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Tradertime

A Saga da Arrival | Aprendizado para miqueiros e torcedoresO antigo operador de micos que habita dentro de mim quer mandar uma mensagem para o miqueiro dentro de você! Ação da Arrival novamente apresentando divergência de IFR... A mão coça... O antigo miqueiro que habita dentro de mim sussurra no meu ouvido: "hmmmm uma callzinha longa, bilhetinho de loteria, agora vai dar certo"... O problema é que ele ressurgiu das cinzas a algum tempo. A última vez que ele se agitou ARVL estava em US$ 1,50. A ação encontrou um novo alçapão no fundo do poço e "só" caiu uns 80% desde lá. Mas ele continua insistindo. Porém o melhor é não dar atenção, que ele volta a perder força. Estou quase mantando esta faceta da minha personalidade. Vou ficar só com as histórias da época do fórum da ADVFN e das operetas em Brasil Ecodiesel, Agrenco e outras drogas. Fico triste por Arrival e espero que sobreviva. Adoro o projeto. Porém ela está quase sendo deslistada da Nasdaq por estar operando a mais de 30 dias abaixo de US$ 1,00. Além disso está novamente mudando de foco e saindo do Reino Unido e se concentrando nos EUA. No momento a empresa continua queimando caixa, que sem entrada de receita ou novos aportes dura mais alguns meses. A ação pode explodir depois dessa postagem, mas isso não vai me trazer um arrependimento. Este é um comportamento, depois de apanhar muito do mercado, eu consegui corrigir. Preciso de fatos técnicos além de identificar uma divergência para começar a pensar em me posicionar. Observe que pelas ideias relacionadas que venho acompanhando a ação desde os US$ 7,00. Imagina se tivesse entrado em todos os possíveis fundos. E aqui esta o aprendizado: - Acostuma-se a pegar parte do movimento entrando quando há mais evidências. - Busque ativos de qualidade para operar comprado. - Fique mais feliz com 10% em uma boa ação do que 100% em um mico (a não ser que você tenha um sistema infalível para operar micos, se tiver me ensina, rsrsrs). Enfim. É o velho "siga a tendência", não é muito divertido, mas é bem mais saudável. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
A
por leofelipesenger
Dois exemplos do Payroll demonstrando que Fibo funciona!Vai funcionar sempre? Não! É uma ferramenta de previsões? Não Porém Fibonacci ajuda a explicar muita coisa, tem muita aderência e ajuda muito em projeções. Dois exemplos de hoje pós payroll! Índice futuro do IBOV corrigiu em 61,8% da pernada de ontem e pós payroll foi na projeção de 100%. S&P futuro devia correção da pernada de quarta e quinta e foi corrigir pós payroll exatamente em 61,8%. Precisa de mais provas para começar a utilizar a ferramenta? Grande Abraço Leo
BMFBOVESPA:IND1!Educacional
por leofelipesenger
Pq não vai ter 🍺 na copa: Sheiks tristes! Comentário SemanalCompartilhando comentário semanal sobre Nasdaq ( SKILLING:NASDAQ ), S&P ( CAPITALCOM:US500 ), US10y ( TVC:US10Y ), DX ( ICEUS:DX1! ), IBOV ( BMFBOVESPA:IND1! ), USDBRL ( BMFBOVESPA:DOL1! ) e BCOM ( CBOT:AW1! ). O objetivo é ver como fechou a semana tecnicamente, se ocorreram confirmações de fatos e o que temos que observar na próxima semana. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos
AMEX:EWZ
por leofelipesenger
Ainda sobre médias: AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, VIDYA e NRMANa publicação “Além da média móvel simples e exponencial: SMMA e LWMA” comentei as minhas conclusões sobre médias e indiquei o artigo “Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação” de Aleksey Zinovik. Agora vou fazer alguns comentários e trazer algumas conclusões do artigo. Vou começar por esta lista de descrições: Adaptive Moving Average (AMA) : “MA com pouca sensibilidade ao ruído. Em comparação com outras médias móveis, este indicador tem o mínimo de atraso na detecção da reversão e mudança de