fernandokrsk

MMA de 5 Períodos ─ A primeira barreira que o preço se encontra

Educacional
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Poucas pessoas fazem uso dessa média. Alguns preferem a 9 exponencial, outros 8 aritmética, 10 aritmética (eu uso dessa também), 12...

A primeira vez que decidi colocar essa média no gráfico, foi quando estava querendo aumentar o tempo gráfico para day trading, nessa ocasião era o gráfico de 60 minutos, e precisava de alguma média rápida para movimentar o stop, além das médias mais fortes como filtros a fim de diminuir ao máximo suportes e resistências dinâmicos a frente e estar do lado das médias fortes. Funciona muito bem por sinal. Houve um dia que só seguindo essa média nos 60 minutos me fez ter um trade de 7 horas seguidas. A vantagem é que você não precisa ficar insanamente atento as oscilações. Só que tinha um problema: o gráfico de 60 minutos com frequência se movimenta muito rápido no day trade, e os critérios de entrada nem sempre eram acionados. Uma hora de negociação para esperar um candle fechar pode significar a oscilação do dia inteiro. Dessa forma, o número de operações era absurdamente baixo, considerando os outros critérios do meu trading system. Mas o que quero falar agora é sobre a média em si.

Com o tempo, comecei a me impressionar com o comportamento das oscilações em torno dessa média. Dizia a mim mesmo: "como pode um indicador tão simples e rápido segurar o preço com tamanha força?" Além disso, percebi que essa média se comporta bem em todos os tempos gráficos, como costuma acontecer com os indicadores em geral.

Percebo que quanto maior a força do movimento que está acontecendo, causando uma esticada no preço, maior a chance desse indicador devolver aquele rápido repique, aquela formação rápida de máxima numa baixa que te incomoda se vai tirar você de uma venda ou não, caso você esteja num trade que precise se movimentar rápido, ou se simplesmente esse é o seu estilo de se movimentar. Sabe quando você está olhando para o gráfico, e pensa com si mesmo: "puts, se perder esse fundo, o negócio vai ser forte"? Você fez uma análise minuciosa e percebeu que a perda de um determinado preço pode ser decisivo. E isso acontece. Provavelmente você entrou na operação de alguma forma, seja no rompimento, numa correção, antecipação, violação, etc.

Além para movimentação de stop, que também é bem interessante, embora possa tirar do trade um pouco cedo algumas vezes, das diversas formas de entrar nessa venda, a média de 5 oferece algumas: 1) a famosa correção até a média com posterior violação do candle corrigido em direção à tendência, 2) entrada cirúrgica na média com stop no candle anterior, ou 3) qualquer entrada em geral em torno da região dessa média de equivalência aproximada em tempo gráfico menor.

Quanto ao ponto 2, eu sei, é a entrada mais insana e agressiva que tem, mas sei que há pessoas que fazem pois já vi por aí. A vantagem é que nesse tipo de entrada agressiva, o stop no candle anterior tende a funcionar e, bem, o candle está ali para colocar o stop. Já no caso de uma média mais forte, como a média de 20, normalmente não há região anterior para colocação de stop, o que significa que é necessário supor uma oscilação que "não vá te pegar", ou deixar o candle fechar. Em termos de "operar técnico", nessa ocasião da média de 5 acaba sendo "melhor". Percebo que quando o movimento está forte, decisivo, o preço tende a bater nessa média, mas não violar a mínima/máxima do candle anterior em relação a essa média no tempo gráfico em questão. Não construí um trading system em cima disso, mas novamente, se entender que se trata de, a) um início de movimento, b) movimento forte e decisivo, acredito que seja possível testar isso. Como eu interpreto essa ocasião? Quando o preço está decisivo, altamente direcional, e há força, momentum, numa baixa, quem está vendendo quer vender mais e o mais caro possível. Se a pessoa que está vendendo está vendo que está forte o momento, essa média pode ser uma oportunidade de bom negócio. Não passei na sala de cada participante do mercado financeiro para ver se eles estão com essa média em seus gráficos, também não li o código dos diversos algoritmos que existem por aí, mas nos contextos que mencionei, esse comportamento tende a se repetir. As duas ocasiões que vejo sentido observar essa média é logo após o início de um movimento que está deixando claro que está forte, ou quando há um grande vazio gráfico e o todos estão vendo que não há porque entrar contra o movimento em questão, dando espaço para entrar um pouco após o início do movimento.

