VIX: O Índice da Volatilidade que Revela os Segredos do MercadoVIX: VIX é uma sigla para "Índice de Volatilidade do Mercado de Opções", em inglês, Volatility Index. O VIX é um indicador que mede a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos nos próximos 30 dias. Ele é calculado com base nos preços das opções de compra e venda no S&P 500. O VIX é comumente conhecido como o "índice do medo" ou o "índice do pânico", pois tende a aumentar quando há incertezas e nervosismo nos mercados financeiros.
Portanto, quando se fala em "S&P 500 VIX", geralmente está se referindo ao S&P 500 e ao índice de volatilidade VIX juntos. Isso pode indicar a relação entre o desempenho do mercado de ações (representado pelo S&P 500) e a volatilidade esperada (medida pelo VIX). O S&P 500 VIX é frequentemente utilizado como uma medida da confiança e do sentimento dos investidores em relação aos mercados financeiros dos Estados Unidos.
Quando o S&P 500 VIX está negativo, isso geralmente significa que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está baixa. Isso pode indicar um sentimento de maior confiança e estabilidade entre os investidores, com expectativas de movimentos mais suaves nos preços das ações.
Quando o S&P 500 VIX está positivo, isso geralmente indica que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está alta. Um valor positivo do VIX sugere que os investidores estão esperando movimentos mais significativos e potencialmente turbulentos nos preços das ações.
1-VIX
"#DXY lento rumo aos 101000, aguarda repique ou afundar de vez"O índice do dólar o #DXY indo buscar o 101000 até agora, parece um movimento sem muita força, está caindo bem devagar. O momento é de um dólar fazendo um movimento lento e constante parecendo aguardar algo fazer um repique ou cair de vez e até perder os 101000. É um momento em que o #VIX aos poucos vem acelerando sua subida novamente para os patamares de 20 , movimento este que acontece toda semana quando ao aproximar da sexta-feira. O ouro #GC1! chegou nos 2000 e agora parece estabilizar. Então temos um #DXY fraco que por falta de viés está caindo lentamente pela "força da gravidade" , o #VIX que a#GC1! bem forte, com força compradora adicional.
TEM FATO NOVO VINDO POR AI!!!
O que está acontecendo com os mercados ? SP:SPX NASDAQ:QQQ
CURRENCYCOM:US500 CURRENCYCOM:US100 TVC:VIX
Em março de 2020 tivemos momentos de pânico e de decisões completamente irracionais de mercado devido às políticas de lockdown e a parada abruta de várias engrenagens econômicas. Podemos dizer que a culpa foi da pandemia, mas muitos economistas, analistas e traders, já observavam a desaceleração na época.
Então com o gatilho do Covid-19 e várias decisões por parte dos governos, entramos em um terreno de incertezas e o mercado odeia incertezas, isso fez com que observássemos uma queda rápida e irracional com vários Circuit breakers e volatilidade estratosférica.
Vale lembrar que a economia parou devido às restrições em busca ao combate do vírus, o petróleo futuro chegou a ficar com a cotação negativa, o mercado de ações americanas varreu os ganhos e voltou aos níveis de 2016, o desemprego disparou, afinal ao parar algumas peças da engrenagem a máquina pode parar!
Tivemos duas chamadas de emergência, uma para colocar as taxas de juros em zero e outra para aumentar o teto da dívida para níveis sem precedentes.
Então ocorreu uma expansão gigantesca na base monetária, além das taxas de juros a zero, o M1 (oferta de dinheiro) disparou como nunca antes, simplesmente uma impressão de toneladas e toneladas de notas jogadas no mercado. Observe os gráficos com as cédulas de dinheiro plotadas, em menos de um mês tivemos o M1 subindo mais de 250%
Enquanto isso, nos portos americanos uma sequência de interrupções na cadeia de suprimentos contribuíam para a escalada da inflação, e isso foi a grande desculpa para justificar toda a inflação, desconsiderando a impressão de dinheiro brutal, e uma cascata de dinheiro grátis, hipotecas baratas, crédito barato, tudo estava barato a fim de estimular, nem que de maneira sintética a demanda e por consequência a economia.
