольным камнем торговых стратегий, основанных на пробое диапазона (Breakout Strategy). В контексте технического анализа сжатие волатильности проявляется как фаза консолидации, в которой торговый диапазон сужается, предшествуя сильному, направленному ценовому импульсу.
Смысл контракции волатильности заключается в фазе рыночного равновесия, которое, однако, является неустойчивым. Чаще всего это отражает скрытую деятельность крупных участников, которые либо накапливают (аккумуляция), либо распределяют (дистрибуция) значительный объем актива. Эти действия происходят в узком ценовом коридоре, чтобы избежать резкого движения цены, пока позиция не будет полностью набрана. В результате активность падает, диапазон сужается, и рынок накапливает «энергию» для последующего масштабного расширения. Для криптовалютного рынка, который характеризуется высокой импульсивностью и склонностью к резким трендовым движениям, точная идентификация фазы глубокого сжатия становится мощным алгоритмическим предиктором.
Идентификация Предпосылок: Отличие Пред-пробойного Сжатия
Для построения надежного индикатора критически важно уметь отличать истинное пред-пробойное сжатие от других типов снижения волатильности, которые не ведут к сильному импульсу. В частности, волатильность, измеряемая, например, индикатором Average True Range (ATR), всегда будет снижаться после завершения сильного вертикального движения, поскольку рынок переходит в фазу отката или замедления. Такое снижение является пост-импульсным и не обязательно сигнализирует о скором пробое.
Требуется найти признаки аномально низкой волатильности, которая возникает именно в фазе консолидации. Оптимальный момент для поиска сигнала Сжатия — это возникновение четкого бокового канала. В этой фазе средняя линия канального индикатора (например, EMA или SMA) должна быть относительно горизонтальной. Это подтверждает, что рынок в данный момент находится в состоянии рейнджа (отсутствие сильного текущего тренда), а не в фазе замедления после тренда. Таким образом, в алгоритм индикатора Squeeze необходимо заложить проверку на подтверждение бокового движения (например, через анализ наклона средней линии или ее статистического отклонения от горизонтали за последние X периодов). Только аномально низкая волатильность в фазе рейнджа может быть квалифицирована как высоконадежное пред-пробойное сжатие.
II. Выбор Инструмента: Обоснование Композитного Подхода BB/KC Squeeze
Для эффективного алгоритмического определения фазы экстремального сжатия необходимо использовать индикатор, который комбинирует преимущества двух наиболее надежных методов измерения волатильности: Полос Боллинджера и Каналов Кельтнера.
Сравнительный Анализ Индикаторов Волатильности
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)
Полосы Боллинджера основаны на Стандартном Отклонении (SD) цены от скользящей средней. Эта статистическая метрика делает BB высокочувствительными, поскольку они быстро реагируют на внезапные изменения волатильности. Благодаря этой чувствительности, BB идеально подходят для ранней регистрации начавшегося сжатия и для генерации сигнала пробоя. Однако их высокая чувствительность также является недостатком, так как она может приводить к ложным срабатываниям и преждевременному расширению в условиях рыночного шума.
Каналы Кельтнера (Keltner Channels, KC)
Каналы Кельтнера, в современной версии, разработанной Линдой Рашке, используют Average True Range (ATR) для расчета ширины канала. ATR представляет собой усредненный истинный диапазон колебаний, что обеспечивает более сглаженную и устойчивую меру волатильности. KC реагируют на изменения рынка медленнее, чем BB, но их плавность позволяет лучше фильтровать ложные сигналы и определять истинное направление движения. В отличие от ценовых каналов с фиксированной шириной или процентными конвертами, которые плохо работают в динамичных средах, BB и KC автоматически адаптируются к рыночным условиям.
Механизм Squeeze: Синергия Инструментов
Индикатор BB/KC Squeeze использует синергию BB и KC для достижения максимальной точности в идентификации фазы накопления.
Техническое условие Сжатия (Squeeze ON) определяется, когда быстрые и статистически ориентированные Полосы Боллинджера (BB) оказываются внутри более широких и сглаженных Каналов Кельтнера (KC). Это состояние представляет собой количественное подтверждение экстремально низкой волатильности.
В стандартных настройках BB используют множитель 2.0 от Стандартного Отклонения (SD), а KC используют множитель 1.5 от ATR. Для того чтобы статистическая ширина BB (основанная на отклонении цены от средней) сузилась внутрь ширины KC (основанной на усредненном диапазоне), текущее статистическое отклонение цены должно упасть до аномально низких значений по отношению к историческому среднему диапазону колебаний. Это не просто низкая волатильность, а ее экстремальное сокращение, указывающее на максимальное накопление потенциальной энергии перед импульсом.
