OPEN-SOURCE SCRIPT
Rolling Performance Toolkit (Returns, Correlation and Sharpe)
This script provides a flexible toolkit for evaluating rolling performance metrics between any asset and a benchmark.
Features:
Library-based: Built on a custom utilities library for consistent return and statistics calculations.
Rolling Window Control: Choose the lookback period (in days) to calculate metrics.
Multiple Modes: Toggle between Rolling Returns, Rolling Correlation, and Rolling Sharpe Ratio.
Benchmark Comparison: Compare your selected ticker against a benchmark (default: S&P 500 / SPX), but you can easily switch to any symbol.
Risk-Free Rate Options: Choose from zero, a constant annual % rate, or a proxy symbol (default: US03M – 3-Month Treasury Yield).
Annualized Sharpe: Sharpe ratios are annualized by default (×√252) for intuitive interpretation.
This tool is useful for traders and investors who want to monitor relative performance, diversification benefits, or risk-adjusted returns over time.
Features:
Library-based: Built on a custom utilities library for consistent return and statistics calculations.
Rolling Window Control: Choose the lookback period (in days) to calculate metrics.
Multiple Modes: Toggle between Rolling Returns, Rolling Correlation, and Rolling Sharpe Ratio.
Benchmark Comparison: Compare your selected ticker against a benchmark (default: S&P 500 / SPX), but you can easily switch to any symbol.
Risk-Free Rate Options: Choose from zero, a constant annual % rate, or a proxy symbol (default: US03M – 3-Month Treasury Yield).
Annualized Sharpe: Sharpe ratios are annualized by default (×√252) for intuitive interpretation.
This tool is useful for traders and investors who want to monitor relative performance, diversification benefits, or risk-adjusted returns over time.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
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