Já o ponto 3, a respeito de equivalência aproximada de médias, nada mais é que observar a mesma região de preço da média num tempo gráfico menor. No caso da média de 5 do gráfico diário, nos 60 minutos equivale aproximadamente à média de 50. A média de 5 do semanal equivale aproximadamente à média de 20~25 do gráfico diário. Por fim, a média de 5 dos 60 minutos equivale a média de 50 dos 5 minutos. Por essa e outras razões, gosto muito da média de 50 também. Uma correção até a média de 50 nos 60 minutos, num contexto bom no gráfico diário, pode abrir uma oportunidade de swing trade em torno dessa média, ou até mesmo de day trade. Aqui é difícil dizer o que você pode fazer. Você pode esperar um rompimento nos 5, 10 ou 15 minutos próximo a média de 50 dos 60 minutos, mas tendo a média de 20 desses gráficos também a seu favor como filtro secundário; poderia fazer a entrada conforme o ponto 2, colocando o stop numa região anterior ou alguns ticks de distância; pode esperar uma correção até à média de 50 e entrar na violação do candle, etc. Nos 5 minutos, devido a equivalência aproximada da média de 50 com a de 5 dos 60 minutos, há também oportunidades de reversão nessa média ou pivot próximo a essa média.

No gráfico da publicação, não estão todas as médias que eu utilizo. Conforme falei acima, utilizo também a 50, e mais algumas outras. No primeiro retângulo, há um exemplo de como essa média tende a ser a média que fica colada no preço, dando oportunidade de movimentação de stop rápida em algumas ocasiões. Equivale-se quase a movimentação de "candle a candle". A vantagem é que tendo a média no gráfico, é possível manter-se mais confiante com ela, confiar mais na movimentação do stop, ela reforça a direção do preço com sua inclinação, e em algumas vezes, se a pessoa assim desejar, é possível sempre esperar o candle fechar. Coloque no gráfico e veja por si mesmo, essa média às vezes segura de uma forma incrível o fechamento de candles. Essa média pode te salvar daquele candle que tiraria você do trade por movimentar por candle a candle, mas também pode significar uma entrega maior de um eventual lucro por esperar o candle fechar. Uma coisa legal que observo também é que com frequência o preço rompe essa média, e no candle seguinte volta tudo, dando a possibilidade de sair na violação do candle que rompeu e não em seu fechamento em si.

No segundo retângulo, é possível ver um rompimento com uma oscilação um tanto forte, e uma correção após isso. Essa média mais rápida é onde o preço tende a ir "em primeiro lugar" após uma oscilação forte, principalmente após rompimentos e não em oscilações fortes isoladas. Só de olhar nesse gráfico, dependendo do contexto em que o ativo está, principalmente o de tendência e não o de mercado lateral, é possível ver que entradas na média de 5 com stop no candle anterior tende a curiosamente funcionar, e obviamente vai dar alguns stops também. Acredito que essa ideia possa ser avaliada melhor por um analista técnico objetivo.

O terceiro retângulo é aquele exemplo que dei inicialmente de que "agora já não tem mais dúvidas que é venda". Nesse exemplo, devido a média de 200, e muito provavelmente a média de 100, e aos rompimentos anteriores tendo seus alvos sendo alcançados, já estava em região de fundo, mas devido a essa "pressão recente", o preço tende a ir nessa média e "devolver o repique". Quer um exemplo bem prático que ilustra esse exemplo com maior clareza? Abra o gráfico no crash de março de 2020 por conta do vírus e coloque a média de 5. O preço indo até essa média, ou a média indo até o preço, devido a pressão forte do momento, é a primeira região de preços que tende a devolver o repique.