Таблица Сравнения Ключевых Индикаторов Волатильности
| Индикатор | Базовая Метрика | Реакция на Волатильность | Основная Роль в Squeeze |
|---|---|---|---|
| Bollinger Bands (BB) | Стандартное Отклонение (SD) | Быстрая, Высокочувствительная | Датчик сжатия, Ранний сигнал пробоя |
| Keltner Channels (KC) | Average True Range (ATR) | Плавная, Фильтрация шума | Определение устойчивого диапазона, Фильтр ложных сигналов |
III. Количественный Анализ: На Сколько, Почему и Как Сокращается Волатильность
На Сколько: Математическое Определение Степени Сжатия
Степень сокращения волатильности перед пробоем измеряется через строгое математическое условие, которое обеспечивает, что текущая волатильность значительно ниже ее усредненного исторического значения.
Условие Сжатия (Squeeze ON) требует выполнения обеих следующих математических формул :

Для понимания того, на сколько должно сократиться движение, необходимо рассмотреть формулы ширины каналов:
* Ширина Полос Боллинджера (\text{BB}_{\text{Width}}):

\text{KC}_{\text{Width}} = 2 \times (\text{ATR} \times 1.5) = 3.0 \times \text{ATR}$$
Состояние Squeeze ON означает, что \text{BB}_{\text{Width}} < \text{KC}_{\text{Width}}. Это условие эквивалентно \text{SD} \times 4.0 < \text{ATR} \times 3.0. В результате, текущее стандартное отклонение (SD) должно упасть ниже 75% от усредненного истинного диапазона (ATR), чтобы сжатие было зарегистрировано. Такое требование к снижению SD до уровня, значительно ниже ATR, является критерием для идентификации глубокого покоя рынка, который служит энергетической базой для последующего направленного движения.
Почему и Как: Качественные Признаки
Снижение волатильности происходит потому, что крупные участники рынка медленно и скрытно накапливают позиции. Они поддерживают цену в узком диапазоне, чтобы полностью набрать необходимый объем, прежде чем позволить цене импульсивно выйти из консолидации. Это создает фазу бокового движения, минимизируя риски для трейдера и позволяя оперативно отследить «бычий» или «медвежий» прорыв.
Для повышения надежности алгоритма и предотвращения входа в ложные диапазоны, необходимо учитывать следующие качественные признаки, сопровождающие истинное сжатие:
* Длительность Сжатия: Чем дольше цена находится в состоянии Squeeze ON, тем больше энергии накапливается. Опыт показывает, что минимальная длительность должна составлять 4–8 периодов. Длительные периоды сжатия (более 10–12 баров) часто предшествуют наиболее сильным импульсным движениям на крипторынке.
* Положение Цены: Во время фазы сжатия цена должна находиться в непосредственной близости к средней линии (EMA/SMA). Это подтверждает, что рынок находится в состоянии равновесия, и накопление происходит вокруг "справедливой" цены текущего диапазона.
* Контекст Моментума: Индикатор волатильности (BB/KC) определяет когда произойдет движение, но не его направление. Для предсказания направления (признак) необходимо использовать компонент моментума (например, гистограмму, как в варианте TTM Squeeze ). Появление положительного моментума во время сжатия, даже при отсутствии движения цены, является признаком потенциальной бычьей силы, усиливающей вероятность пробоя вверх.
Логика Определения Состояния "Сжатия" (Squeeze State Logic)
| Состояние | Математическое Условие (BB vs KC) | Интерпретация Рынка |
|---|---|---|
| Squeeze ON | (\text{BB}_{\text{Upper}} < \text{KC}_{\text{Upper}}) И (\text{BB}_{\text{Lower}} > \text{KC}_{\text{Lower}}) | Экстремальная контракция волатильности, фаза накопления, ожидание прорыва. |
| Squeeze OFF | \text{BB}_{\text{Upper}} \ge \text{KC}_{\text{Upper}} ИЛИ \text{BB}_{\text{Lower}} \le \text{KC}_{\text{Lower}} | Нормальная волатильность, трендовое движение или неустойчивый диапазон. |
IV. Техническая Спецификация: Пошаговый Алгоритм Индикатора Squeeze (BB/KC)
Данный алгоритм представляет собой последовательность шагов, необходимых для кодирования индикатора, фиксирующего состояние сжатия и генерирующего сигналы пробоя.
1. Инициализация и Расчет Базовых Величин
* Определение Периода N: Определить период N (рекомендуемое значение N=20) для расчета скользящих средних, ATR и Стандартного Отклонения (SD).
* Расчет Истинного Диапазона (True Range, TR): Для каждого бара рассчитать \text{TR} как максимальное значение из трех метрик: (High – Low), \text{Abs}(\text{High} - \text{Close}_{\text{prev}}), \text{Abs}(\text{Low} - \text{Close}_{\text{prev}}).
