SMA 20: Самый используемый, простой и полезный индикатор

Простая скользящая средняя за 20 периодов (SMA 20) легко вычисляется и широко используется, хотя часто недооценивается трейдерами, жаждущими новинок. Она присутствует в популярных технических индикаторах, таких как полосы Боллинджера и каналы Дончиана. Даже самые убежденные сторонники анализа ценового действия включают её в свои графики, ценя её способность выявлять тренды и ключевые уровни поддержки и сопротивления. Сегодня я хочу рассмотреть практические применения, которые трейдеры могут найти для этого универсального индикатора.


Паттерны поведения

Технический анализ возник благодаря выявлению и изучению повторяющихся паттернов или явлений. Эти паттерны тесно связаны с психологией инвесторов, и их влияние на принятие решений является ключевым.

Повторяющиеся паттерны на SMA 20 обычно показывают, что тренд обладает силой и стабильностью, что не только привлекает инвесторов, но и создает основу для разработки высокоэффективных систем или методологий. Одна из моих любимых стратегий заключается в выявлении точек входа в сильных трендах, которые явно уважают SMA 20.

Рисунки 1 и 2 иллюстрируют такие подходы:

Рисунок 1:


Рисунок 2:



Перерастяжение цены

Перерастяжение цены в трейдинге означает экстремальное движение цены актива, которое значительно отклоняется от её среднего значения или уровня отсчета. Это явление обычно указывает на то, что цена двигалась слишком быстро в одном направлении (восходящем или нисходящем) за короткий период, что может сигнализировать о возможном развороте или коррекции.

SMA 20 чрезвычайно полезна для визуального обнаружения таких явлений. Кроме того, в условиях высокой волатильности, таких как перерастяжение, SMA 20 может служить безопасной зоной для выхода.

На рисунке 3 можно увидеть, как цена дважды расширяется, значительно отклоняясь от SMA 20. Первое перерастяжение не было бы достаточным для входа, но второе перерастяжение создало явную медвежью дивергенцию, которая в сочетании с ценовым действием подтвердила бы вход в короткую позицию.

SMA 20 является ненавязчивой целью для фиксации прибыли без чрезмерного риска. Это использует широко применяемую на рынках статистическую концепцию: возврат к среднему.

Рисунок 3:



Торговля на пробоях

Торговля на пробоях заключается во входе на рынок, когда цена актива преодолевает ключевой уровень поддержки или сопротивления, с ожиданием, что движение продолжится в направлении пробоя.

Явление ценового действия, которое значительно увеличивает вероятность успеха пробоя, — это предпробойное напряжение (pre-breakout tension), состояние сжатия спроса и предложения, характеризующееся узким диапазоном, низкой волатильностью и накоплением ордеров на ключевых уровнях.

SMA 20 чрезвычайно полезна для четкого определения доминирования между силами покупателей и продавцов, а также для визуального выделения предпробойного напряжения.

На рисунке 4 я использую экспоненциальную скользящую среднюю за 20 периодов (EMA 20), чтобы повысить чувствительность индикатора к изменениям.

Обратите внимание, как EMA 20 словно сжимает цену к границам диапазона, как будто хочет вытолкнуть её наружу.

Рисунок 4:



Тесты потолка

Тест потолка возникает, когда после пробоя важного уровня поддержки или сопротивления противоположные силы давят в обратном направлении, проверяя прочность прежнего уровня поддержки или сопротивления.

На рисунке 5 можно увидеть, как после нисходящего пробоя формации истощения быки активно атакуют, но сталкиваются с сопротивлением на уровне, который ранее был уязвимой поддержкой. SMA 20, выровненная в этой зоне, увеличивает прочность уровня, который защищают продавцы, видящие отличную возможность для прибыли.

Рисунок 5:


На рисунке 6 можно увидеть противоположный пример.

Рисунок 6:


Выводы

С помощью этого краткого изложения я стремлюсь показать, что нет необходимости прибегать к новым и сложным техническим индикаторам для принятия правильных решений на рынках. В техническом анализе простота в сочетании с глубоким пониманием часто приводит к отличным результатам.


Заключительное замечание

Если вы хотите взглянуть на мои записи анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Присылайте свои позитивные вибрации, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.