O que podemos aprender com essas observações é que em determinadas situações com forte tendência, há oportunidades boas de entrada em torno da média de 5 do diário, 50 dos 60 minutos, 50 dos 5 minutos, e acredite se quiser, na 5 dos 5 e 15 minutos! Só não esqueça que toda análise boa leva em consideração outros critérios. Não interprete informação de forma isolada.

Nessa publicação falei de cenários de baixa por conta do exemplo do gráfico da publicação em si. Mas obviamente o comportamento em cenários de alta é o mesmo.

Entendo que tudo o que escrevi acima são observações pessoais e não há nenhum critério estatístico sobre a média em si. É apenas uma ideia simples. Com frequência, tudo o que eu criticava antigamente, quando eu decidi simplesmente testar e ver o que acontecia, me surpreendia com o que eu aprendia e com os resultados.

Sinta-se livre para fazer qualquer comentário ou crítica!

Comentários

Ótima contribuição. Eu uso médias (exponenciais) principalmente em mercado de tendência e é incrível como os respiros respeitam a médias.
100 moedas
+2 Resposta
@GFauth, Muito obrigado pelo seu comentário! Confesso que fiz esse post porque o fromeu abaixo me pediu para que eu compartilhasse uma ideia após eu ter comentado sobre a média de 5 no post de uma outra pessoa. Parabéns por acordar cedo, haha! Hoje eu acordei 5:30, li um pouco e fiz alongamentos. Decidi mudar alguns hábitos. Bom dia!
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GFauth fernandokrsk
@fernandokrsk, então um duplo parabéns que fez um baita post completão para ajudar seu amigo!
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Obrigado pelo post! Vou avaliar na segunda feira o comportamento dessa estratégia... e ler os topicos com calma e te dar um feedback. Uma das melhores formas de apreender é ensinando! Obrigado!
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Uma coisa legal é o fato de que a média de 200 do gráfico de 15 minutos equivale a média de 50 dos 60 minutos, que equivale a média de 5 do diário. Trades a favor da 200 dos 15 minutos, ou reversões próximos à essa média, tendem a dar ótimas oportunidades.
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fromeu fernandokrsk
@fernandokrsk, (Tinhas as equivalências das medias para cada tempo gráfico..... em um estudo que tenho no papel...... se achar coloco aqui mas deve ter algo na net tb,... quem achar posta primeiro. Parabens post na primeira pagina do TV.
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@fromeu, Basicamente consiste na divisão dos valores das médias do número de períodos de um tempo gráfico em relação a outro.

Em 1 hora, há 12 períodos de 5 minutos. Se dividirmos a média de 200 dos 5 minutos por 12, vamos ter uma média de 16, o que é aproximado a uma média de 20 dos 60 minutos. Por essa razão que uma média de 240 nos 5 minutos representa com mais precisão a média de 20 dos 60 minutos (240 / 12), mas não uso essa média.

Em 1 hora, há 4 períodos de 15 minutos. Se dividirmos a média de 200 dos 15 minutos por 4, vamos encontrar a média de 50 dos 60 minutos com precisão.

Só me confundo com os valores em relação aos 60 minutos com o diário, porque com frequência a bolsa muda um pouco o horário de negociação, e tem a diferença de 1 hora com futuros e ações. Mas acho que há 9 períodos de 1 hora em um período no diário, em geral.

Também funciona com multiplicação através de uma perspectiva contrária: multiplicar a média de 20 do diário por 9, dá 180, algo aproximado a média de 200 dos 60 minutos. Média de 50 dos 60 minutos multiplicado por 4, dá 200 (média de 200 dos 15 minutos).

Por isso que trades contra a tendência deve ter uma atenção redobrada à equivalência de médias. Às vezes o preço vai até a média de 20 do gráfico diário mas não bate na 200 dos 60 minutos, na verdade ficando até bem distante, e assim a pessoa pode ficar achando que poderia ir até lá, quando na realidade "meio que já foi" através do tempo gráfico maior.
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