🔹Muitas cédulas no mercado diluem seu valor, então agora precisamos de mais cédulas para comprar as mesmas coisas, isso equivale à inflação e depois desses níveis de expansão nos agregados monetários M1 e M2 + Taxas de juros em zero obrigou o FED a mudar sua postura que antes era de "Inflação transitória".
Agora o FED sabe que precisa controlar a inflação que já é a maior em 40 anos, mas isso de maneira a não deixar claro qual vai ser o aperto monetário necessário, e com que intensidade isso será feito.
O aumento da taxa de juros agora em 2022 já é uma realidade, mas até agora as coisas para o mercado não estão claras, então temos uma grande incerteza no ar, mas os gráficos nos mostram que as correções já tiveram seu início, a dúvida é: correções como essa, são oportunidades para o grande Buy the Dip? Ou, estamos observando o início de uma desaceleração econômica, que vinha sendo estimulada de maneira sintética por consequência da expansão da base monetária?
Observe os gráficos e tire suas conclusões
SPX
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NASDAQ
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VIX
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DXY
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OIL
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Ninguém quer ver o final da festa, mas com todo esse dinheiro abundante e crédito barato observamos que o mercado imobiliário está muito aquecido, assim como o mercado de carros usados, e os gastos em geral do consumidor estão nas alturas, da última vez que tivemos um aumento das taxas de juros e o público, com muita dívida foi em 2008. Então atenção, não acredito em uma crise com a mesma magnitude, porém mantenha a cautela! Tenha reservas de emergência e caixa para aproveitar possíveis correções caso elas aconteçam.
Índice( VIX ) em tendência de baixa O índice (VIX) em tendência de baixa nesta sexta-feira seguindo o bom humor dos mercados. Quem sabe as incertezas estão ficando escassas em relação ao Macro. O que não quer dizer melhora. Mas isto fez as bolsas americanas ensaiarem uma recuperação de curtíssimo prazo. Os titulos americanos de 2, 5,10 e 30 anos deram o ritmo da musica desta sexta-feira . Com maior arrefecimento para o de 30 anos.
ETF VIX - Antídoto da Crise AnunciadaO ETF de VIX serve de proteção contra crashs como o de 2008 e 2020 e outros menores. O problema maior é que o custo de carrego pode ser alto então talvez não seja o melhor headge para um cisne negro.
Mas se a situação de crise é mais previsível, se estivermos falando de uma crise da qual existe uma expectativa, um ETF de VIX pode servir como hedge e como uma ótima forma de apostar contra o mercado. É mais fácil de operar do que montar estruturas com opções para aqueles sem experiência, tem mais liquidez que opções de longo prazo, tem um potencial de ganho maior do que operar vendido em ações e etfs de ações e tem menor risco de perdas do que operar contratos futuros.
No entanto, é preciso entender o quão difícil é "acertar" o fundo e que a tendência de longo prazo sempre vai contra aos comprados. O ETF de VIX é uma aposta na volatilidade. Portanto, é necessário estar convicto de que o mercado pode ter um momento de crash para só então estar posicionado.
Acredito que possamos estar em uma janela de oportunidades para um trade deste tipo aqui, mas isso é apenas a minha opinião não entenda como recomendação de investimento.
Não é apenas uma crise, é o fim da Antiga Ordem MundialEstudo gráfico sobre IBOV, IBOV DOLARIZADO, OURO, DÓLAR, RUBLO, SP500.
Crise da Rússia com a Ucrânia.
Fortes laços comercias entre China e Rússia em crescimento.
Barragem na Criméia desfeita, vai chegar água em região estratégia de agronegócio em região dominada pela Rússia.
Fluxo dos Investidores Estrangeiro no Brasil entra em "ATUALIZAÇÃO" durante o período de 2022, confesso que dá medo ver isso em maio. Dois meses seguidos com retração no fluxo, mas no saldo anual continua bastante positivo.
JP Morgan vai tirar tirar o investimento do Brasil para a China.
Respira fundo, RED PILL é necessária!
