OPEN-SOURCE SCRIPT
σ-Based SL/TP (Long & Short)
. Statistical Volatility (Quant Upgrade of ATR)
Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).
SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).
Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.
Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).
SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).
Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.
Script de código aberto
No verdadeiro espirito do TradingView, o autor desse script o publicou como código aberto, para que os traders possam entendê-lo e verificá-lo. Parabéns ao autor Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização desse código em publicações e regida pelas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.
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