2. Расчет Компонентов Канала Кельтнера (KC)
* Расчет Средней Линии KC (EMA): Рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены закрытия (\text{Close}) за период N.
* Расчет ATR: Рассчитать Средний Истинный Диапазон (ATR) как скользящую среднюю \text{TR} за период N.
* Расчет Границ KC: Рассчитать Верхнюю и Нижнюю линии KC, используя множитель ATR Y (рекомендуется Y=1.5 ):
* * 3. Расчет Компонентов Полос Боллинджера (BB)
* Расчет Средней Линии BB (SMA): Рассчитать простую скользящую среднюю (SMA) цены закрытия (\text{Close}) за период N.
* Расчет SD: Рассчитать Стандартное Отклонение (SD) цены закрытия за период N.
* Расчет Границ BB: Рассчитать Верхнюю и Нижнюю полосы BB, используя множитель SD X (рекомендуется X=2.0 ):
* * 4. Алгоритм Определения Состояния "Squeeze"
* Проверка Условия Squeeze ON: Для текущего бара проверить, выполняются ли оба условия: \text{BB}_{\text{Upper}} < \text{KC}_{\text{Upper}} И \text{BB}_{\text{Lower}} > \text{KC}_{\text{Lower}}.
* Присвоение Состояния: ЕСЛИ оба условия в шаге 9 истинны, ТО присвоить переменной \text{SqueezeState} значение \text{ON} (например, 1). ИНАЧЕ присвоить значение \text{OFF} (например, 0).
5. Алгоритм Генерации Сигналов Пробоя
* Идентификация Триггера: Проверить, что \text{SqueezeState} изменился с \text{ON} на \text{OFF} на текущем баре. Это означает, что волатильность расширилась после периода сжатия.
* Сигнал Бычьего Пробоя: ЕСЛИ \text{SqueezeState}_{\text{prev}} = \text{ON} И \text{SqueezeState}_{\text{current}} = \text{OFF}, И цена закрытия (\text{Close}) текущего бара выше \text{BB}_{\text{Upper}}, ТО генерировать сигнал ПОКУПКА (Breakout Long).
* Сигнал Медвежьего Пробоя: ЕСЛИ \text{SqueezeState}_{\text{prev}} [span_2](start_span)[span_2](end_span)= \text{ON} И \text{SqueezeState}_{\text{current}} = \text{OFF}, И цена закрытия (\text{Close}) текущего бара ниже \text{BB}_{\text{Lower}}, ТО генерировать сигнал ПРОДАЖА (Breakout Short).
* Дополнительная Фильтрация Моментумом: Для повышения надежности, сигнал пробоя должен быть действителен только ЕСЛИ пробой происходит в направлении, подтвержденном моментум-индикатором (например, если Моментум > 0 для Бычьего пробоя, и Моментум < 0 для Медвежьего пробоя).
Роль Моментума в Алгоритме
Ключевым дополнением к индикатору волатильности является компонент моментума. Определение состояния Squeeze ON/OFF позволяет понять потенциал движения, но не его направление. Моментум-индикатор (часто реализованный в виде гистограммы, как в TTM Squeeze ) позволяет измерить, происходит ли накопление давления покупателей или продавцов во время фазы сжатия. Следовательно, индикатор должен включать подкомпонент, который измеряет это давление. Использование моментума в сочетании с пробоем BB гарантирует, что вход в позицию происходит не просто после расширения волатильности, а после ее расширения в подтвержденном направлении, что существенно снижает количество ложных пробоев.
V. Параметры, Оптимизация и Нюансы для Криптовалютного Рынка
Адаптация Стандартных Настроек (20, 2.0, 1.5)
Стандартные параметры N=20, X_{\text{BB}}=2.0 и Y_{\text{KC}}=1.5 разработаны для фондовых рынков и являются надежной отправной точкой. Однако высокая волатильность и динамика криптовалютного рынка требуют тонкой настройки для оптимизации производительности.
1. Оптимизация Периода N
Уменьшение периода N (например, до 18 или 14) на более низких таймфреймах (1-часовой и ниже) увеличит чувствительность индикатора к локальным, быстрым сжатиям, что полезно для скальпинга. Однако, это также может привести к генерации большего количества сигналов, в том числе ложных. Для среднесрочных торговых стратегий (4h, Daily) период N=20 или N=21 обеспечивает оптимальный баланс между чувствительностью и фильтрацией шума.