VIX MENSAL | UM OLHO NO PEIXE E O OUTRO NO GATOGráfico mensal do VIX mostra muito Momentum na queda(candle na mínima) - tendo como suportes iminentes uma estrutura de alta em 15.xx
e um Suporte Horizontal (verde) em 11.60
O título do post é "um olho no peixe e o outro no gato" por quê temos visto rally no spx/nasdaq; que tem correlação inversa com o VIX
Então é muito válido monitorar as regiões de valor pra esse gráfico - principalmente se forem do timeframe mensal -
Além do VIX: VOLI - TDEX - SDEXVIX já operei bastante como "estratégia do pozinho" . Quando chegava e permanecia em patamares mínimos ia comprando de pouquinho e carregando, algumas vezes rolava no vencimento. As perdas eram pequenas e quando "porrava" compensava. Porém um poucos antes do estouro da pandemia, onde achava que o mercado americano encontrava-se bem esticado, carregar as posições do VIX e o custo de rolagem começaram a pesar. No início de 2020 o VIX deu uma puxadinha onde enfiei todo o lote e diminuiu o desconforto, mas deixei para me posicionar depois do vencimento do contrato. Quando virou o contrato eu ficava tentando comprar o mais "barato" possível, para economizar umas doletas quando a pandemia bateu na porta do mercado. VIX explodiu e eu não estava posicionado. Ainda sai tomando para cima e ganhei alguma coisa, mas nem de longe tudo que eu deveria ter ganho se tivesse mantido a "DISCIPLINA".
Mas o que é esse tal de VIX? VIX segundo a Investopedia: "O Cboe Volatility Index (VIX) é um índice em tempo real que representa as expectativas do mercado para a força relativa das mudanças de preços de curto prazo do índice S&P 500 (SPX). Por ser derivado dos preços das opções do índice SPX com datas de vencimento de curto prazo, gera uma projeção futura de volatilidade de 30 dias . A volatilidade, ou a rapidez com que os preços mudam, é frequentemente vista como uma forma de avaliar o sentimento do mercado e, em particular, o grau de medo entre os participantes do mercado.".
E não contei toda aquela história à toa, por que após os mercados se acalmarem e o VIX começar a estabilizar voltei a avaliá-lo para a estratégia. Porém comecei a notar alguma lentidão ou "falta de explosão" nos recuos do mercado. Por isso fui estudar outros instrumentos ligados a volatilidade e gostaria de compartilhar alguns aqui, resumidamente:
VOLI (VolDex) fornece uma medida melhorada dos preços das opções e da volatilidade implícita. Medem o custo das opções como os praticantes, focando-se em opções at-the-money.
TDEX (TailDex) mede as expectativas do mercado de um evento extremo, muitas vezes chamado de "evento de cauda". O TailDex fornece uma medida consistente das expectativas do mercado que pode ser comparada ao longo do tempo, regimes de mercado e classe de ativos.
SDEX (SkewDex) fornece a melhor medida disponível de inclinação de opção. Ao comparar opções à vista com opções de put fora do dinheiro, a SkewDex fornece uma medida mais clara de inclinação de opções e expectativas relativas para a volatilidade do mercado.
Estes são instrumentos financeiros mais complexos. É preciso se aprofundar no método de cálculo deles. Conhecimento de precificação e volatilidade de opções é imprescindível. Se não conhece opções, comece por aqui. O objetivo desta ideia não é incentivar as operações com VIX ou os outros instrumentos, mas estimular o contínuo estudo e aprofundamento do conhecimento do mercado financeiro. E claro demonstrar quantos instrumentos financeiros conseguimos ter a disposição nesta grande plataforma ;)
Fontes: www.investopedia.com / nations.com
Grande Abraço
Leo
Barra de ignição SP500 e VIX com possível gap de fuga.Vejo os mercados globais em um ponto critico.
O aumento abrupto da volatilidade pode ser um prenúncio de uma movimentação, tão intensa quando a que tivemos no "corona crash", dia que os mercados precificarão o COVID-19
Não podemos descartar as possibilidades de um novo momento de Panic sell!
Então acredito que devemos reconsiderar nossas posições long nos mercados a fim de não ser pegos de surpresa.
O contexto aponta para mais quedas!!!
CUIDADO
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Bom dia trader ! Abertura de mercado 19/5/2021ATIVOS: SHCOMP, NI225, SX5E, DAX, UKX, PX1, UKOIL, FEF1!, VIX, GOLD BTCUSD
Bom dia traders !