tendência. Não dá fortes flutuações durante movimentos bruscos do preço, o que significa que não gera sinais de negociação falsos.” Double Exponential Moving Average (DEMA): “Usado para suavizar os valores de preços ou de outros indicadores. A principal vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague. Ele contribui para manter a posição durante uma forte tendência e reduzir o atraso do sinal em comparação com o EMA convencional.” Triple Exponential Moving Average (TEMA): “Síntese do МА exponencial simples, duplo e triplo. O atraso no final é muito menor do que para cada um destes MA individualmente. O indicador, além de ser usado em vez das médias móveis tradicionais, serve para suavizar gráficos de preços e valores de outros indicadores.” Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA): “Aqui, o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do indicador é que acompanha a tendência forte e desacelera no período de consolidação.” Variable Index Dynamic Average (VIDYA): “Este é um EMA cujo período de média muda dinamicamente, dependendo da volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado é medido pelo oscilador Chande Momentum Oscillator (CMO). Ele mede a relação entre os incrementos positivos e negativos durante um determinado período (período do CMO). O valor do OCM serve de coeficiente para o fator de suavização do EMA. Assim, no indicador são definidos dois parâmetros: o período do oscilador CMO e o período de suavização do EMA.” Nick Rypock Moving Average (NRMA): “O indicador não está incluído na entrega padrão do terminal de MetaTrader 5. Sua principal qualidade é que praticamente não há flutuação na fase de correção, ele simplesmente acompanha a tendência.” Acho que estas descrições apontam caminhos para quem precisa resolver problemas com médias, obviamente que precisam serem validadas caso se opte utilizá-las . Por exemplo: a DEMA: “...vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague..”, realmente é isso? Aliás isto vale para tudo, estar apresentando este artigo não é um referendo a ele ou as conclusões dele. O que acho interessante são os caminhos apresentados, a investigação baseada em dados e a estrutura de apresentação meio científica/acadêmica apesar de pessoalmente eu ter pesadas críticas ao formato de produção acadêmico. Porém somos muito empíricos na análise técnica, trabalhamos muito com a observação. Não que seja necessariamente ruim, mas também há muita falta método. E isso não ajuda a construirmos e testarmos conclusões a partir de um estudo prévio terceiro. Feito o aviso sigo com as conclusões do Aleksey: “As seguintes conclusões podem ser tiradas a partir dos resultados: - otimizados os parâmetros de qualquer uma das médias móveis estudadas, pode-se obter uma estratégia lucrativa; - a maioria das médias móveis são versões do indicador EMA; - a principal vantagem das médias móveis baseadas no EMA é a diminuição de sinais falsos na fase de correção e uma reação mais rápida à alteração da tendência; - o indicador Variable Index Dynamic Average apresentou os melhores resultados, ele pode ser utilizado em pares de moedas com alta e baixa volatilidade, bem como em pares de moedas com volatilidade média. ” No destaque segundo o autor não é preciso reinventar a roda . Trabalhar com o que existe e ajustar pode ser lucrativo. E a VIDYA obteve bons resultados e o que para mim demonstra a importância de considerarmos a volatilidade . Será que outra medida, além do CMO, não produziria resultados melhores? Era isso que queria trazer. Mostrar caminhos e quem sabe motivar outros a produzirem estudos como o do autor. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento ** a NRMA que coloquei no gráfico não tenho certeza se aproxima-se da NRMA descrita no artigo. Porém não encontrei uma NRMA “pura”. Fica a dica para quem desenvolve indicadores.
