[20.02.28]비트코인 주봉 스토캐스틱 수렴과 확산을 활용한 최대 가격 변동성 통계

Atualizado

안녕하세요!:)
이번 글은 "비트코인 주봉 스토캐스틱 수렴과 확산을 활용한 최대 가격 변동성 통계" 입니다.

2017년도, 2018년도 중기적 반등 시기를 예측하기에 유용했던 전략으로, 약 2년간의 경험상 상당히 신뢰도가 높은 분석 기준법이라고 판단됩니다.

자세한 통계는 아래의 추가 아이디어를 통해 확인해 보시죠.

Nota

**들어가기 전에**

각각의 변동폭 계산은 위와 같이, 수렴 직후와 수렴 전 고점과 수렴 이후 나타나는 최저점을
기준으로 작도하였습니다.

Nota

13.11.25
-67.00%
-91.46%

14.07.14
-73.73$

15.07.20
-47.93%

15.11.02
-19.73%

16.06.20
-28.72%

16.12.26
-26.95%

17.03.13
-33.65%

17.06.19
-38.35%

17.08.28
-40.03%

17.10.30
-28.93%

17.12.11
-69.19%
-83.94%

19.06.03
-52.94%

20.02.24
-19.41%5

Nota

최대 하락폭 : 91.46%
최소 하락폭 : 19.41%

평균 가격 변등폭 (최소 최대) : 55.44% , 57%

Nota

따라서, 통계적으로 예상해 볼 수 있는 합리적 반등자리는
아래와 같겠습니다.

Nota

+ 만약 여러분이 현재 구간에서 부터 매수관점의 매매를 바라보고 계신다면?
손익비를 계산해 보셔야 합니다. 과거 해당 구간과 같이 급락이후 데드캣 바운스가 발현되었을 경우, 최대 반등폭 말입니다.

여기서 산출된 현구간 최대 하락폭 -56% 기준 손익비 1(본전-거래수수료) 이상이 되기위해선

내 자산이 최대 56% 하락 하더라도, 반등시 -56%를 초과한다면 수익을 보시고 나올 수 있습니다.

그렇다면, 지금 부터는 주가 폭락 이후 반등 시 나타나는 데드캣 바운스에서의 가격 변등폭을 계산해 보겠습니다.

Nota

**트레이딩 손익비 계산**
최종 수익% / 최종 손실%

Nota

해당구간 데드캣 바운스에 따른 반등 보다는,위의 그림처럼
스토캐스틱 80초과 및 데드크로스 형성 후 80 이탈을 기준으로 계산하겠습니다.

Nota

86.93%
147.95%
107.11%
172.15%
567.39%
328.09%
43.06%

Nota

평균 반등폭 305.225

따라서, 앞서 산출한 최대 손실폭인 약 -56% 를 비교하여 손익비를 산출한다면,

305 / 56 = 5.4464

Nota

따라서, 직설적으로 표현하자면,
비트코인은 그냥 주워담는게 맞는 종목이라고 판단됩니다.

음, 이런 장기 스윙관점이 좋은 이유는 1. 쉽다. 2. 단기 매매에 스트레스 받을 필요가 없다.
3. 포트폴리오 구성하기 편하다. 입니다.

또한, 이와 같은 전략이 뒷받침 되기 위해서는,
반드시 시장이 내가 소유하고 있는 물량보다 많이 시장을 형성하여, 내가 청산하게 되었을 때
이상없이 받아줄 수 있어야 한다는 것 입니다.

이와 비교하여, 많은 알트코인 차트를 떠올려 보십쇼.
음. 장기적으로 살이유가 1도 없는 차트임을 위와 동일한 산출방식을 따라한다면, 금방 눈치 채실겁니다.

또한, 알트코인의 볼륨은 여러분의 자산이 2-3000만원 이상만 되더라도, 그 물량을 슬리피지 없이 받아 낼수 없는 구조입니다.

Nota

간단하게, 댄 라리머의 역작 EOS 프로젝트 차트를 통해 설명 드리겠습니다.

Nota

이오스의 최고점 대비 가격 변등폭은 최대 -93.27% 였고
이후 저점대비 반등폭은 458% 가 되었습니다.

하지만, 이후 -75%의 하락폭을 보여주었으며, 이후 132.82% 의 반등폭을 보여주었죠.

여기서 수익이 날 수 있는 분들은
빨간색 구간에서 매수하신 분들입니다.

해당구간에서 매수하신 분들은 이오스 최고점 대비 -93% 하락이 있었더라도, 현재 약 132.82%의 수익권이기 때문이고,

2019년도 에 해당구간에서 매수하셨더라면 본인자산대비 최고 458% 까지 수익을 볼 수 있었기 때문입니다.

이후 나타난 하락폭도 의미가 없죠. 수익권이니까요.

Nota

좀 이해가 가시나요?

이오스는 그나마 시가총액 10위권안에 속하는 종목이라, 이야기하기가 쉽지만,

알트코인을 한번 바라보죠

Nota

아이콘 프로젝트의 경우 17년도 부터 암호화폐를 접하신 분들이라면
성공한 ICO 중 하나의 프로젝트라는 것 기억하실 것 입니다.

하지만, 그 이후 ? 어떻게 되었을까요?

Nota

가격은 최대 -98.41%의 하락폭을 보여주었으나,
반등은?

Nota

아이콘 프로젝트는 가격과 상관없이

블록체인 기반 정부사업에 힘쓰고 있는 기업입니다.
하지만 아이콘 토큰 자체의 가격은? 기술적 평가를 반영하고 있지 못하는 군요.

Nota

자 위의 간단한 분석을 통해, 알트코인을 매매하는 것이 얼마나 큰 리스크를 떠 안고 하는 위험한 거래인지 느낌이 오시나요?

이때에는 비트코인과 알트코인의 차이점을 깨달으셔야합니다.

Nota

결론적으로,
현재 구간 엄청난 폭으로 하락한다 한들, 여러분들의 자산 평균단가를
%7,000 ~ $5,000으로 만드신다면,

안전한 투자로 수익을 기대할 수 있는 전략적 매매가 되겠습니다.

감사합니다.

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