Os eventos mais importantes do dia são : Participação de Pazuello na CPI da covid19 e estoques de petróleo nos EUA.
Ásia fechou no negativo, com as praças de HSI e KOSPI fechadas (feriado).
Europa operando no negativo.
Commodities ( UKOIL e FEF1), brent e minério de ferro respectivamente, operando no vermelho.
VIX e Ouro caindo.
BTCUSD ainda em correção baixista operando na faixa dos 40K USD.
Deixem seus comentários, críticas e sugestões.
Resumão da semana ! IBOV acima dos 122K ! DOGEUSD alta de 90%ATIVOS: IBOV, PETR4, VALE3, USDBRL, SPX, FEF1!, HG1!, VIX, DOGEUSD
Resumão da semana: Inícios de trabalhos da CPI da covid19, SELIC subiu 0,75 p.p aos 3,5% a.a, payroll não tão bom mas bem aceito pelo mercado.
IBOV tem semana de altas, as commodities também subiram, PETR4 tem um grande gap a ser fechado e VALE3 subiu forte na semana.
Dólar (USDBRL) caiu forte na semana e pode bater os 5 reais.
SPX bateu máximas históricas, assim como o contrato futuro de cobre (HG1!).
Minério de ferro (FEF1!) também subiu forte !
VIX (índice do medo) bem baixinho !!
Destaque da megavalorização do DOGEUSD, mais de 90% no momento !
Um abraço a todas as mamães !!!
Deixem seu "joinha" ! Façam críticas comentários e sugestões !
Pré-abertura de mercado - 9/4/2021 - (Sexta-feira)ATIVOS: HSI, NI225, KOSPI, UKX, DAX, CAC40, USOIL, UKOIL, VIX, IBOV
Segue um giro pelos mercados da Ásia e Europa e commodities.
No geral os mercados internacionais estão em momento corretivo.
Petróleo cai, VIX está bem baixo !
Correção com relação ao IBOV, ontem falei várias vezes sobre rompimento de "108K", na verdade foi "118K", rompimento da linha de resistência do canal de alta e do marco da milhar.
No campo político teremos instalação da CPI da covid19 pelo Senado por decisão do STF (Barroso)
E o medo cresce ! VIX dispara !VIX, o índice de volatilidade da bolsa de Chicago, também tem o codinome de "ÍNDICE DO MEDO".
Na semana o VIX disparou (subiu mais de 50%), disparando compra pelo hiloactivator e também com a iminência de disparo de compra pelo cruzamento de médias.
A semana tem agenda pesada para o Brasil:
1- Greve dos caminhoneiros
2- Eleições para o presidente da Câmara ( Baleia Rossi X Lira)
3- Instabilidade política ( considerações sobre impeachment de Bolsonaro, Mourão demitiu até assessor por vazamento de mensagens sobre o tema)
Realmente teremos fatores internos se somando já a vários fatores externos (por exemplo o recente caso de short squeeze nos EUA).
Portanto vamos ficar alertas !
O medo está aumentando no mundo ! Isso é mal para os mercados !
Estudo de VIX - forte movimento de alta
#VIX nem fez correção para continuar subindo. Sinal que a volatilidade está grande e irá influenciar negativamente nos índices americanos. Por enquanto, estão tentando segurar os preços acima da média de 20, mas a pressão vendedora é grande e não vão durar essa semana. A média de 20 é uma fronteira importante, e uma vez rompida, indica início de tendência de baixa.
VIX, a nova mutação do vírus e injeção pelo FEDO próprio índice que mede a volatilidade do SP500, sofreu uma volatilidade insana, subindo até a média de 200 e fechando na região das últimas máximas. Mas, VIX já mostrou que tem capacidade de subir forte e com SP500 caindo, com incertezas da Economia global diante da nova mutação no Coronavirus, podemos esperar que mercados sigam em queda. A impressão de 900 bilhões de dólares pelo FED está injetando uma quantidade insana de dinheiro no mercado, o que por si só tem o poder de aumentar a inflação. 2021 promete uma nova recessão economica mundial sem precedentes na história.