Educacional
por leofelipesenger
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Além da média móvel simples e exponencial: SMMA e LWMAFaz tempo que não publico nada educacional e hoje quero contribuir com quem está começando na análise técnica. Há muitos tipos de médias móveis. Vá aqui no TV, na parte de indicadores e digite média móvel que aparecerá muitos. Sem falar nos ajustes possíveis em cada um. Se combinar então... diferentes tipos... há "infinitas" possibilidades! Baseado na minha leitura atual, estou sempre aberto há repensar conclusões com novos argumentos , tenho as seguintes conclusões: 1) É preciso compreender que cada tipo foi pensando para resolver um problema, mas não existirá alguma média que resolverá todos os problemas. Aceite e lide com isso, você vai ganhar tempo. 2) Quem analisa diversos ativos utilizando médias móveis de forma visual adote um padrão. Mesma tipo de média e mesmo período para utilizar em diferentes ativos. Perde-se em precisão, mas se ganha no processo de análise. As diferenças se corrige no "olho". Não vai ser a diferença entre 20 períodos ou 21 períodos que vai invalidar toda uma análise visual. 3) Para quem quer se especializar em um ativo vale sim estudar médias e ajustes para trabalhar com aquele que oferece maior fit . Lembrando que fit passado não é garantia de fit futuro. 4) Quem está sistematizando ou utilizando o termo da moda: construindo modelos quants, é necessário explorar os diferentes tipos. Uma média ajustada pode ajudar filtrar ou melhorar sinais. Mas Leo no título você não colocou SMMA e LWMA. Sim e vamos falar delas. SMMA (Smoothed Moving Average) ou média móvel suavizada e LWMA (Linear Weighted Moving Average) ou média móvel ponderada linear são tipos de médias móveis. Dãããã isso é meio óbvio, não? Sim. Porém trouxe eles para começarmos a falar de médias móveis e também por que são utilizadas em um artigo de 2017 de Aleksey Zinovik publicado no MQL5: www.mql5.com que acho interessante. No artigo, junto com MA e EMA, o autor vai comparar com AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, VIDYA e NRMA. Algo que será abordado em outra postagem aqui. Quem quiser se adiantar basta ler o artigo. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
Educacional
por leofelipesenger
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Commodities: combustível da inflação?! Comentário Semanal!Compartilhando comentário semanal sobre Nasdaq ( SKILLING:NASDAQ ), S&P ( CAPITALCOM:US500 ), US10y ( TVC:US10Y ), DX ( ICEUS:DX1! ), IBOV ( BMFBOVESPA:IND1! ), USDBRL ( BMFBOVESPA:DOL1! ) e BCOM ( CBOT:AW1! ). O objetivo é ver como fechou a semana tecnicamente, se ocorreram confirmações de fatos e o que temos que observar na próxima semana. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos
TVC:UKOIL
por leofelipesenger
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Nada decidido, tudo pode acontecer! Comentário SemanalFatos e pontos a observar: S&P - vai respeitar média de 21 do semanal? Hipótese de retomar alta permanece. DX - vai perder os 110? US10y - vai voltar a acelerar já que respeitou os 4%? IBOV/INDFUT - Vai fechar o GAP? USDBRL/DOLFUT - Média de 21 do semanal cruzou a de 50 para cima. O que vai romper? LTA ou LTB? BCOM/AW - Ainda não cruzou média de 21 do semanal para baixo da de 50 e não perdeu os 110. Ainda mantém possibilidade de voltar a subir. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:DOL1!
por leofelipesenger
Caso ADIDAS demonstra por que AMO Análise TécnicaEu acompanhei o topo de Adidas, início da sua derrocada, nos meus estudos semanais que fazia ao vivo. Em 18/08/2021 eu constatei um bêbe abandonado ou ilha de reversão e a formação de um possível O-C-O (faltava a confirmação). Agora, -70% depois, eu vejo a possibilidade de Adidas estar formando novamente uma ilha de reversão, mas do lado contrário. Temos no gráfico fundo descendente com gap em divergência com o IFR. Isso não significa que caso confirme a ilha de reversão Adidas vai reverter a tendência, mas pode ser a marcação do fundo. Este caso de Adidas é uma demonstração do por que amo análise técnica. Poder presenciar um movimento de tal magnitude com elementos técnicos de livro é sensacional. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento.
