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[tududu] Volatilidade Lenta (Slow Volatility)

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Um modelo de volatilidade lenta baseado nas bandas de 91 períodos em até 4 desvios padrões. Tenho utilizado esse modelo para identificar oportunidades de alavancagem em condições extremas de mercado. Considero o modelo usual de Bollinger muito suscetível a ruídos e incapaz de lidar com acréscimo súbito de volatilidade, por isso busquei um rastreamento lento mais confiável com sinais de menor frequência. A princípio deve ser utilizado no diário, porém mesmo no intradiário pode ser um indicador mais confiável que as bandas de 20 períodos.

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Slow Volatility model based on 91 SMA up to 4 standard deviations. It can be used as 'leverage indicator' ,pinpointing extreme market conditions that allows safer leverage. Usual Bollinger Bands are way too prone to noise, so this slow variant is much more reliable, albeit it provides much less frequent signals. To be used on daily chart , but feel free to test it on intraday charts.
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um bom trabalho muito obrigado...
Resposta
muito bom o teu indicador, é possível colocar uma flesh? pra saber o momento justo de entra? muito obrigado...
Resposta
tududu manzanodobrasil
@manzanodobrasil, O sinal para ser observado é o mercado permanecer por alguns dias fora das bandas de dois desvios padrões e retornar para dentro da linha cinza, sinalizando retorno à linha média (amarela). É um sinal bom para quem gosta de observar a formação lenta de topos e fundos e entrar em pontos de altíssimo risco-retorno.
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