Любой версии.
За несколько дней тестов на прошлом и на деньгах сделал выводы какие параметры лучше. Но тут простой принцип получается: чем больше таймфрейм, тем больше должен быть шифт.
Для недельного ТФ шифт -50%
Для дневного ТФ шифт -30%
Для часового ТФ шифт -15%
Разумеется, шифт можно ставить и меньше, тогда сделки будут чаще, но вот прибыль от этого не обязательно больше, чаще именно меньше. Для крупных койнов из топ-3 (сейчас это биток, эфир и риппл, но годы спустя состав топ-3 может и измениться ведь) тоже самое, но на 5% меньше. То есть 10% на часовом, 25% на дневном и 45% на недельном или даже 40% можно. Все эти тесты делались с комиссией 0,2%.
Период почти всегда лучше работает 3 свечи. Если больше свечей, то уже слишком сильно запаздывает.
А вот с источником цены так и не определился, хорошо работают close, HLC3 и OHLC4, а какой лучше работает не сказать. Можно сказать а-ля "это не принципиально".
В роботе я планирую сделать для пресета максимального риска шифт -5% для биткойна на часовом при лонге и шифт +10% при шорте. На эфире -6% лонги и +12% шорт. А кроме битка и эфира на BitMEX больше нет пар к доллару. Причем остальные пары там это фьючерсы с датой экспирации, что может быть помешает, не проверено.
А еще я думаю что для максимазации риска и прибыли разумнее увеличивать лот, а не уменьшать шифт. То есть лучше будет шифт -6% и лот 150%, чем шифт -5% и лот 100%. Нужен ли шорт пока еще вопрос. Для пар к биткойну шорт вполне разумным был бы, а для пар к доллару опять же разумнее лот увеличить, а не шорт добавлять.
Бектест внизу на дневном, шифт -30%, комиссия 0.2%. Выбран лайт, так как по нему более долгая история есть - с 2013 года.
По задумке не нужно выбирать один койн, койнов много, можно выбирать сигналы с разных койнов, тогда сигналы будут гораздо чаще. По этой причине будет не верно сравнивать доходность этой стратегии с доходностью HODL, а кроме того стратегия позволяет включать плечо (лот более 100%), что ситуацию сильно меняет.
За несколько дней тестов на прошлом и на деньгах сделал выводы какие параметры лучше. Но тут простой принцип получается: чем больше таймфрейм, тем больше должен быть шифт.
Для недельного ТФ шифт -50%
Для дневного ТФ шифт -30%
Для часового ТФ шифт -15%
Разумеется, шифт можно ставить и меньше, тогда сделки будут чаще, но вот прибыль от этого не обязательно больше, чаще именно меньше. Для крупных койнов из топ-3 (сейчас это биток, эфир и риппл, но годы спустя состав топ-3 может и измениться ведь) тоже самое, но на 5% меньше. То есть 10% на часовом, 25% на дневном и 45% на недельном или даже 40% можно. Все эти тесты делались с комиссией 0,2%.
Период почти всегда лучше работает 3 свечи. Если больше свечей, то уже слишком сильно запаздывает.
А вот с источником цены так и не определился, хорошо работают close, HLC3 и OHLC4, а какой лучше работает не сказать. Можно сказать а-ля "это не принципиально".
В роботе я планирую сделать для пресета максимального риска шифт -5% для биткойна на часовом при лонге и шифт +10% при шорте. На эфире -6% лонги и +12% шорт. А кроме битка и эфира на BitMEX больше нет пар к доллару. Причем остальные пары там это фьючерсы с датой экспирации, что может быть помешает, не проверено.
А еще я думаю что для максимазации риска и прибыли разумнее увеличивать лот, а не уменьшать шифт. То есть лучше будет шифт -6% и лот 150%, чем шифт -5% и лот 100%. Нужен ли шорт пока еще вопрос. Для пар к биткойну шорт вполне разумным был бы, а для пар к доллару опять же разумнее лот увеличить, а не шорт добавлять.
Бектест внизу на дневном, шифт -30%, комиссия 0.2%. Выбран лайт, так как по нему более долгая история есть - с 2013 года.
По задумке не нужно выбирать один койн, койнов много, можно выбирать сигналы с разных койнов, тогда сигналы будут гораздо чаще. По этой причине будет не верно сравнивать доходность этой стратегии с доходностью HODL, а кроме того стратегия позволяет включать плечо (лот более 100%), что ситуацию сильно меняет.