XETR:ADS
por leofelipesenger
Você acha que a subida do IBOV foi por causa de pesquisa?Está circulando na mídia e nos grupos do mercado a narrativa que bolsa subiu devido ao resultados de pesquisas divulgadas. Quem tava acompanhando o pregão de sexta olhando S&P não pode acreditar nessa bobagem . Se você não estava fazendo isso observe o gráfico que coloquei do futuro do Ibov e do S&P ou ponha o gráfico intraday dos dois lado a lado. Movimento síncronos. E o dólar? DX caiu, principalmente devido a intervenção no iene. Já havia alertado para este tipo de narrativa anteriormente. . Aproveite e dê uma olhada em PETR4 e BBAS3, há problemas nas duas para continuarem sendo a locomotiva. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos.
BMFBOVESPA:IND1!
por leofelipesenger
Continuo preocupado com o Ibov e quando vi... comentário semanalDeu pau ao upar o vídeo do comentário semanal, mas preciso fazer alguns registros. Sigo preocupado com o Ibov, minha preocupação era como ia se sustentar sendo que commodities estão querendo cair. Agora fui dar uma olhada na ações que fizeram a puxada na sexta e fiquei mais preocupado . PETR4 cheia de gaps, sendo o último possivelmente de exaustão. No IFR Petro tem muita possibilidade de formar uma divergência. BBAS3 também tem a possibilidade de formar divergência entre preço e IFR no diário e quando olho no semanal vejo que fechou em linha com topos passados e praticamente atingiu alvo de fibo e bandeira. Fora outras dúvidas que tenho em outros ativos: DX, US10y, Bcom que já venho compartilhando. O cenário não está trivial e ainda teremos uma semana pesada na agenda econômica e de resultados. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos.
BMFBOVESPA:BBAS3
por leofelipesenger
De Volta Para o Futuro - Novamente o IENE - Preços de 1990Recentemente publiquei sobre o IENE a preços de 1998 e sobre o que estava acontecendo naquela época , mas já virou manchete antiga. IENE agora a preços de 1990 com potencial de testar pico dessa época (passou a resistência do IFR de 2014 no mensal). Então mais uma vez coloquei o jaleco de historiador. Não encontrei nenhum marco para o pico de preços de 1990 . Parece que foram desdobramentos do estouro da bolha japonesa no final de 89. Vale observar que o IENE vinha de uma queda acentuada pós Plaza Accord de 1985, que relatei para explicar preços da Libra . Fez fundo duplo em 88 (setas brancas) e achei a subida de 1990 uma correção técnica. Dá para observar que taxa de juros estavam subindo no período, o que deveria ser atrativo para o IENE, mas pelo jeito havia uma confusão danada no Japão. Deixo um trecho da Wikipédia para ilustrar: "Tentando deflacionar a especulação e manter a inflação sob controle, o Banco do Japão elevou acentuadamente as taxas de empréstimos interbancários no final de 1989. Essa política afiada causou o estouro da bolha, e o mercado de ações japonês caiu . Os preços das ações e dos ativos caíram, deixando bancos e seguradoras japoneses excessivamente alavancados com livros cheios de dívidas incobráveis. As instituições financeiras foram socorridas por meio de injeções de capital do governo , empréstimos e crédito barato do banco central e a capacidade de adiar o reconhecimento de perdas, transformando-as em bancos zumbis . Yalman Onaran, da Bloomberg News , escrevendo no Salon afirmou que os bancos zumbis foram uma das razões para a longa estagnação seguinte. Além disso, Michael Schuman, da revista Time , escreveu que esses bancos continuavam injetando novos fundos em " empresas zumbis " não lucrativas para mantê-las à tona, argumentando que eram grandes demais para falir . No entanto, a maioria dessas empresas estava endividada demais para fazer muito mais do que sobreviver com fundos de resgate. Schuman acreditava que a economia do Japão não começaria a se recuperar até que essa prática terminasse. Eventualmente, muitas dessas empresas falidas tornaram-se insustentáveis ​​e uma onda de consolidação ocorreu, resultando em quatro bancos nacionais no Japão." Além da importância de conhecermos a história. O insight que fico é que excessos econômicos, seja na liquidez ou no aperto, geram ondas que vão se propagando ao longo do tempo. Como jogar uma pedra no lago. Essas ondas vão se encontrando com outras, causadas por outros fatos em outros momentos, gerando desdobramentos que não se consegue prever ou vislumbrar de antemão. Estamos sofrendo encontra dessas ondas, mas também estamos gerando ondas futuras. Se a história rima deveremos ter mais diversão, kkkkrying. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
