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SOFR Swap Spreads (2Y, 5Y, 10Y, 30Y)
This indicator models real-time SOFR swap spreads across 2Y, 5Y, 10Y, and 30Y maturities by comparing SOFR Swapnote Futures (ICEEUR) to corresponding Treasury yields (TVC). It calculates the spread for each tenor and overlays a 90-day moving average as a fair value model, with ±1 standard deviation bands.
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As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.
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