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MathFinancialAbsoluteRiskMeasures
Library "MathFinancialAbsoluteRiskMeasures"
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
Returns: float.
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
- minimal_acceptable_return: float, minimum gain value.
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
- source: float, input data, default=close.
- length: int, period of observation, default=12)
Returns: float.
Biblioteca do Pine
Em verdadeiro espírito TradingView, o autor publicou este código Pine como uma biblioteca de código aberto para que outros programadores Pine da nossa comunidade possam reutilizá-lo. Parabéns ao autor! Você pode usar esta biblioteca de forma privada ou em outras publicações de código aberto, mas a reutilização deste código em publicações é regida pelas Regras da Casa.
Aviso legal
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
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