por leofelipesenger
3 PONTOS que estou observando no BCOM Bloomberg Commodity IndexO BCOM é a minha referência geral para commodities e termômetro neste cenário inflacionário. Acredito na possibilidade dele perder uma LTA de longo prazo muito importante (3), mas antes estou observando se vai os preços vão trabalhar abaixo da média de 50 do diário (1). Depois se confirmam fechamento abaixo da média de 21 do semanal e rompimento da bandeira (2). Acho importantíssimo o rompimento da LTA (3), para mim significa que o mercado está vendo que é muito improvável perder o controle da inflação. O não rompimento e retomada da trajetória altista traduzo como perda total de credibilidade dos BCs, salvo algum evento novo, e deveremos estar vendo também bolsa de ações em geral para cima. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento **ahhh a LTA foi plotada pela escala LOG!
CBOT:AW1!
por leofelipesenger
Se acontecer isso com Commodities vai ferrar tudo!Atualizando minha ideia 3 PONTOS que estou observando no BCOM o preços romperam a LTA de longo prazo (pela escala log) e bandeira no semanal, as médias no diário alinharam para baixo (200 > 50 > 21). Preços visitaram mínimas de julho e limite inferior da nuvem de ichimoku semanal, mas acabou formando uma divergência no índice de força relativa (1) . A última semana confirmou a divergência com os preços subindo com gap e encerrou a semana com preços fechando acima da média de 21 do diário e 50 semanal. Ainda acho que pode ser um pullback na LTA perdida (3). Espero que os preços voltem e a média de 21 do semanal cruze a de 50 para baixo. E por que tenho essa "torcida" pela queda das commodities? Minha preocupação é a inflação. Entendo que commodities voltando a acelerar voltam a pressionar os índices de preço e aí tenho medo do que os banco centrais irão fazer. Na rela, do ponto de vista econômico, nenhuma das soluções será boa. Ser mais duro nos juros aumenta a chance de recessão. Não fazer nada ou pior, cederam a pressão dos "buy the dip" e "fed put", pode jogar um mundo em uma situação muito, mas muito mais complicada . Para mim não pode os preços do BCOM ficarem acima das médias de 200 do diário (2), 21 do semanal (2) e limite superior da nuvem de ichimoku. Meu viés aqui é econômico e talvez geopolítico. Até por isso o tom mais alarmista, me desculpe por isso. Mundo muito instável e com muitas incertezas, mais uma não acho que seria legal. Em ternos de trading operamos qualquer lado, então não importa, por isso prefiro torcer que tudo saia pelo melhor. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
CBOT:AW1!
por leofelipesenger
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Não foi somente o 1º Turno que fez o Ibov subir!A narrativa principal circulando para os incautos é que bolsa brasileira está subindo pelo resultado do primeiro turno das eleições. Quem acompanha já sabia da possibilidade da bolsa brasileira subir e atingir o nível que atingiu e até quem sabe se firmar e passar. Porém além disso ocorreram outros movimentos no mercado global que somaram ou até tiveram participação mais relevante nos preços por aqui . Vamos a eles: - Bolsas do mundo inteiro tiveram alívio. Ilustro com o movimento do ETF Vanguard Total World Stock Index. - Bolsas americanas subiram. Movimento do S&P entre segunda e terça foi de mais de 6% - Petróleo disparou com provável redução de oferta pela OPEP - As próprias commodities tiveram alívio observado pelo BCOM (AW1!) - Dólar DX aliviou mais, abrindo a semana corrigindo. Fique ligado! Grande Abraço Leo Senger *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:IND1!