2. Оптимизация Множителя Y_{\text{KC}}
Множитель Каналов Кельтнера (Y) по умолчанию равен 1.5. KC более плавные и устойчивые благодаря использованию ATR. Если в процессе тестирования индикатор генерирует слишком много ложных сигналов Squeeze ON, это может указывать на то, что канал KC слишком узок. В этом случае, небольшое увеличение множителя Y (например, до 1.6 или 1.7) расширит KC. Это потребует еще более экстремального падения Стандартного Отклонения, чтобы BB сузились внутрь KC, тем самым повышая строгость и надежность сигнала Squeeze ON.
Важность Выбора Таймфрейма
Хотя некоторые индикаторы, такие как KC и BB, показывают более высокую эффективность в трендовом состоянии для торговли отскоками от границ , стратегия Squeeze Play принципиально иная. Она целенаправленно ищет рейндж (контракцию волатильности) с целью поймать начало нового сильного тренда.
На рынке криптовалют ложные пробои и рыночный шум (chop) могут быть особенно интенсивными на низких таймфреймах. Поэтому для стратегии Squeeze рекомендуется использовать таймфреймы, на которых консолидация наиболее чиста: 4-часовой, Daily или Weekly графики для основных криптопар, таких как BTC/USD или ETH/USD. На более низких таймфреймах необходимо внедрять мультитаймфреймовое подтверждение, используя, например, фильтр тренда с более высокого таймфрейма.
VI. Стратегическое Применение Squeeze Play и Фильтрация
Использование Momentum для Определения Направления
Как уже было отмечено, индикатор волатильности (BB/KC) не является индикатором направления. Функция сжатия (Squeeze ON) лишь идентифицирует высокую вероятность сильного движения. Следовательно, для успешной торговли необходимо интегрировать Моментум.
Прорыв следует использовать как триггер, но направление должно быть подтверждено Моментумом. Например, сигнал ПОКУПКА должен быть сгенерирован, только если соблюдены два условия:
* Выход из состояния Squeeze ON и пробитие ценой закрытия верхней полосы BB (\text{Close} > \text{BB}_{\text{Upper}}).
* Моментум-индикатор подтверждает восходящее давление (значение Моментума положительно).
Такой подход предотвращает входы в ложные пробои, когда волатильность расширяется, но не в направлении накопленного рыночного давления.
Управление Рисками и Позицией
Поскольку Канал Кельтнера основан на ATR, который является динамической мерой волатильности , именно ATR следует использовать для установки стоп-лосса (SL) в алгоритмической стратегии.
* Установка Стоп-Лосса (SL): Рекомендуется устанавливать SL на уровне, определяемом 1 \times \text{ATR} ниже средней линии (EMA/SMA) или за границей канала KC, противоположной пробою. Использование ATR обеспечивает, что SL динамически адаптируется к текущей волатильности, избегая слишком узких стопов в периоды нормального диапазона.
* Установка Тейк-Профита (TP): Поскольку цель Squeeze Play — поймать сильное направленное движение, тейк-профит может быть установлен на основе фиксированного соотношения Риск/Прибыль (например, 2:1 или 3:1) или на основе выхода цены за пределы KC. Пробитие KC часто указывает на экстремальное ценовое движение и может служить точкой для частичной или полной фиксации прибыли.
Фильтрация Против Ложных Сигналов в Рейндже
Основной недостаток торговли на пробой — высокий процент ложных сигналов в широких, но не направленных диапазонах. Использование композитного индикатора BB/KC Squeeze эффективно решает эту проблему.
KC, будучи основанным на сглаженном ATR, менее подвержен краткосрочным всплескам волатильности, чем BB. Фильтр Сжатия требует, чтобы чувствительные BB сузились внутрь сглаженных KC. Это гарантирует, что мы входим только в те прорывы, которым предшествовала длительная и аномально низкая фаза волатильности. Пробой должен быть подтвержден тем, что цена пробивает BB после завершения состояния Squeeze ON, что сигнализирует об устойчивом расширении волатильности, а не о кратковременном ценовом всплеске.
VII. Заключение
Анализ подтверждает, что наблюдение пользователя о связи между сокращением волатильности и последующими сильными движениями является фундаментально верным принципом, наилучшая реализация которого на рынке криптовалют достигается с помощью композитного индикатора BB/KC Squeeze.
Этот индикатор предоставляет точное количественное определение "на сколько" волатильность должна сократиться (SD должно упасть ниже 75% от ATR) и включает необходимые качественные предпосылки ("почему и как" — консолидация, подтвержденная моментумом). Представленный пошаговый алгоритм обеспечивает техническую основу для кодирования высокоэффективного инструмента, который идентифицирует фазы аккумуляции и генерирует сигналы пробоя, адаптированные к динамике крипторынка. Включение фильтрации на основе моментума и надлежащее управление риском, привязанное к ATR, являются ключевыми факторами для перехода от чистого индикатора к прибыльной торговой стратегии.