PINE LIBRARY
Atualizado VolTargeting
Library "VolTargeting"
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
ewmaVol(estimationWdw)
Calculates an exponentially weighted annualised volatility
Parameters:
estimationWdw (simple int): Half life of exponential weighting scheme
Returns: Exponentially weighted annualised volatility
volTargettedSize(nominalBalance, targetVolContribution, forecastVol)
Calculates a volatility-targetted position size in number of units
Parameters:
nominalBalance (float): Portfolio size on which to calculate volatility targets
targetVolContribution (float): Amount of volatility to be assigned to this position
forecastVol (float): Volatility forecast to use in position size calculation as %
Returns: Position size in units (shares, contracts, etc)
Notas de Lançamento
v2Fixed spelling
Biblioteca do Pine
Em verdadeiro espírito TradingView, o autor publicou este código Pine como uma biblioteca de código aberto para que outros programadores Pine da nossa comunidade possam reutilizá-lo. Parabéns ao autor! Você pode usar esta biblioteca de forma privada ou em outras publicações de código aberto, mas a reutilização deste código em publicações é regida pelas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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