por leofelipesenger
Agora só depois do voto! Comentário semanal 30-09-22Compartilhando comentário semanal sobre Nasdaq ( SKILLING:NASDAQ ), S&P ( CAPITALCOM:US500 ), US10y ( TVC:US10Y ), DX ( ICEUS:DX1! ), IBOV ( BMFBOVESPA:IND1! ) e USDBRL ( BMFBOVESPA:DOL1! ). O objetivo é ver como fechou a semana tecnicamente, se ocorreram confirmações de fatos e o que temos que observar na próxima semana. Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimentos ** parece que o vídeo entrou em clima de sextou, se piscando todo, kkkkkk
CBOT:AW1!
por leofelipesenger
Libra- GBPUSD - a preços de 1985! O que estava acontecendo...Diversos ativos financeiros tem alcançado patamares históricos. Recentemente o IENE chegou a níveis da Crise dos Tigres Asiáticos e Crise Financeira da Rússia, conforme comentei no meu artigo aqui no TradingView , e ocorreu a intervenção dos Estados Unidos e Japão nos mercados para segurar a moeda. Agora foi a vez da Libra que bateu nos preços de 1985 e o interessante é darmos uma olhada no que estava acontecendo naquele período. Por que também ocorreu intervenção no câmbio via: - Plaza Accord "O Plaza Accord foi um acordo conjunto assinado em 22 de setembro de 1985, no Plaza Hotel , em Nova York , entre França , Alemanha Ocidental , Japão , Reino Unido e Estados Unidos , para depreciar o dólar norte-americano em relação ao franco francês , o marco alemão alemão , o iene japonês e a libra esterlina britânica intervindo nos mercados de câmbio." Plano de Fundo "A política monetária apertada do presidente do Federal Reserve , Paul Volcker , e a política fiscal expansionista do primeiro mandato do presidente Ronald Reagan , em 1981-84, elevaram as taxas de juros de longo prazo e atraíram a entrada de capital, valorizando o dólar." "De 1980 a 1985, o dólar se valorizou cerca de 50% em relação ao iene japonês, marco alemão, franco francês e libra esterlina , as moedas das quatro maiores economias da época. Em março de 1985, pouco antes do G7 , o dólar atingiu sua maior valorização em relação à libra esterlina, uma valorização que permaneceria inalterada por mais de 30 anos." "A desvalorização foi justificada para reduzir o déficit em conta corrente dos Estados Unidos , que havia alcançado 3,5% do PIB , e para ajudar a economia norte -americana a sair de uma grave recessão iniciada no início dos anos 1980. O Sistema de Reserva Federal dos EUA sob Paul Volcker havia interrompido a crise de estagflação da década de 1970, aumentando as taxas de juros. O aumento da taxa de juros controlou suficientemente a política monetária doméstica e evitou a inflação. Em 1975, Nixon convenceu com sucesso vários membros da OPEP a comercializar petróleo apenas em dólares americanos, e os EUA, em troca, lhes dariam apoio militar regional. Essa súbita infusão de demanda internacional por dólares deu ao dólar a infusão necessária na década de 1970. No entanto, um dólar forte é uma faca de dois gumes, induzindo o dilema de Triffin , que por um lado deu mais poder de compra aos consumidores domésticos, empresas e ao governo dos EUA e, por outro lado, prejudicou as exportações dos EUA." A história pode não se repetir, mas rima bastante!!! Grande Abraço Leo Fonte: Wikipedia
por leofelipesenger
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